یک قاعده — مثلاً «سی روز مانده به سررسید، اسپرد صعودی کال روی خودرو» — روی همهٔ سررسیدهایی که تمام شدهاند اجرا میشود و هر سررسید یک معامله میسازد. قیمت ورود از صف سفارش پایان همان روز گرفته میشود، نه از آخرین معامله؛ چون بیشتر قراردادهای اختیار در بیشتر روزها اصلاً معامله نمیشوند و «آخرین قیمت» آنها چیزی دربارهٔ قیمت قابل اجرا نمیگوید.
خروجی همان چیزی است که برای قضاوت لازم است: تعداد معامله، نرخ برد، میانگین و میانهٔ بازده، بدترین و بهترین معامله، ضریب سود، بیشترین افت سرمایه و لاگ کامل هر معامله با دلیل خروج. هر عددی که با فرض ساخته شده — قیمت جایگزین، قیمت کهنه، تعدیل بعد از مجمع — پرچم میخورد تا با عدد واقعی قاطی نشود.
دادهٔ روزانهٔ قراردادهای اختیار همراه با صف سفارش پایان روز از آذر ۱۴۰۴ در آپشن باز ذخیره میشود و بکتست فقط روی همین بازه اجرا میشود؛ ابزار خودش میگوید از چه روزی داده دارد و چند سررسید در آن بازه تمام شدهاند. تعداد کم نمونهها را نباید نتیجهٔ قطعی خواند: نرخ بردی که روی هفت سررسید حساب شده دربارهٔ آن هفت سررسید حرف میزند، نه دربارهٔ آینده.
برای آزمودن یک استراتژی از امروز به بعد، در پرتفوی یک «سبد آزمایشی» بسازید و استراتژی را با قیمت لحظهای بازار بهصورت آزمایشی ثبت کنید؛ ژورنال آن را مثل یک معاملهٔ واقعی دنبال میکند و سررسیدش خودکار تسویه میشود، بدون اینکه پول خیالی با گزارش سبدهای واقعی جمع شود.
