|
به بیمه سهام معروف است. شامل خرید دارایی پایه و خرید اختیار فروش میباشد.
|
- حداکثر فاصله تا سر به سری
- حداکثر ریسک (درصد)
- حداقل ارزش (M)
|
در شرایطی که انتظار ثبات یا افزایش در قیمت دارایی پایه وجود داشته باشد اجرا میشود. شامل فروش قرارداد اختیار فروش و خرید قرارداد اختیار فروش میباشد که پوزیشن خرید مانند حفاظ در مقابل روند نزولی عمل میکند و ریسک معامله را کاهش میدهد.
- ⚡ محاسبه وجه تضمین به دو روش
- 1. وجه تضمین فروش
- 2. اختلاف اعمالها • در روش اختلاف اعمالها، مبلغ پریمیوم فروش نیز آزاد در نظر گرفته شده
|
- تعیین حداقل بازدهی مورد نظر
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- تعیین حداقل احتمال موفقیت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
در بازار نزولی با خرید اختیار فروش و فروش اختیار فروش انجام میشود.
|
- تعیین حداقل بازدهی مورد نظر
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- تعیین حداقل احتمال موفقیت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
در شرایط صعودی با خرید اختیار خرید و فروش اختیار خرید اجرا میگردد.
|
- تعیین حداقل بازدهی مورد نظر
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- تعیین حداقل احتمال موفقیت
- تعیین فاصله تا سر به سری
- تعیین فاصله تا اعمال
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
در شرایط نزولی با خرید اختیار خرید و فروش اختیار خرید اجرا میگردد
- ⚡ محاسبه وجه تضمین به دو روش
- 1. وجه تضمین فروش
- 2. اختلاف اعمالها • در روش اختلاف اعمالها، مبلغ پریمیوم فروش نیز آزاد در نظر گرفته شده
|
- تعیین حداقل بازدهی مورد نظر
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- تعیین حداقل احتمال موفقیت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
زمانی که انتظار نوسان کمی در قیمت سهم داشته باشیم با فروش اختیار خرید و فروش اختیار فروش در یک قیمت اعمال انجام میشود.
|
- حداقل سود
- فاصله تا سر به سری
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
- ⚡ محاسبه وجه تضمین به دو روش
|
|
زمانی که انتظار نوسان کمی در قیمت سهم داشته باشیم با فروش اختیار خرید و فروش اختیار فروش در قیمتهای اعمال متفاوت انجام میشود.
|
- حداقل سود
- حداقل فاصله تا اعمال
- حداقل پرمیوم
- محدوده قیمتی
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
در بازار صعودی با خرید دارایی پایه و فروش قرارداد اختیار خرید آن دارایی انجام میشود.
|
- تعیین حداقل بازدهی مورد نظر در 2 حالت ITM و OTM
- تعیین حداقل احتمال موفقیت
- تعیین فاصله تا سر به سری
- تعیین فاصله تا قیمت اعمال
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
زمانی که انتظار نوسان شدید در قیمت سهم داشته باشیم با خرید اختیار خرید و خرید اختیار فروش در یک قیمت اعمال انجام میشود.
|
- حداقل فاصله تا اعمال
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
زمانی که انتظار نوسان شدید در هر جهت در قیمت سهم داشته باشیم با خرید اختیار خرید و خرید اختیار فروش در قیمتهای اعمال متفاوت انجام میشود.
|
- حداقل فاصله تا اعمال
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
لانگ کال باتر فلای
استراتژی باترفلای یا پروانهای ترکیبی از چهار اختیار معامله است که برای محدود کردن ریسک در شرایط نوسانی بازار طراحی شده است. این استراتژی با خرید و فروش همزمان اختیار معاملهها در قیمتهای اعمال مختلف، یک محدوده سود مشخص با حداکثر زیان محدود ایجاد میکند
|
- حداقل سود ماهانه
- حداقل سود فعلی
- محدوده قیمتی و سود تضمینی
- حداقل فاصله تا سربهسری
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
کال ریشیو اسپرد استراتژی اهرمی می باشد که بیشتر سرمایه گذار چشم انداز نزولی و رنج دارد و با فروش های بیشتر نسبت به خرید و با رعایت دلتا هج اقدام به گرفتن پوزیشن می کند
|
- حداقل زیان
- ضریب دقت
- پرمیوم دریافتی
- فاصله تا نقاط سر به سری
- حداکثر نسبت دلتا
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
باکس اسپرد استراتژی آربیتراژی کمریسکی است که از ترکیب کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد نزولی تشکیل شده و با هدف کسب سود محدود اما تضمینشده، مستقل از جهت حرکت بازار عمل میکند.
|
- حداقل سود ماهانه
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
خرید مصنوعی سهم دقیقاً همان الگوی سود و زیان خرید مستقیم سهام را ایجاد می کند، با این تفاوت که نیاز به سرمایهگذاری اولیه کمتری دارد.
|
- اختلاف قیمت سهم با خرید مصنوعی
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
این استراتژی برای بازارهای با روند صعودی ملایم و سهامهایی با نوسانات قیمتی بالا مناسب میباشد.
|
- حداقل سود ماهانه
- حداکثرزیان کل
- فاصله تا سر به سری
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
کانورژن استراتژی آربیتراژی کمریسکی است که با هدف کسب سود محدود اما تضمینشده طراحی شده است، مستقل از جهت حرکت بازار عمل میکند.
