فیلتر هوشمند قراردادهای اختیار معامله با شرایط بهینه معاملاتی

انتخاب یک قرارداد اختیار معامله (Call یا Put) مناسب از بین صدها نماد فعال در بازار، نیازمند ارزیابی همزمان چندین متغیر حیاتی مانند نقدشوندگی، اهرم معاملاتی، قیمت‌گذاری منصفانه و حاشیه امنیت است. محاسبات دستی این فاکتورها غیرممکن است. در این راهنما، یک فیلتر هوشمند تعاملی و چندبعدی را طراحی و اجرا می‌کنیم که تمام شروط بهینه را به صورت خودکار پایش کرده و به شما امکان تنظیم ویژوال آستانه‌ها را می‌دهد.

چگونه در دیده‌بان آپشن‌باز اجرا می‌شود؟

برای پیاده‌سازی این اسکنر پیشرفته و دریافت خروجی لحظه‌ای، مراحل سادهٔ زیر را انجام دهید:

شش شرط با && به هم وصل‌اند و هرکدام حق وتو دارد — پس جدولِ خالی خرابی نیست، یعنی امروز چیزی هر شش شرط را با هم ندارد.

به دیده‌بان آپشن بروید، یا از طریق میزکار باکس دیده‌بان اضافه کنید؛
در بالای جدول روی دکمهٔ فرمول‌نویسی کلیک کنید؛
در زبانهٔ فرمول‌نویسی، کد ارائه‌شده در بخش انتهای این مقاله را کپی کرده و در ادیتور بچسبانید (Paste)؛
نام مناسبی مانند «اسکنر بهینه» انتخاب کنید؛
روی دکمهٔ «ذخیره به عنوان فیلتر» (برای غربالگری ردیف‌ها) یا «ذخیره به عنوان ستون» (برای بررسی جزئیات در جدول) کلیک کنید.

با انجام این کار، سیستم به صورت کاملاً تعاملی آیکون تنظیمات ویژوال (⚙️) را در سرستون به شما نشان می‌دهد تا بتوانید پارامترها را بدون تغییر در کد اصلی فیلتر کنید.

پارامترهای بهینه‌ساز فیلتر هوشمند

این فیلتر هوشمند از فاکتورهای زیر برای تفکیک قراردادهای طلایی از قراردادهای پرریسک و بی کیفیت استفاده می‌کند:

بقیهٔ شروط می‌گویند قرارداد خوب است؛ این یکی می‌گوید اصلاً می‌شود معامله‌اش کرد — ورودِ بدون خروج، سود نیست.

کف روز تا سررسید، قرارداد را بهتر نمی‌کند — فرصت حرکت سهم پایه را تضمین می‌کند، چون شیب افت ارزش زمانی در روزهای پایانی تندترین است.

اهرم دوطرفه است و هیچ‌یک از شروط این فیلتر اندازهٔ موقعیت را تعیین نمی‌کند — کیفیت را می‌سنجند، نه ریسک شما را.

نقدشوندگی و ارزش معاملات: حذف نمادهایی که ارزش معاملاتی پایینی دارند و ریسک عدم نقدشوندگی یا فاصله زیاد قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread) در آن‌ها بالا است.
فاصله تا سررسید (زمان): دوری از افت ارزش زمانی شدید (تتا) در روزهای پایانی قرارداد.
قیمت‌گذاری منصفانه (بلک‌شولز): اطمینان از اینکه قیمت معاملاتی تفاوت فاحشی با ارزش تئوریک مدل بلک‌شولز تاریخی ندارد.
وضعیت مالی (In the Money): تمرکز روی قراردادهای درون سود که دارای ارزش ذاتی بوده و ریسک کمتری نسبت به قراردادهای بی‌ارزشِ خارج از سود دارند.
اهرم معاملاتی: تضمین کارایی و پتانسیل کسب سودهای چند برابری نسبت به حرکت سهم پایه.

شخصی‌سازی آسان با پنل ویژوال (⚙️)

با تعریف متغیرهای کنترلی با پیشوند FILTER_ در ابتدای فرمول، سیستم به صورت خودکار پنل کنترل تعاملی به شما ارائه می‌دهد. دکمهٔ چرخ‌دنده ⚙️ سرستون را کلیک کنید تا متغیرهای زیر را به راحتی تغییر دهید:

مقدار ALL سمت چپِ «یا» را درست می‌کند و شرط وضعیت اصلاً بررسی نمی‌شود — حذف یک شرط به پاک کردن کد نیاز ندارد.

اشتراک دو شرطِ سخت‌گیرانه، خیلی کوچک‌تر از تصور است — یکی‌یکی سفت کنید و بعد از هر تغییر تعداد ردیف‌ها را ببینید.

