پرش به محتوای اصلی
آپشن باز

قدم‌های آموزش استراتژی

بیشترین سوالی که می‌پرسند همین است: «استراتژی کجاست؟» — و جواب جایی است که کسی دنبالش نمی‌گردد. از استراتژی روی باکس دیده‌بانِ میزکار اضافه‌اش می‌کنید؛ از آن لحظه یک ستون تازه دارید که همان محاسبه را روی تک‌تک قراردادهای جدول اجرا می‌کند.

حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه
دیده‌بان ۱۲۴۷
فیلتراستراتژیفرمول نویسیستون‌ها
نمادقیمتحجم
ضشستا ۳۰۱۰۱٬۲۴۰۸۴۰٬۰۰۰
ضشستا ۳۰۱۲۹۸۰۸۴۰٬۰۰۰
ضشستا ۳۵۰۰۶۲۰۸۴۰٬۰۰۰
ضشستا ۳۸۰۰۳۱۰۸۴۰٬۰۰۰
دیده‌بان
۲۴۷ قرارداد
ضشستا ۳۰۱۰CALL

شستا · K=۱٬۰۰۰

۱٬۲۴۰
ضشستا ۳۰۱۲CALL

شستا · K=۱٬۲۰۰

۹۸۰

یک باکس دیده‌بان معمولی، پیش از افزودن استراتژی

  • استراتژی چیست: یک ستون روی باکس دیده‌بانِ میزکار. کاوردکال را که اضافه کنید، برای هر ردیف جدول همان استراتژی جدا حساب می‌شود: سود، فاصله تا سربه‌سری، سرمایهٔ درگیر، احتمال موفقیت.سلول یک نمرهٔ مبهم نیست — عدد واقعی همان معامله است.
  • چه چیزی را عوض می‌کند: بدون این ستون هر قرارداد را باید یکی‌یکی در ماشین‌حساب بگذارید. با ستون، صدها قرارداد هم‌زمان با یک استراتژی سنجیده می‌شوند و با یکی دو کلیک روی سرستون، بهترین‌های امروز می‌آیند بالا.
  • از استراتژی این آماده‌ها را می‌آورید — الان ۴۳ تا. با جستجو و فیلتر جهت — صعودی، نزولی، ساید، نوسانی — پیدا می‌شوند. درآمد روی سهم: کاوردکال، کاوردکال مصنوعی، کاورد کال نسبتی، کولار، پروتکتیو پوت. تک‌پا: لانگ کال، لانگ پوت، نیکد کال، نیکد پوت. اسپرد: کال اسپرد صعودی و نزولی، پوت اسپرد صعودی و نزولی، کال لدر صعودی، کال دیاگونال صعودی و نزولی، پوت دیاگونال صعودی و نزولی، کال و پوت اسپرد تقویمی، کال بک اسپرد نسبتی، ریشیو اسپرد. پروانه و کاندور: لانگ کال باترفلای، شورت کال باترفلای، لانگ پوت باترفلای، لانگ کال کاندور، شورت ایرون باترفلای، شورت ایرون کاندور. نوسان: لانگ و شورت استرادل، لانگ و شورت استرانگل، لانگ و شورت گاتس. مصنوعی و آربیتراژ: خرید و فروش مصنوعی سهم، لانگ پوت مصنوعی، مرید پوت مصنوعی، کانورژن، آربیتراژ خرید کال، آربیتراژ فروش پوت، باکس و شورت باکس.لازم نیست همه را بلد باشید. روی هر کدام سه تب است: معرفی، نمونه خروجی، کد.
  • چند تا در هر باکس: روی یک باکس دیده‌بان می‌توانید چند استراتژی بگذارید — مثلاً کاوردکال کنار کال اسپرد صعودی — هرکدام ستون و تنظیمات خودش را دارد. هر باکس فهرست استراتژی‌های خودش را دارد، ولی تنظیمات مال خود استراتژی است: اگر یک استراتژی در دو باکس یا دو میزکار باشد، فیلترها و تنظیماتش در هر دو یکی است. برای تنظیم جدا، کپی مستقل بسازید (دکمهٔ «استراتژی» ← «مدیریت یا بروزرسانی»)؛ حتی دو نسخهٔ مستقل از یک استراتژی (یکی محافظه‌کار، یکی تهاجمی) روی همان جدول جا می‌شود.
  • در این آموزش: یکی را از استراتژی اضافه می‌کنید، خروجی را می‌خوانید، نمودار همان ردیف را باز می‌کنید، فیلتر و تنظیم می‌کنید، و ستون را جابه‌جا یا حذف می‌کنید. بخش آخر — جای باز شدن نمودار و سورس کد استراتژی — اختیاری است. اگر هنوز میزکار ندارید، لینک آموزش میزکار آخر همین دوره است.
  • استراتژی چیست: یک ستون روی باکس دیده‌بانِ میزکار. برای هر قرارداد همان استراتژی جدا حساب می‌شود — سود، سربه‌سر، سرمایه — نه یک نمره.
  • چه چیزی را عوض می‌کند: به‌جای یکی‌یکی گذاشتن قرارداد در ماشین‌حساب، صدها ردیف هم‌زمان سنجیده می‌شوند و بهترین‌ها می‌آیند بالا.
  • از استراتژی این آماده‌ها را می‌آورید — الان ۴۳ تا: کاوردکال و کولار، اسپردهای کال و پوت، لدر و دیاگونال و تقویمی، باترفلای و کاندور و ایرون، استرادل و استرانگل و گاتس، لانگ و نیکد، مصنوعی و آربیتراژ و باکس.روی هر کدام سه تب است: معرفی، نمونه خروجی، کد.
  • چند تا در هر باکس: چند استراتژی کنار هم روی یک جدول — هرکدام ستون خودش. دو باکس هم هرکدام مجموعهٔ خودش را دارد.
  • در این آموزش: اضافه کردن، خواندن خروجی، باز کردن نمودار همان ردیف، تنظیم و فیلتر، و حذف؛ سورس کد آخر و اختیاری. روی موبایل همه‌چیز هست — فقط جای دکمه‌ها فرق می‌کند.

