دانلود کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال

در این کتاب سعی شده چگونگی کارکرد بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله، نحوه‌ی استفاده از آن‌ها و نیز ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها بررسی شود.

در فصل نخست کتاب، بازارها و تاریخچه‌ی هر یک از قراردادهای آتی و اختیار معاملات بازگو شده سپس نحوه‌ی استفاده‌ی پوشش دهندگان ریسک، سفته بازان و آربیتراژگران از این بازارها تشریح شده است. برخی دیگر از مباحث کتاب عبارت‌اند از:

• ساز و کار بازار آپشن
• تعیین قیمت‌های قرارداد اختیارمعامله
• راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آپشن
• نرخ بهره
• ویژگی‌های اختیار معاملات سهام
  
• راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله
• اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها
• پارامترهای ریسک اختیار معامله
• مـدل درخـت دوجملـه ای
• نوسان پذیری
• مـدل بلک شولز و یونانی ها
  
  
  

  
  

  در این کتاب به این مباحث پرداخته می شود.

  فصل یکم: مفاهیم و مقدمات

  فصل دوم: سازوکار بازار قراردادهای آتی و پیمانهای آتی

  فصل سوم: تعیین قیمتهای قرارداد آتی و پیمان آتی

  فصل چهارم: راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

  فصل پنجم: بازارهای نرخ بهره

  فصل ششم: سوآپ قرارداد معاوضه ای

  فصل هفتم: سازوکار بازارهای اختیار معامله

  فصل هشتم: ویژگیهای اختیار معاملات سهام

  فصل نهم: راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

  فصل دهم: مقدمه ای بر مدل درخت دوجمله ای

  فصل یازدهم: ارزشگذاری اختیار معامله، مدل بلک-شولز

  فصل دوازدهم: اختیار معاملات شاخص سهام و ارزها

  فصل سیزدهم: اختیار معامله قراردادهای آتی

  فصل چهاردهم: نوسان پذیری اسمایل

  فصل پانزدهم: پارامترهای ریسک اختیار معامله

  فصل شانزدهم: ارزش در معرض ریسک

  فصل هفدهم: ارزشگذاری با استفاده از درخت دوجمله ای

  فصل هجدهم: قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

  فصل نوزدهم: قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد

  فصل بیستم: مشتقات اعتباری، آب وهوا، انرژی و بیمه

  فصل بیست و یکم: زیانهای ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم

   

  
  مشخصات کتاب

  نویسنده : Hull, John

  نسخه  سوم  1397  - صفحه : 754

  زبان : فارسی  - فرمت : PDF

  لینک دانلود از کانال تلگرام آپشن باز