فرمول نویسی شورت استرانگل | Short Strangle در دیده بان
آموزش نوشتن شورت استرانگل با فرمولنویسی دیدهبان: جفت call و put، سود ماهانه، سربهسر دو طرف، فیلتر حداقل سود و نمودار سود و زیان — با لینک به استراتژی آماده.
این مقاله برای کسانی است که میخواهند خودشان در دیدهبان، با فرمولنویسی، جفتهای مناسب شورت استرانگل را پیدا کنند — نه فقط از لیست استراتژیهای آماده یک گزینه را انتخاب کنند.
یعنی فرمول مینویسید تا برای هر ردیف call، put همسررسید با اعمال پایینتر را جفت کند و بگوید: حداکثر سود ماهانه چقدر است، پایه چقدر میتواند بالا/پایین برود تا از سربهسر خارج شوید، و اختلاف دو اعمال چقدر است. در صورت نیاز دکمهٔ نمودار سود و زیان هم میگذارید.
مفهوم استراتژی: شورت استرانگل. اگر بدون کد میخواهید همان منطق را با تنظیمات آماده داشته باشید: منوی استراتژی → شورت استرانگل · فهرست: استراتژیهای آماده.
شورت استرانگل چیست؟
شورت استرانگل = فروش call + فروش put با اعمال متفاوت و معمولاً سررسید یکسان. پرمیوم هر دو را میگیرید؛ سود حداکثر همان پرمیوم خالص است و زیان در حرکت شدید قیمت نامحدود (یا خیلی بزرگ) میشود. برای بازار کمنوسان / ساید رایج است — حاشیه امن بین دو اعمال بیشتر از استرادل است.
فروش کال با اعمال بالاتر و فروش پوت با اعمال پایینتر: پرمیوم هر دو را میگیرید و امیدوارید قیمت وسط بماند.سود در پرمیوم خالص سقف میخورد ولی زیان دو طرف باز است — پس ستونی که بر اساس بازده مرتب شود، پرخطرترین ردیفها را بالا میآورد.
ریسک فروش naked call و put را دستکم نگیرید. وجه تضمین و نقدشوندگی را قبل از معامله بسنجید: وجه تضمین · نقدشوندگی.
منطق در جدول دیدهبان
محاسبه را روی ردیفهای اختیار خرید (call) بنویسید. برای هر call، با optionSE('', 'os') putهای همسررسید را بگردید و فقط putهایی را نگه دارید که اعمالشان کمتر از call است و سرخط خرید دارند.
محاسبه را روی ردیف کال بنویسید و ردیف پوت را خالی برگردانید — وگرنه هر جفت دو بار شمرده میشود و رتبهبندی بیمعنا میشود.فقط پوتی که اعمالش کمتر از اعمال کال باشد. اختلاف دو اعمال پهنای ناحیهٔ امن است — بیشتر یعنی امنتر ولی پرمیوم کمتر.هر دو پا فروخته میشوند پس هر دو با buy1Price حساب میشوند — سرخط عرضه هر دو را با هم بزرگ میکند، خطایی در جهت دلپذیر.
سرمایه تقریبی: جمع وجه تضمین دو پا — option.requiredMargin + putOption.requiredMargin (نسخهٔ آماده ممکن است وجه تضمین نامتقارن دقیقتری حساب کند)
سربهسر پوت: اعمال put منهای مجموع پرمیومها
سربهسر کال: اعمال call بهاضافهٔ مجموع پرمیومها
اگر ردیف put باشد، خروجی خالی برگردانید یا پیام بدهید که استراتژی روی call محاسبه میشود.
فرمولهای پایه
برخلاف اسپرد، اینجا دو سربهسر دارید و ناحیهٔ امن بینشان است — پس «فاصله تا سربهسر» دو عدد است و نزدیکترشان تعیینکننده.پولی از جیب نمیرود ولی سرمایه بلوکه میشود — پس مبنای بازده وجه تضمین است، نه پرمیوم. جمع سادهٔ دو پا یک تقریب است.
مفهوم
ایده محاسبه
حداکثر سود (٪ سرمایه)
((putAsk + callAsk) × size / capital) × 100 سپس monthlyProfit یا ytmProfit
if (option.type !== 'call' || option.ti.buy1Price <= 0) return '';
let index = 0;
let bestLine = '';
let bestRate = -Infinity;
while (optionSE('', 'os')[++index] !== undefined) {
let putOption = optionSE('', 'os')[index];
if (!putOption || putOption.ti.buy1Volume === 0) continue;
if (putOption.strike >= option.strike) continue;
let capital = putOption.requiredMargin + option.requiredMargin;
if (capital <= 0) continue;
let profitPct =
((putOption.ti.buy1Price + option.ti.buy1Price) * option.size / capital) * 100;
let rate = monthlyProfit(profitPct, option.daysUntilMaturity);
if (rate <= bestRate) continue;
bestRate = rate;
pos.clear();
pos.add('sell', option.namad, 1, 'buy', true);
pos.add('sell', putOption.namad, 1, 'buy', true);
bestLine =
showDetail(putOption.namad) +
' : ' +
style(roundNumber(rate, 1) + '%', 'green', '', 'حداکثر سود ماهانه') +
' ' +
pos.build('شورت استرانگل ' + option.namad);
}
return bestLine;
مشاهده وگا و تتا و سایر یونانیها در نمودار استراتژی
علاوه بر ستون و فیلتر دیدهبان، در نمودار استراتژی میتوانید یونانیها را روی منحنی سود/زیان ببینید: موقعیتهای call/put را اضافه کنید، از بخش «یونانیها» روی نمودار استفاده کنید و حساسیت کل استراتژی به قیمت پایه و زمان را لحظهای بررسی کنید. جمع دلتای موقعیتها در پایین جدول نیز نمایش داده میشود.
شورت استرانگل معمولاً وگای منفی و تتای مثبت دارد — بعد از باز کردن نمودار، یونانیهای مجموع را در نمودار استراتژی ببینید.
استراتژی آماده در دیدهبان
نسخهٔ آمادهٔ شورت استرانگل فیلترهایی مثل حداقل سود، حداقل فاصله تا اعمالها، محدوده قیمتی، حداقل پرمیوم، ارزش معاملات، وجه تضمین نامتقارن و نمایش خط سربهسر را از قبل دارد. از منوی استراتژی اضافه کنید، بعد روی تنظیمات ستون شخصیسازی کنید. این مقاله برای فهم منطق و نوشتن نسخهٔ شخصی است.
فرمولها در کتابخانه شخصی ذخیره میشوند و میتوانید هر کدام را بهعنوان فیلتر یا ستون سفارشی به دیدهبان اضافه کنید.
برای شورت استرانگل هر call نقطهٔ شروع جفتشدن با put پایینتر است. با فرمول سود ماهانه، حاشیه تا سربهسر دو طرف و اختلاف اعمال را ببینید؛ با فیلتر جفتهای ضعیف را حذف کنید؛ و در صورت نیاز نمودار دو پای فروش را باز کنید. برای فیلترهای پیشرفتهتر، استراتژی آماده را هم امتحان کنید.