سقف موقعیت های باز در قرادادهای آپشن

ویدیو آموزشی سقف موقعیت‌های باز در آپشن — چرا معاملات فزاینده متوقف می‌شود، ریسک زنجیره پر و نحوه شناسایی قراردادهای محدودشده در دیده‌بان.

نویسنده: آپشن بازتاریخ انتشار: 1404/02/01آخرین به‌روزرسانی: 1405/05/287 دقیقه مطالعه
اشتراک‌گذاری:

سقف موقعیت باز وقتی پر شود، معاملهٔ فزاینده در آن سررسید متوقف می‌شود — ولی بستن موقعیت همچنان مجاز است. این صفحه همان مفهوم را در قالب ویدیو توضیح می‌دهد و بعد فیلدهای فرمول را می‌دهد تا پر شدن سقف را لحظه‌ای در دیده‌بان رصد کنید.

برای توضیح کامل مفهوم — از جمله سقف هم‌جهت و اینکه چه چیزی شمرده می‌شود — سقف موقعیت‌های باز را ببینید.

سقف موقعیت باز — ویدیو + فرمول‌نویسی

در ویدیوی زیر مفهوم سقف موقعیت باز، توقف معاملات فزاینده و بازگشایی سقف توضیح داده می‌شود. برای رصد لحظه‌ای در دیده‌بان، از فیلدهای فرمول زیر استفاده کنید.

رصد سقف موقعیت باز در فرمول‌نویسی دیده‌بان

در دیده‌بان آپشن برای هر قرارداد، وضعیت زنجیره (سررسید + نماد پایه) و درصد پر شدن سقف را می‌بینید. در فرمول‌نویسی این فیلدها روی آبجکت قرارداد (option) در دسترس‌اند:

  • option.chainOpen — آیا زنجیره باز است؟ (true = معاملات فزاینده مجاز؛ false = سقف‌خورده، بسته یا در انتظار بازگشایی)
  • option.chainFill — درصد پرشدن سقف موقعیت باز زنجیره (0–100+؛ بالای 100 یعنی از سقف عبور کرده)
  • option.openInterest — موقعیت باز همان قرارداد (برای مقایسه با سایر strikeها)

برای ساخت فرمول به فرمول نویسی بروید. جزئیات فیلدها در راهنمای فرمول‌نویسی — فیلدهای option.

80% 100% پر شدن: معاملهٔ فزاینده قفل می‌شود درصد پرشدن سقف موقعیت باز زنجیره زنجیره باز سقف‌خورده نزدیک سقف بازگشایی: زیر 80 درصد سقف
سقف دو آستانهٔ متفاوت دارد، نه یکی: قفل شدن روی 100 درصد رخ می‌دهد ولی بازگشایی فقط وقتی پرشدگی به زیر 80 درصد برگردد. هر دو هم از روز معاملاتی بعد اعمال می‌شوند، نه در همان لحظه — پس بین «پر شد» و «بسته شد» یک روز فاصله است.

مثال: ستون — وضعیت زنجیره و درصد سقف

نمایش «باز/بسته» با رنگ و درصد پرشدن سقف در کنار هم:

let status = option.chainOpen ? 'باز' : 'بسته/محدود'; let color = option.chainOpen ? '#16a34a' : '#dc2626'; return style(status, color, '', 'وضعیت زنجیره') + ' | ' + style(roundNumber(option.chainFill, 0) + '%', '#ea580c', '', 'درصد پرشدن سقف');

مثال: فیلتر — فقط زنجیره‌های غیرباز (سقف‌خورده)

قراردادهایی که زنجیره‌شان بسته یا محدود شده — همان‌هایی که نمی‌توانید موقعیت فزاینده باز کنید:

return !option.chainOpen;

مثال: فیلتر — زنجیره‌های نزدیک سقف

زنجیره‌هایی که بیش از 85٪ سقف پر شده — قبل از بسته شدن کامل، هشدار بگیرید:

return option.chainFill >= 85;

مثال: فیلتر — ریسک سقف (بسته یا خیلی پر)

ترکیب وضعیت و درصد: یا زنجیره بسته است یا درصد پرشدن از 95٪ گذشته:

return !option.chainOpen || option.chainFill >= 95;

فرمول‌ها در کتابخانه شخصی ذخیره می‌شوند و می‌توانید هر کدام را به‌عنوان فیلتر یا ستون سفارشی به دیده‌بان اضافه کنید — مثلاً قبل از ورود به کاوردکال روی سررسیدی که نزدیک سقف است.

ویدیو آموزشی

جمع‌بندی

پر شدن سقف شما را در موقعیت گیر نمی‌اندازد: بستن موقعیت همیشه مجاز است و آنچه متوقف می‌شود فقط معاملهٔ فزاینده است. چیزی که گیر می‌کند ورود دوباره است، چون تا زمانی که زنجیره باز نشود خرید تازه ممکن نیست.

