فرایند وینر چیست؟ | نویز مدل‌های بلک‌شولز و هستون

فرایند وینر (حرکت براونی استاندارد) نویز پیوستهٔ مدل‌های انتشار است: مسیر پیوسته، ناهموار، با افزایش واریانس خطی نسبت به زمان.

نقش در بلک‌شولز و هستون

همبستگی دو نویز

منبع

بازنویسی آموزشی بر پایهٔ ویکی‌پدیا (و منابع مرتبط با مدل هستون):

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_process

مرتبط: مدل هستون (ویکی‌پدیا) · هستون در آپشن‌باز