انتخاب یک قرارداد اختیار معامله (آپشن) مناسب — Call یا Put — از بین صدها نماد فعال در بازار، نیازمند ارزیابی همزمان چندین متغیر حیاتی مانند نقدشوندگی، اهرم معاملاتی، قیمت‌گذاری منصفانه و حاشیه امنیت است. محاسبات دستی این فاکتورها غیرممکن است. در این راهنما، یک فیلتر هوشمند تعاملی و چندبعدی را طراحی و اجرا می‌کنیم که تمام شروط بهینه را به صورت خودکار پایش کرده و به شما امکان تنظیم ویژوال آستانهها را می‌دهد.
چگونه در دیدهبان آپشن‌باز اجرا میشود؟
برای پیاده‌سازی این اسکنر پیشرفته و دریافت خروجی لحظه‌ای، مراحل سادهٔ زیر را انجام دهید:
- میزکار را باز کنید و یک باکس دیدهبان اضافه کنید (راهنمای میزکار)؛
- در بالای جدول روی دکمهٔ کلیک کنید؛
- دکمهٔ «فرمول جدید» را بزنید و در «نوع فرمول» گزینهٔ «فیلتر» را انتخاب کنید تا فقط قراردادهای واجد شرایط در جدول بمانند — یا «ستون» اگر می‌خواهید همهٔ ردیف‌ها بمانند و جلوی هر کدام true یا false ببینید؛
- کد بخش فرمول کامل و بهینه اسکنر را کپی کنید، در ویرایشگر بچسبانید و در کادر «نام» اسمی مثل «اسکنر بهینه» بنویسید؛
- ذخیره کنید: در میزکار دکمهٔ «ذخیره و اتصال به 1 باکس» است (همان باکسی که از آن آمده‌اید از قبل انتخاب شده) و در دیدهبان مستقل «ذخیره و افزودن به دیدهبان».
بعد از ذخیره، آیکون تنظیمات () ظاهر میشود — برای ستون در سرستون، و برای فیلتر کنار نام فرمول در پنل «فیلتر» نوار بالای جدول — تا آستانهها را بدون دست زدن به کد عوض کنید.
پارامترهای بهینه‌ساز فیلتر هوشمند
این فیلتر هوشمند از فاکتورهای زیر برای تفکیک قراردادهای طلایی از قراردادهای پرریسک و بی کیفیت استفاده می‌کند:
- نقدشوندگی و ارزش معاملات: حذف نمادهایی که ارزش معاملاتی پایینی دارند و ریسک عدم نقدشوندگی یا فاصله زیاد قیمت خرید و فروش (Bid-Ask Spread) در آنها بالا است.
- فاصله تا سررسید (زمان): دوری از افت ارزش زمانی شدید (تتا) در روزهای پایانی قرارداد.
- قیمت‌گذاری منصفانه (بلک‌شولز): اطمینان از اینکه قیمت معاملاتی تفاوت فاحشی با ارزش تئوریک مدل بلک‌شولز تاریخی ندارد.
- وضعیت مالی (In the Money): تمرکز روی قراردادهای درون سود که ارزش ذاتی دارند و احتمال بی‌ارزش شدنشان در سررسید از قراردادهای خارج از سود کمتر است.
- اهرم معاملاتی: قرارداد با اهرم بالاتر به حرکت سهم پایه تندتر واکنش می‌دهد — در سود و در زیان به یک اندازه. این شرط فقط قراردادهای کم‌واکنش را کنار می‌گذارد و اندازهٔ موقعیت را تعیین نمی‌کند.
شخصی‌سازی آسان با پنل ویژوال (⚙️)
با تعریف متغیرهای کنترلی با پیشوند FILTER_ در ابتدای فرمول، سیستم به صورت خودکار پنل کنترل تعاملی به شما ارائه می‌دهد. دکمهٔ چرخ‌دنده سرستون را کلیک کنید تا متغیرهای زیر را به راحتی تغییر دهید:
- حداقل ارزش معاملات (FILTER_MIN_VOLUME): مشخص کردن کف نقدشوندگی (مثلاً 100 میلیون ریال).