حداقل ارزش معاملات (FILTER_MIN_VOLUME): مشخص کردن کف نقدشوندگی (مثلاً 100 میلیون تومان).
حداقل روز تا سررسید (FILTER_MIN_DAYS): تضمین فرصت کافی برای حرکت سهم (مثلاً حداقل 14 روز).
حداکثر انحراف بلک‌شولز (FILTER_MAX_BS_DIFF): جلوگیری از خرید بسیار گران‌تر از ارزش تئوریک (مثلاً حداکثر 15٪ انحراف).
حداقل اهرم مطلوب (FILTER_MIN_LEVERAGE): کنترل قدرت جهش قرارداد (مثلاً اهرم بزرگتر از 3).

فرمول کامل و بهینه اسکنر

این کد را کپی کرده و در ادیتور فرمول‌نویسی پلتفرم وارد کنید. توضیحات فارسی نحوه عملکرد هر بخش را نشان می‌دهد:

قدر مطلق شرط را دوطرفه می‌کند: خیلی ارزان هم رد می‌شود — این فیلتر دنبال قیمت‌گذاری منصفانه است، نه دنبال معاملهٔ ارزان.

ارزش زمانی مستقیم محاسبه نمی‌شود — باقی‌ماندهٔ قیمت پس از کسر ارزش ذاتی است، و ارزش ذاتی یعنی «اگر همین حالا تمام شود».

این باند هر دو سر را می‌برد: قراردادی که تقریباً همه‌اش ارزش ذاتی است مثل خود سهم رفتار می‌کند، و قراردادی که تقریباً همه‌اش ارزش زمانی است با گذشت زمان آب می‌رود.

// --- تنظیمات ویژوال قابل تغییر در پنل ⚙️ --- const FILTER_MIN_VOLUME = 100000000; // حداقل ارزش معاملات (ریال) const FILTER_MIN_DAYS = 14; // حداقل روز تا سررسید const FILTER_MAX_BS_DIFF = 15; // حداکثر انحراف از قیمت بلک‌شولز (درصد) const FILTER_MIN_LEVERAGE = 3; // حداقل اهرم معاملاتی const FILTER_STATE = 'ITM'; // وضعیت مالی [همه][ITM][OTM][ATM] // 1. بررسی نقدشوندگی و ارزش معاملات جاری let isLiquid = option.ti.tValue >= FILTER_MIN_VOLUME; // 2. بررسی فاصله تا سررسید جهت جلوگیری از بی ارزش شدن سریع let hasEnoughTime = option.daysUntilMaturity >= FILTER_MIN_DAYS; // 3. محاسبه ارزش تئوریک بلک‌شولز و سنجش انحراف قیمت بازار let bsData = calcBS(option); let bsPrice = bsData ? bsData.bs : 0; let isFairlyPriced = false; if (bsPrice > 0 && option.ti.lastPrice > 0) { let bsDiff = Math.abs(((option.ti.lastPrice - bsPrice) / bsPrice) * 100); isFairlyPriced = bsDiff <= FILTER_MAX_BS_DIFF; } // ۴. پایش وضعیت مالی قرارداد let matchesState = FILTER_STATE === 'ALL' || option.state === FILTER_STATE; // ۵. پایش اهرم معاملاتی واقعی let hasGoodLeverage = leverage() >= FILTER_MIN_LEVERAGE; // 6. محاسبه و تفکیک ارزش ذاتی و ارزش زمانی جهت کیفیت‌سنجی قیمت let intrinsicValue = 0; if (option.type === 'call') { intrinsicValue = Math.max(0, ua.ti.lastPrice - option.strike); } else { intrinsicValue = Math.max(0, option.strike - ua.ti.lastPrice); } let timeValue = option.ti.lastPrice - intrinsicValue; // بررسی تناسب ارزش زمانی (جلوگیری از پرداخت پرمیوم کاذب برای ارزش زمانی مطلق) let hasReasonableTimeValue = intrinsicValue > 0 && timeValue > (option.ti.lastPrice * 0.1) && timeValue < (option.ti.lastPrice * 0.9); // خروجی نهایی: تجمیع شروط برای فیلتر هوشمند isLiquid && hasEnoughTime && isFairlyPriced && matchesState && hasGoodLeverage && hasReasonableTimeValue;

مطالب مرتبط: راهنمای جامع پارامترهای ویژوال (⚙️) · پرامپت فرمول‌نویسی برای هوش مصنوعی · میزکار دیده‌بان

فیلتر هوشمند قراردادهای اختیار معامله با شرایط بهینه معاملاتی

چگونه در دیده‌بان آپشن‌باز اجرا می‌شود؟

پارامترهای بهینه‌ساز فیلتر هوشمند

شخصی‌سازی آسان با پنل ویژوال (⚙️)

فرمول کامل و بهینه اسکنر

مقالات مرتبط

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

پرسش‌ها و نظرات کاربران