چیزهایی که تازه‌واردها می‌پرسند

  • فیلترها را گذاشتم ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

    کلید «اعمال فیلترها» خاموش است. عددهایی که در بخش فیلترها می‌گذارید فقط شرط را تعریف می‌کنند و تا وقتی آن کلید خاموش است هیچ‌کدام اجرا نمی‌شوند. این کلید با اولین شرطی که می‌گذارید خودش روشن می‌شود؛ اگر خاموش مانده، یا خودتان خاموشش کرده‌اید یا شرط‌ها را پیش‌تر گذاشته بودید. روشنش کنید تا پیش‌فرض روی کل دیده‌بان اثر بگذارد، یعنی هر قراردادی که شرط را نداشته باشد از جدول بیرون می‌رود.

  • استراتژی یک صفحهٔ جداست یا یک ستون؟

    یک ستون روی همان جدول دیده‌بانی که دارید. برای هر قرارداد، در ردیف خودش، همان استراتژی را حساب می‌کند و نتیجه را در یک سلول می‌گذارد. یعنی به‌جای اینکه قرارداد به قرارداد وارد ماشین‌حساب کنید، کل بازار را یک‌جا می‌بینید و مرتب می‌کنید. نمودار سود و زیانِ همان ردیف هم از آیکون داخل سلول باز می‌شود.

  • این عددها از کجا می‌آیند؟ جعبهٔ سیاه است؟

    نه، و این را می‌توانید خودتان ببینید. سورس کد هر استراتژی داخل همان پنجره باز می‌شود: می‌بینید هر عدد از چه فرمولی درآمده و با چه فرض‌هایی — کارمزد، نرخ بهره، روش قیمت‌گذاری. اگر با فرضی موافق نیستید، نسخهٔ خودتان را می‌سازید و همان اجرا می‌شود.

  • مثبت بودن «فاصله تا سربه‌سر» یعنی من در سودم؟ در پوت و کال و اسپرد هم همین‌طور است؟

    نه، علامت در همهٔ استراتژی‌ها یکی نیست. در لانگ کال عدد یعنی پایه چند درصد باید بالا برود تا به سربه‌سر برسد: مثبت = هنوز نرسیده، منفی = از سربه‌سر گذشته. در لانگ پوت جهت برعکس است: منفی = هنوز نرسیده، مثبت = گذشته. در کال اسپرد صعودی مثبت یعنی پایه بالای سربه‌سر و در سود است. در کاوردکال عدد 📉 معمولاً منفی می‌آید، چون سربه‌سر زیر قیمت پایه است؛ هرچه منفی‌تر، حاشیهٔ امن بیشتر. هر فیلتر هم عنوان و توضیح خودش را دارد، پس پیش از گذاشتن عدد همان را بخوانید. اگر مطمئن نیستید، نمودار سود و زیان همان ردیف را باز کنید و سربه‌سر را رویش ببینید.