- حداقل روز تا سررسید (FILTER_MIN_DAYS): تضمین فرصت کافی برای حرکت سهم (مثلاً حداقل 14 روز).
- حداکثر انحراف بلک‌شولز (FILTER_MAX_BS_DIFF): جلوگیری از خرید بسیار گران‌تر از ارزش تئوریک (مثلاً حداکثر 15٪ انحراف).
- حداقل اهرم مطلوب (FILTER_MIN_LEVERAGE): کنترل قدرت جهش قرارداد (مثلاً اهرم بزرگتر از 3).
- وضعیت مالی (FILTER_STATE): پیش‌فرض ITM است و گزینهٔ «همه» شرط وضعیت را کنار می‌گذارد. ولی شرط ششم، باند ارزش زمانی، خودش ارزش ذاتی مثبت می‌خواهد؛ پس با «همه» هم فقط قراردادهای در سود میمانند و با OTM جدول خالی میشود. برای اسکن قراردادهای خارج از سود،
hasReasonableTimeValueرا از خطreturnآخر کد بردارید.
فرمول کامل و بهینه اسکنر
این کد را کپی کرده و در ادیتور فرمول‌نویسی پلتفرم وارد کنید. توضیحات فارسی نحوه عملکرد هر بخش را نشان می‌دهد:
// --- تنظیمات ویژوال قابل تغییر در پنل ⚙️ ---
const FILTER_MIN_VOLUME = 100000000; // حداقل ارزش معاملات (ریال)
const FILTER_MIN_DAYS = 14; // حداقل روز تا سررسید
const FILTER_MAX_BS_DIFF = 15; // حداکثر انحراف از قیمت بلک‌شولز (درصد)
const FILTER_MIN_LEVERAGE = 3; // حداقل اهرم معاملاتی
const FILTER_STATE = 'ITM'; // وضعیت مالی [ALL=همه][ITM][OTM][ATM]
// 1. بررسی نقدشوندگی و ارزش معاملات جاری
let isLiquid = option.ti.tValue >= FILTER_MIN_VOLUME;
// 2. بررسی فاصله تا سررسید جهت جلوگیری از بی ارزش شدن سریع
let hasEnoughTime = option.daysUntilMaturity >= FILTER_MIN_DAYS;
// 3. محاسبه ارزش تئوریک بلک‌شولز و سنجش انحراف قیمت بازار
let bsData = calcBS(option);
let bsPrice = bsData ? bsData.bs : 0;
let isFairlyPriced = false;
if (bsPrice > 0 && option.ti.lastPrice > 0) {
let bsDiff = Math.abs(((option.ti.lastPrice - bsPrice) / bsPrice) * 100);
isFairlyPriced = bsDiff <= FILTER_MAX_BS_DIFF;
}
// 4. پایش وضعیت مالی قرارداد
let matchesState = FILTER_STATE === 'ALL' || option.state === FILTER_STATE;
// 5. پایش اهرم معاملاتی واقعی
let hasGoodLeverage = leverage() >= FILTER_MIN_LEVERAGE;
// 6. محاسبه و تفکیک ارزش ذاتی و ارزش زمانی جهت کیفیت‌سنجی قیمت
let intrinsicValue = 0;
if (option.type === 'call') {
intrinsicValue = Math.max(0, ua.ti.lastPrice - option.strike);
} else {
intrinsicValue = Math.max(0, option.strike - ua.ti.lastPrice);
}
let timeValue = option.ti.lastPrice - intrinsicValue;
// بررسی تناسب ارزش زمانی (جلوگیری از پرداخت پرمیوم کاذب برای ارزش زمانی مطلق)
let hasReasonableTimeValue = intrinsicValue > 0 &&
timeValue > (option.ti.lastPrice * 0.1) &&
timeValue < (option.ti.lastPrice * 0.9);
// خروجی نهایی: تجمیع شروط برای فیلتر هوشمند
return isLiquid &&
hasEnoughTime &&
isFairlyPriced &&
matchesState &&
hasGoodLeverage &&
hasReasonableTimeValue;