استراتژی لانگ پوت باترفلای (Long Put Butterfly) یک موقعیت معاملاتی خنثی (Neutral)، با ریسک کاملاً محدود و سود مشخص است که از قراردادهای اختیار فروش (Put) ساخته میشود. این ترکیب چهارپایه زمانی استفاده میشود که انتظار دارید قیمت دارایی پایه تا زمان سررسید تغییر چندانی نداشته باشد و در محدودهٔ قیمت اعمال میانی (بزرگترین قله سود) آرام بگیرد. این راهنما نحوه استقرار اسکنر آن در دیدهبان را آموزش میدهد.
چگونه در دیدهبان آپشنباز اجرا میشود؟
برای پایش خودکار بازار و یافتن پربازدهترین پروانههای پوت، مراحل زیر را طی کنید:
- به دیدهبان آپشن بروید، یا از طریق میزکار باکس دیدهبان اضافه کنید；
- روی دکمهٔ در هدر جدول کلیک کنید；
- در تب «استراتژیهای آماده»، فرمول «لانگ پوت باترفلای v2.1» را انتخاب کنید；
- نام دلخواه خود را بنویسید و روی دکمهٔ «ذخیره به عنوان ستون» کلیک کنید.
پس از اتمام، ستونی مجزا به جدول دیدهبان شما اضافه میشود که جزئیات دقیق پروانهها را نمایش میدهد. با کلیک بر روی آیکن 📈 روی هر ردیف, موقعیتهای ۴گانه فوراً در نمودار شبیهساز استراتژی بارگذاری میشوند تا بتوانید بالهای پروانه و قله سوددهی آن را به طور کامل تحلیل کنید.
ساختار چهارپایه پروانه با پوت (Long Put Butterfly)
این ترکیب از سه قیمت اعمال مختلف بر روی پوتهای با سررسید یکسان تشکیل شده است:
- خرید ۱ قرارداد اختیار فروش در قیمت اعمال پایین (بال سمت چپ)
- فروش ۲ قرارداد اختیار فروش در قیمت اعمال وسط (بدنه یا قلهٔ سود)
- خرید ۱ قرارداد اختیار فروش در قیمت اعمال بالا (بال سمت راست)
از آنجایی که برآیند خرید و فروشها معمولاً با پرداخت هزینه همراه است، حداکثر ریسک شما محدود به همان هزینه پرداختی اولیه است و سود حداکثری زمانی رخ میدهد که قیمت پایه دقیقاً روی استرایک وسط بسته شود.
تنظیم محدوده قیمتی و سود با منوی ویژوال (⚙️)
با کلیک روی آیکن ⚙️ در بالای ستون لانگ پوت باترفلای، میتوانید بدون دست بردن به کد، فیلترهای هوشمند زیر را روی جدول اعمال کنید:
- محدوده قیمتی فعلی (FILTER_PRICE_ZONE): فیلتر کردن ترکیبها بر اساس قرارگیری قیمت فعلی سهم در مناطق ۵گانه پروانه (به عنوان مثال فقط مواردی نشان داده شوند که قیمت سهم هماکنون بین دو نقطه سر به سر قرار گرفته و در منطقه سوددهی است).
- حداقل سود ماهانه (FILTER_MIN_MONTHLY_PROFIT): پایش و حذف پروانههایی که نرخ سوددهی تئوری جذابی ندارند.
- فیلتر سود تضمینی (FILTER_GUARANTEED_PROFIT): نمایش پروانههای استثنایی که به دلیل قیمتگذاری غلط بازار سوددهی صددرصدی و بدون زیان دارند.
- فاصله تا سر به سریها (FILTER_MIN_BEONEDIS / FILTER_MIN_BETOWDIS): فیلتر کردن بر اساس حداقل فاصله مورد نیاز قیمت سهم از نقاط تعادلی بالا و پایین پروانه.
متغیرهای ثابت و کدهای اصلی اسکنر
ثابتهای تعاملی تعریف شده در کدهای اسکنر به شرح زیر هستند که مستقیماً با تبهای پنجرهٔ تنظیمات تعامل دارند:
مطالب مرتبط: استراتژیهای آماده · راهنمای فرمولنویسی · راهنمای نمودار استراتژی