  • یکی از ترکیب‌های یک ردیف سودش خیلی بیشتر است، ولی همان ردیف پایین‌تر از ردیف دیگری نشسته. چرا؟ و می‌شود هر ترکیب را در یک ردیف جدا دید؟

    هر ردیف جدول یک قرارداد است و ترکیب‌های آن زیر هم در خانهٔ همان ردیف می‌آیند؛ ترکیب‌ها ردیف جدا نمی‌شوند. کلیک روی سرستون ردیف‌ها را مرتب می‌کند، نه ترکیب‌ها را، و جای هر ردیف را یک عدد از خانه‌اش تعیین می‌کند: در کلیک نزولی بالاترین عدد، در صعودی پایین‌ترین. «مرتب‌سازی» داخل چرخ‌دندهٔ سرستون هم ترتیب ترکیب‌های درون خانه را می‌چیند و هم تعیین می‌کند ردیف‌ها با کدام عدد مرتب شوند. اگر ترتیب عجیب است، جهت فلش سرستون را ببینید. برای مقایسهٔ کوتاه‌تر، «حداقل سود» را در بخش «فیلترها»ی همان چرخ‌دنده بالا ببرید. ردیف دارای ✨ هم تا 30 ثانیه (پیش‌فرض) بی‌توجه به مرتب‌سازی بالای جدول می‌ماند.

  • استراتژی به من می‌گوید چه بخرم؟

    نه. ستون استراتژی هیچ توصیه‌ای نمی‌کند؛ فقط شرط‌هایی را که خودتان تعریف کرده‌اید روی داده‌های امروز اجرا می‌کند و نتیجه را نشان می‌دهد. فیلتر و مرتب‌سازی هم انتخاب شماست. اینکه کدام ردیف به درد شما می‌خورد، تصمیمی است که ابزار در آن دخالتی ندارد.

  • کولار یا کال اسپرد صعودی را چطور مثل دو استراتژی پیش‌فرض میزکار بیاورم؟ اگر اسم ساختارم را هم ندانم، چطور بفهمم در فهرست هست؟

    همهٔ استراتژی‌های آماده از یک جا می‌آیند: دکمهٔ «استراتژی» روی نوار ابزار باکس دیده‌بان (روی موبایل: «امکانات بیشتر» ← «کتابخانه استراتژی‌ها»). نام را جستجو کنید و «افزودن و اتصال به این باکس» را بزنید. جستجو فقط روی نام فارسی کار می‌کند؛ چند معادل: فروش هم‌زمان کال و پوتِ در سود «شورت گاتس»، خرید مصنوعی سهم به‌اضافهٔ پوت محافظ (سینتتیک لانگ کال) «مرید پوت مصنوعی»، خرید سهم با فروش کال و خرید پوت «کولار». اگر اسم را نمی‌دانید، چیپ‌های «جهت بازار» فهرست را کوتاه می‌کنند و تب «معرفی» هر استراتژی ساختارش را می‌گوید. «راهنمای کامل در دانشنامه» هم بالای همان پنجره است.

  • اگر استراتژی مورد نظرم در فهرست نبود؟

    دو راه دارید. یا یکی از استراتژی‌های نزدیک را بردارید و سورسش را به چیزی که می‌خواهید تغییر دهید — نسخهٔ شما مال خودتان است و روی نسخهٔ اصلی اثری ندارد. یا از صفر بنویسیدش؛ آزمایشگاه فرمول‌نویسی رایگان و بدون ثبت‌نام است و فرمول را روی دادهٔ واقعی اجرا می‌کند تا ببینید چه می‌کند.

