جلسه اول مقدماتی
· کاربرد آپشن و چشم اندازی به آینده معاملات
· بازدهیها در بازار آپشن مزایا و معایب
· بررسی کلی زنجیره قراردادها
· نحوه فعال سازی حساب کاربری معاملات آپشن
· ترمینولوژی و ویژگی های قرارداد آپشن
· انواع معاملات و موقعیت
· موقعیت های هم جهت و غیرهم جهت
· ارزش ذاتی و زمانی
· اهرم
جلسه دوم مقدماتی:
· وجه تضمین
· وثیقه دارایی پایه
· تأثیر افزایش سرمایه و سود نقدی بر قراردادها
· سود زیان در سررسید
· نمودار سود زیان
· آربیتراژ
· فرایند تعریف یک دوره معاملاتی
· نوسانات قیمت در طول عمر قرارداد
· سررسید و تسویه نقدی/ تسویه فیزیکی
· توقف نماد معاملاتی دارایی پایه در سررسید
· سبک های اعمال
· تخصیص
· نکول و جریمه
· هزینه و کارمزد
· ایجاد موقعیت فزاینده
· ایجاد موقعیت کاهنده
· بررسی چند قرارداد و پیاده سازی عملی مطالب تدریس شده
جلسه سوم پیشرفته:
· نوسان پذیری تاریخی و ضمنی Historical and Implied Volatility
· بررسی فاکتورهای موثر بر پرمیوم بر اساس مدل بلک شولز
· دلتاهج Delta Hedge
استراتژیهای روند صعودی:
· خرید کال Long Call
· فروش پوت Short Put
· کاوردکال Covered Call
· اسپرد صعودی Bull Call Spread
· کولار Collar
· بیمه سهام با پوت protective put
جلسه چهارم فرمولنویسی:
- توضیح مفهوم و کاربرد فرمولنویسی
- مثال ساده از ساخت ستون محاسباتی و فیلتر
- فرمولنویسی در سایت آپشن باز
- زبان جاوا اسکریپت چیست
- متغیر
- آبجکت
- دستور شرطی if..else
- کامنت - بلاک - اسکوپ
- عملگرهای مقایسه ای
- معرفی دو آبجکت اصلی : نماد پایه و قرارداد
- معرفی آبجکت TI
- شروع ایجاد ستون محاسباتی : ارزش ذاتی، سر به سری، ...
- شروع ایجاد فیلتر
- کد محاسبه سود استراتژی کاورد کال و فیلتر آن
- آموزش کاربردی کد محاسبه سود استراتژی کاورد کال و فیلتر آن
جلسه پنجم پیشرفته:
استراتژیهای نزولی / استراتژیهای مبتی بر تلاطم
· فروش کال Short Call (Naked Call)
· خرید پوت Long Put
· کال اسپرد نزولی Bear Call Spread
· فروش مصنوعی دارایی پایه Synthetic Short Stock
· استردل خرید Long Straddle
· استرنگل خرید Long Strangle
· استریپ Strip
· استرپ Strap
جلسه ششم آموزش فرمول و فیلتر نویسی:
- حلقه for
- حلقه while
- دستور switch
- آرایه
- تابع optionSE
- مثال های کاربردی از فرمولنویسی
- استفاده از بلک شولز در فرمولنویسی
- آموزش کاربردی کد محاسبه و رسم نمودار و نمایش سود استراتژی اسپرد با تمامی قراردادهای زنجیره
جلسه هفتم پیشرفته: استراتژیهای بازار خنثی (رنج) - آربیتراژی
· استراتژی پروانه ای Iron Butterfly
· کرکس آهنین Iron Condor
· Short Guts
· Short Straddle
· Short Strangle
· باکس Box
· کانورژن Conversion
· پرسش و پاسخ