نمونه کدهای کاربردی فیلترنویسی دیده‌بان اختیار معامله

برای ساخت فیلتر، به دیده‌بان آپشن بروید، یا از طریق میزکار باکس دیده‌بان اضافه کنید؛ سپس روی دکمهٔ فیلتر کلیک کنید، یک نام مناسب بگذارید، کد را در ادیتور بنویسید و خروجی نهایی را با دستور return یا به صورت یک شرط منطقی برگردانید، سپس آن را ذخیره کنید.

مراجع کمکی: راهنمای جامع فرمول‌نویسی · نمونه کدهای ستون محاسباتی · راهنمای تنظیمات ویژوال (⚙️)

یک فیلتر دیده‌بان همواره باید در خط نهایی خود مقدار منطقی true (جهت نمایش ردیف) یا false (جهت پنهان کردن ردیف) را برگرداند.

۱. فیلتر نقدشوندگی و دفتر سفارش (Order Book)

این فیلتر نمادهایی را پیدا می‌کند که فعال هستند، حداقل یک سفارش در سرخط تقاضا و عرضه دارند و فاصلهٔ خرید و فروش (Bid-Ask Spread) در آن‌ها منطقی و کمتر از ۲۵٪ است. جزئیات بیشتر را در مقاله سنجش نقدشوندگی بخوانید:

return option.ti.volume > 0 && option.ti.buy1Price > 0 && option.ti.sell1Price > 0 && askBidSpread() <= 25;

فیلتر نمادهای صف فروش بدون معامله:

return option.ti.volume === 0 && option.ti.sell1Count > 0;

فیلتر نمادهایی که صف خرید دارایی پایه آن‌ها سنگین‌تر از سقف قیمت روزانه است:

return ua.ti.sell1Price > ua.ti.dailyPriceHigh;

۲. فیلتر وضعیت مالی (ITM / ATM) و نوع قرارداد

برای آشنایی با تعاریف وضعیت‌های مالی، مقاله وضعیت مالی قراردادها را مطالعه فرمایید.

فیلتر قراردادهای اختیار خرید درون سود (ITM Call):

return option.type === 'call' && option.state === 'ITM';

فیلتر قراردادهای اختیار فروش بی‌تفاوتی نزدیک به سررسید (سررسید کمتر از ۱۴ روز):

return option.type === 'put' && option.state === 'ATM' && option.daysUntilMaturity <= 14 && option.daysUntilMaturity >= 1;

۳. فیلتر اهرم معاملاتی و ارزش ذاتی

مراجع علمی: اهرم اختیار معامله · ارزش ذاتی و زمانی

فیلتر قراردادهای با اهرم بزرگتر یا مساوی ۲:

return leverage() >= 2;

فیلتر قراردادهای درون سود (ITM) با اهرم بسیار بالا (بزرگتر از ۴):

return option.state === 'ITM' && leverage() >= 4;

فیلتر قراردادهایی که ارزان‌تر از ارزش ذاتی تئوریک خود در بازار عرضه شده‌اند (فرصت خرید عالی):

return option.ti.sell1Volume > 0 && intrinsic() > 0 && option.ti.sell1Price < intrinsic();

۴. فیلتر بلک‌شولز و نوسان‌پذیری (Volatility)

مراجع علمی: مدل قیمت‌گذاری بلک‌شولز · تلاطم ضمنی (IV) و تاریخی (HV)

فیلتر قراردادهایی که انحراف قیمت عرضه سرخط بازار آن‌ها با قیمت تئوریک بلک‌شولز کمتر از ۱۰٪ است:

let diff = calcRateChange(calcBS().bs, option.ti.sell1Price); return diff >= -10 && diff <= 10;

فیلتر قراردادهایی با تلاطم ضمنی بالا (بزرگتر از ۵۰٪) و سررسید بیش از ۳ روز:

return option.iv > 0.5 && option.daysUntilMaturity > 3;

فیلتر قراردادهایی که رتبه نوسان ضمنی سهم پایه آن‌ها پایین و کمتر از ۳۰٪ است:

return ua.ivPercentile != null && ua.ivPercentile <= 30;

۵. فیلتر موقعیت باز (Open Interest) و زنجیره

مراجع علمی: موقعیت باز (OI) · سقف موقعیت باز بورس

فیلتر قراردادهای با موقعیت باز بزرگتر از ۵۰۰ و رشد روزانه موقعیت باز بیش از ۵٪:

return option.openInterest > 500 && option.openInterestPC > 5;

فیلتر قراردادهایی که زنجیره معاملاتی آن‌ها مسدود یا محدود شده است:

return !option.chainOpen;

۶. فیلتر استراتژی کال اسپرد صعودی (Bull Call Spread) با تنظیمات ویژوال (⚙️)

این فیلتر پیشرفته، نمادهای پایه‌ای را پیدا می‌کند که بهترین جفت‌قرارداد اختیار خرید هم‌سررسید روی آن‌ها، یک موقعیت کال اسپرد با سود ماهانه و فاصله قیمت اعمال بهینه ایجاد کند. به لطف استفاده از **ثابت‌های تعاملی ویژوال**، شما می‌توانید آستانه‌های سود و فاصله را بدون نیاز به ادیتور کد و از طریق آیکون چرخ‌دنده (⚙️) سرستون فیلتر کنترل کنید:

// --- تنظیمات ویژوال قابل تغییر در پنل ⚙️ --- const FILTER_MIN_MONTHLY = 2; // حداقل سود ماهانه مورد انتظار (درصد) const FILTER_MIN_STRIKE_DIST = 10; // حداقل فاصله اعمال بالاتر از سهم (درصد) let index = 0; while (optionSE(++index) !== undefined) { let upper = optionSE(index); if (!upper || upper.ti.buy1Volume === 0 || option.ti.buy1Volume === 0) continue; // محاسبه هزینه اولیه پیاده‌سازی اسپرد let debit = (option.ti.sell1Price - upper.ti.buy1Price) * option.size; // محاسبه حداکثر سود در سررسید let profit = ((upper.strike - option.strike) * option.size) - debit; // محاسبه سود سالانه شده یا ماهانه let yCapital = monthlyProfit((profit / debit) * 100, option.daysUntilMaturity); // فاصله قیمت اعمال بالاتر تا آخرین قیمت سهم پایه let disStrike = calcRateChange(ua.ti.lastPrice, upper.strike); // اعمال فیلتر بر اساس پارامترهای ویژوال تنظیم شده if (disStrike > FILTER_MIN_STRIKE_DIST && disStrike > 0 && yCapital > FILTER_MIN_MONTHLY && option.ti.sell1Price > 0 && upper.ti.buy1Price > 0 && option.type === 'call') { return true; } } return false;

مطالب مرتبط: مرجع کامل توابع و فیلدهای فرمول‌نویسی · راهنمای جامع ساخت پارامترهای تعاملی (⚙️) · دیده‌بان آپشن