فرمول نویسی و فیلتر موقعیت های مناسب استراتژی کولار collar

let lose = (UA.TI.LastPrice + OptionSE('', 'os')[index].TI.Sell_1_Price) - OptionSE('', 'os')[index].Strike - Option.TI.Buy_1_Price ; 

let profit = (Option.Strike - OptionSE('', 'os')[index].Strike ) - lose;

let result = ''; 

let index = -1; 

while (OptionSE('', 'os')[++index] != undefined){ 

let putOption = OptionSE('', 'os')[index];

if (putOption.TI.Sell_1_Volume == 0 || Option.TI.Buy_1_Price == 0)

 continue;

let capital = (UA.TI.LastPrice + putOption.TI.Sell_1_Price) - Option.TI.Buy_1_Price; 

let lose = (UA.TI.LastPrice + putOption.TI.Sell_1_Price) - putOption.Strike - Option.TI.Buy_1_Price ; 

let loseP =  (lose/capital) * 100;

let profit = (Option.Strike - putOption.Strike ) - lose;

let profitP = (profit/capital) * 100;

if (MP(profitP,  Option.DaysUntilMaturity) >0  && Option.Strike > putOption.Strike && Option.Type == 'call'

 ){

let otmInfo = '';

if (Option.Strike > UA.TI.LastPrice)

 otmInfo = Style('OTM', 'orange', '', 'قرارداد در زیان هست - سود در صورت در سود بودن قرارداد محقق می شود'); 

pos.Add('buy', UA.Namad);

pos.Add('sell', Option.Namad, 1, 'buy',false);

pos.Add('buy', OptionSE('', 'os')[index].Namad,1, 'sell');

 result += "[" +ShowDetail(putOption.Namad) + ": " +

Style( MP(loseP ,Option.DaysUntilMaturity), 'red', '', 'حداکثر زیان ماهیانه در صورتی سهم کمتر از ' + CommaSeparator(putOption.Strike) + "شود") 

+ " : " + Style(MP(profitP,  Option.DaysUntilMaturity), 'green')

+ pos.Build('colar ' + Option.Namad) +otmInfo+ "] " ;

}

}

result;

let result= false;

let index = -1;

let condition1  = var1 != '' ? var1 : 3;

while (OptionSE('', 'os')[++index] != undefined)

{ 

let putOption = OptionSE('', 'os')[index];

let  capital= (UA.TI.LastPrice + putOption.TI.Sell_1_Price) - Option.TI.Buy_1_Price; 

let lose = (UA.TI.LastPrice + putOption.TI.Sell_1_Price) - putOption.Strike - Option.TI.Buy_1_Price;

let loseP =  (lose/capital) * 100;

let profit = (Option.Strike - putOption.Strike ) - lose;

let profitP = (profit/capital) * 100;

if(putOption.TI.Sell_1_Price > 0

 && Option.TI.Buy_1_Price >0

 && MP(profitP,  Option.DaysUntilMaturity) > condition1 

&& putOption.Strike< Option.Strike

Option.Type == 'call'

 ){

result = true;

break;

}

}

result;