  • ستون را حذف کردم، تنظیماتم هم رفت؟

    بستگی دارد کدام «حذف» را زده باشید — سه کار متفاوت هستند. «مخفی کردن» از پاپ‌آور ستون‌ها فقط ستون را از جدول برمی‌دارد و با روشن کردن همان کلید با همهٔ تنظیماتش برمی‌گردد. «حذف از باکس فعلی» در پنجرهٔ فرمول‌نویسی ستون را از این باکس می‌برد ولی استراتژی در کتابخانهٔ شما و در باکس‌های دیگر می‌ماند. فقط حذف از کتابخانه برگشت‌ناپذیر است — و اگر استراتژی فقط روی یک باکس باشد، تأییدِ پیش‌فرضِ «حذف فرمول» همین حذف از کتابخانه است.

  • یک استراتژی را روی چند باکس می‌شود گذاشت؟

    بله. در پنجرهٔ فرمول‌نویسی، تب «محل استفاده» نشان می‌دهد این فرمول در کدام باکس‌ها فعال است و از همان‌جا می‌توانید به باکس دیگری اضافه یا از آن برداشته شود. تنظیمات هر باکس جداست، پس می‌توانید یک استراتژی را با فیلترهای متفاوت روی دو باکس داشته باشید.

  • نسخهٔ استراتژی به‌روز شده. تنظیمات خودم را از دست می‌دهم؟

    نه. موقع به‌روزرسانی، مقدارهایی که خودتان تنظیم کرده‌اید روی کد تازه دوباره نشانده می‌شوند و پنجره‌ای نشان می‌دهد چه چیزی عوض شده و کدام تنظیمات منتقل شد. اگر ترجیح می‌دهید نسخهٔ فعلی‌تان دست‌نخورده بماند، همان پنجره گزینهٔ ساخت یک ستون تازه را هم دارد.

  • کنار چرخ‌دندهٔ ستون استراتژی گاهی یک علامت آبی می‌آید. یعنی چه، و از کجا بفهمم ستونم آخرین نسخه را دارد؟

    آبی یعنی نسخهٔ تازه‌تری از همین استراتژی در کتابخانه هست؛ نشان «آپدیت» روی سرستون می‌آید. فقط تا وقتی کاری با آن نکرده‌اید می‌ماند: بعد از بروزرسانی یا باز کردن کد همان ستون محو می‌شود، حتی اگر ستون هنوز قدیمی باشد. قرمز روی ستون نمی‌آید؛ نقطهٔ قرمز روی دکمهٔ «استراتژی» یعنی استراتژی تازه‌ای به فهرست آمده. نسخهٔ نصب‌شده در راهنمای سرستون نوشته شده، و در «فرمول نویسی» ← «فرمول‌های من» نشان آبی تا وقتی نسخهٔ تازه‌تری هست کنار استراتژی می‌ماند. برای بروزرسانی روی نشان آبی بزنید و «بروزرسانی همین ستون» را انتخاب کنید؛ لازم نیست ستون را حذف و دوباره اضافه کنید.

  • برای این کار باید اشتراک داشته باشم؟

    وقتی بازار بسته است (به‌جز روزهای ویژهٔ مشترکین) همهٔ ابزارها بدون اشتراک باز است، پس می‌توانید همین حالا با داده‌های آخرین روز معاملاتی کل این آموزش را جلو بروید. جدول‌های زندهٔ ساعت معاملات مخصوص مشترکین است و با یک حساب تأییدشده می‌توانید دورهٔ آزمایشی رایگان بگیرید.

قسمتی براتون گنگ هست یا سوالی دارید در این قسمت بپرسید

اگر سوال یا ابهامی در رابطه با این مطلب دارید، همین‌جا بپرسید؛ کارشناسان ما پاسخ می‌دهند.

با ایمیل یا شماره موبایلی که ثبت می‌کنید، وقتی به کامنتتان پاسخ داده شود خبرتان می‌کنیم.