|
- حداقل سود ماهانه
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
چشمانداز در این استراتژی معمولاً نزولی (Bearish) یا خنثی متمایل به نزولی است
|
- حداقل سود ماهانه
- ارزش معاملات
- حداقل پرمیوم
- حداکثر روز تا سر رسید
- وضعیت ITM/OTM/ATM
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
چشمانداز در این استراتژی معمولاً صعودی (Bullish) یا خنثی متمایل به صعودی است
|
- حداقل سود ماهانه
- ارزش معاملات
- حداقل پرمیوم
- حداکثر روز تا سر رسید
- وضعیت ITM/OTM/ATM
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
برای سرمایهگذارانی مناسب است که انتظار تغییرات قیمتی شدید در سهام را دارند، اما مطمئن نیستند این تغییر در چه جهتی خواهد بود.
|
- حداقل سود یا زیان ماهانه
- تنظیم محدوده قیمتی قابل قبول
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
این استراتژی در بازارهای با نوسان کم و روند خنثی بهترین عملکرد را دارد.
|
- حداکثر بازده
- نسبت دلتا
- تعیین پرمیوم دریافتی
- فاصله تا نقاط سر به سر
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
21. کال بک اسپرد نسبتی 📚 🧭 این استراتژی برای معاملهگری که انتظار یک حرکت قیمتی بزرگ و شارپ در دارایی پایه را دارد طراحی شده
|
- حداقل سود یا زیان اولیه
- نسبت دلتا
- ضریب دقت
- حداکر زیان
- فاصله تا نقاط سر به سری
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
22. لانگ کال
این استراتژی را معامله گر زمانی اجرا می کند که در انتظار حرکت قوی صعودی در قیمت دارایی پایه است
|
- حداکثر زیان
- ارزش معاملات
- وضعیت مالی قرارداد و حداکثر روز تا سر رسید
- فاصله تا قیمت اعمال
- فاصله تا نقاط سر به سری
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
23. لانگ پوت
این استراتژی را معامله گر زمانی اجرا می کند که در انتظار حرکت نزولی در قیمت دارایی پایه است
|
- حداکثر زیان
- ارزش معاملات
- وضعیت مالی قرارداد و حداکثر روز تا سر رسید
- فاصله تا قیمت اعمال
- فاصله تا نقاط سر به سری
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
24. لانگ کال ایرون کاندور
این استراتژی در بازارهای با انتظار نوسان محدود و حرکت در محدوده مشخص عملکرد مناسبی دارد
|
- حداکثر زیان
- ارزش معاملات
- حداکثر سود
- محدوده قیمتی
- فاصله تا نقاط سر به سری
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
25. شورت گاتس
مناسب برای بازار رنج زمانی که قیمت در یک محادوده نوسان دارد
|
- حداکثر سود
- ارزش معاملات
- پرمیوم دریافتی
- محدوده قیمتی
- فاصله تا نقاط سر به سری
- وضعیت مالی قرارداد
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
فروش مصنوعی سهم دقیقاً همان الگوی سود و زیان فروش مستقیم سهام را ایجاد می کند،.
|
- اختلاف قیمت سهم با خرید مصنوعی
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
27. شورت باکس
این استراتژی نیز یک فرصت آربیتراژی کمریسک محسوب میشود که هدف آن استفاده از اختلاف قیمتهای نامتعادل در بازار است.از ترکیب یک کال اسپرد نزولی (Short Call Spread) و یک پوت اسپرد صعودی (Long Put Spread) تشکیل شده است.
|
- حداقل سود ماهانه
- حداقل پرمیوم
- ارزش معاملات کال و پوت
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
لانگ پوت باترفلای (Long Put Butterfly) برای بازارهای کمنوسان (Ranging) و خنثی طراحی شده است. اگر فکر میکنید قیمت یک سهم تا زمان سررسید تغییر چندانی نخواهد کرد و حولوحوش یک قیمت مشخص درجا میزند، این استراتژی یکی از کمریسکترین و ارزانترین راهها برای کسب سود است..
|
- حداقل سود
- فیلتر محدوده قیمتی و سود تضمینی
- فاصله تا نقاط سر به سر
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
29. اربیتراژ خرید کال
فرصت آربیتراژ برای خرید کال (Call) تنها زمانی ایجاد میشود که قیمت قرارداد Call در بازار، به دلیل هیجانات یا خطای سیستم، ارزانتر از ارزش واقعی و ریاضی آن باشد.
|
- حداقل درصد آربیتراژ
- حداقل درصد سود
- فاصله از سربهسر و قیمت اعمال
- قیمت خرید سهم: محاسبه سود برای سهام موجود
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|
|
زمانی که نوسان زیاد باشد و معاملهگر بخواهد ریسک نزول را حذف کند اما سود صعود را باز بگذارد، از مرید پوت مصنوعی استفاده میشود. این کار به معاملهگر اجازه میدهد با سرمایه بسیار کمتر، دقیقاً همان ریسک و ریواردِ استراتژی مرید پوت را شبیهسازی کند.
|
- حداقل ریسک قابل قبول
- حداقل سود یا زیان موقعیت فعلی
- فاصله از سربهسر
- سود تضمینی
- امکان تنظیم فیلتر در نمایش خروجی و نتیجه
|