قبل از باز کردن موقعیت جدید روی یک سررسید، وضعیت زنجیره و درصد پرشدن سقف را چک کنید. در فرمول‌نویسی: option.chainOpen و option.chainFill.

مطالعه بیشتر: مقاله کامل سقف موقعیت باز

مقالات مرتبط

سقف موقعیت های باز در قراردادهای اختیار معامله چیست

سقف موقعیت‌های باز در آپشن چیست؟ محدودیت زنجیره قراردادها، علت توقف معاملات فزاینده، تأثیر بر نقدشوندگی و فیلتر زنجیره‌های بسته یا نزدیک سقف در دیده‌بان آپشن‌باز.

موقعیت باز (OI) در اختیار معامله چیست؟

موقعیت باز یا Open Interest چیست و چه فرقی با حجم معاملات دارد؟ تفسیر تغییرات OI، سیگنال‌های آن و فیلتر قراردادهای پرتقاضا در دیده‌بان آپشن.

آمار بازار آپشن در صفحه اصلی | داشبورد اختیار معامله

راهنمای آمار لحظه‌ای و تاریخی بازار اختیار در صفحه اصلی آپشن‌باز: بازار در یک نگاه، ارزش معاملات، سهم اختیار، PCR، موقعیت باز، VIX، نقشه بازار، سررسیدها و برترین‌ها.

راهنمای رصد سقف موقعیت های باز | زنجیره قفل شده

راهنمای صفحه رصد سقف موقعیت‌های باز آپشن‌باز: پنج وضعیت زنجیره (بسته، به سقف رسیده، نزدیک بسته شدن، آماده بازگشایی، در حال معامله)، درصد پُری و فاصله تا سقف، باکس میزکار و فیلتر با option.chainOpen و option.chainFill.

تفسیری از نمودار موقعیت های باز در معاملات آپشن

تحلیل جامع رابطه موقعیت‌های باز (OI) با روند قیمت در بازار آپشن: بررسی مکانیزم‌های افزایش و کاهش OI، تحلیل رفتار معامله‌گران با توجه به نمودار موقعیت های باز، و نکات مهم برای تفسیر صحیح تغییرات موقعیت‌های باز در معاملات.

راهنمای دیده بان آپشن باز | فیلتر و فرمول نویسی

راهنمای جامع دیده‌بان آپشن‌باز: جدول زنده قراردادها، فیلتر سریع روی سرستون (سربه‌سر، IV و …)، پنل فیلتر، فرمول‌نویسی، آلارم و اتصال به نمودار استراتژی.

دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

اگر سوال یا ابهامی در رابطه با این مطلب دارید، همین‌جا بپرسید؛ کارشناسان ما پاسخ می‌دهند.

تجربه یا نکته‌ای دارید؟ نوشتنش به بقیهٔ کاربران هم کمک می‌کند.

پرسش‌ها و نظرات کاربران

2 پیام
سعید
09 آذر 1404 - 01:12
باسلام ضهرم1026 سرمایگزاری کردم.الان سقف موقعیتهای می‌گویند پر خواهد شد وحق فزاینده هم ندارم اگر نفروشم وبازار روند صعودیست سود خوبی خواهم کرد؟ ویا قبل از پر شدنش بفروشم سربه سر خریدم 2110 میباشد لطفا راهنمایم بکنید اگر قبل از پر شدن سقف بفروشم در موقع باز شدنش از سود خوب جا میمانم؟ متشکرم
پشتیبانیپاسخ
14 آذر 1404 - 08:08
سقف موقعیت باز فقط جلوی معاملهٔ فزاینده را می‌گیرد؛ بستن موقعیت همیشه مجاز است. پس اگر سقف آن سررسید پر شود، نمی‌توانید قرارداد تازه‌ای اضافه کنید، ولی فروش همان قراردادهایی که دارید بسته نمی‌شود — در موقعیت گیر نمی‌افتید. نکته‌ای که در سؤال شما تعیین‌کننده است این است: اگر بفروشید و سقف همچنان پر باشد، ورود دوباره ممکن نیست، چون خرید تازه معاملهٔ فزاینده حساب می‌شود. برای اینکه دوباره جا باز شود، مجموع موقعیت‌های باز آن سررسید باید به زیر 80 درصد سقف برگردد، و بازگشایی هم از روز معاملاتی بعد اعمال می‌شود نه همان لحظه. یعنی خروج و بازگشت به بازگشایی سقف گره می‌خورد، ولی نگه داشتن موقعیت به این محدودیت گره نمی‌خورد. درصد پرشدن و وضعیت هر زنجیره را اینجا می‌بینید: https://optionbaaz.ir/option/oi-ceiling توضیح کامل سقف، معاملهٔ فزاینده و شرط بازگشایی: https://optionbaaz.ir/pedia/سقف-موقعیت-باز-قراردادهای-اختیار-معامله-125 دربارهٔ نگه داشتن یا فروش این نماد نظری نمی‌دهیم؛ آن تصمیم به دیدگاه خودتان دربارهٔ نماد پایه برمی‌گردد.