پرسش‌ها و نظرات کاربران

6 پیام
داریوش
28 مهر 1405 - 18:27
چرا برای لانگ استرادل و لانگ استرانگل فیلتر فاصله تا سربه‌سر پایین و بالا «حداکثر» است؟ نباید «حداقل» باشد؟ برای لانگ گاتس هم همین سؤال را دارم.
تیم آپشن بازپاسخ
28 مهر 1405 - 20:27
سلام، «حداکثر» عمدی است و دلیلش جهتِ سود در این سه استراتژی است. در لانگ استرادل، لانگ استرانگل و لانگ گاتس شما خریدار هستید و سود وقتی شروع می‌شود که قیمت پایه از یکی از دو سربه‌سر بیرون برود. هرچه سربه‌سر به قیمت فعلی نزدیک‌تر باشد، حرکت لازم کمتر است؛ پس آنچه می‌خواهید سقف بگذارید «حرکتِ لازم» است. خود عدد هم همین است: درصد ریزش یا رشدی که برای رسیدن به سود لازم است. مثال لانگ استرانگل (عدد گرد): قیمت پایه 10,000، سربه‌سر پوت 9,200 و سربه‌سر کال 10,900. • ریزش لازم تا سربه‌سر پایین: (10,000 − 9,200) ÷ 10,000 = 8٪ • رشد لازم تا سربه‌سر بالا: (10,900 − 10,000) ÷ 10,000 = 9٪ اگر «حداکثر فاصله تا سربه‌سر پایین» را 5 بگذارید، این ترکیب کنار می‌رود و ترکیبی که فقط 4٪ ریزش می‌خواهد می‌ماند. در باترفلای برعکس است: سود بین دو سربه‌سر است و دورتر بودن از آن‌ها حاشیهٔ امن می‌دهد، برای همین آنجا «حداقل» است. یک نکته در استرادل و استرانگل: ترکیبی که پایه‌اش همین حالا بیرون سربه‌سر است (حرکت لازم منفی) از فیلتر «حداکثر» رد نمی‌شود. برای دیدن فقط همان‌ها، در محدودهٔ قیمتی ناحیه‌های «زیر سربه‌سر پوت» و «بالای سربه‌سر کال» را با هم تیک بزنید. خانهٔ خالی یا 0 یعنی آن فیلتر خاموش است. مسیر: چرخ‌دندهٔ سرستون ← فیلترها؛ کلید اعمال فیلترها هم باید روشن باشد (با گذاشتن اولین شرط خودش روشن می‌شود). توضیح این کلید در قدم 7 همین صفحه است.
سمیرا
28 مهر 1405 - 12:59
ستون آربیتراژ برای یک قرارداد کال 12.65٪ زیان نشان می‌دهد، ولی ستون سربه‌سر می‌گوید قیمت سربه‌سر 8.1٪ پایین‌تر از قیمت سهم است. یعنی خرید و اعمالش باید سود بدهد نه زیان. کدام درست است؟
تیم آپشن بازپاسخ
28 مهر 1405 - 14:59
سلام، ستون آربیتراژ اشتباه نمی‌کند؛ این دو ستون با دو قیمتِ متفاوت حساب می‌شوند. • ستون سربه‌سر جدول با مبنای قیمت همان باکس حساب می‌شود (آیکون سکه در هدر باکس: آخرین، پایانی، سرخط تقاضا یا سرخط عرضه). اگر روی «آخرین» باشد، پریمیوم کال را آخرین معامله می‌گیرد. • ستون آربیتراژ با قیمتی حساب می‌کند که واقعاً می‌شود با آن معامله کرد: کال را از سرخط عرضه می‌خرد و سهمِ حاصل از اعمال را (در حالت پیش‌فرض) به سرخط تقاضا می‌فروشد. مثال با عدد گرد و بدون کارمزد: قیمت اعمال 1,000، آخرین معاملهٔ کال 300، سرخط عرضهٔ کال 400 و سرخط تقاضای سهم 1,350. • سربه‌سر با آخرین قیمت: 1,000 + 300 = 1,300. سهم 1,350 است، بالاتر از سربه‌سر، پس سود به‌نظر می‌رسد. • آربیتراژ: 1,350 − 1,000 − 400 = −50، یعنی حدود 3.7٪ زیان (50 ÷ 1,350). آخرین معامله قیمتی است که شاید ساعتی پیش رخ داده، نه قیمتی که الان بشود با آن خرید. برای دیدن خودتان، مبنای قیمت باکس را روی سرخط عرضه بگذارید و برای مقایسه از ستون‌ها ستون «عرضه» را هم به جدول اضافه کنید؛ سربه‌سر بالا می‌رود و به عدد آربیتراژ نزدیک می‌شود. توضیح خواندن سلول استراتژی در قدم 3 همین صفحه است.
فرهاد
12 مهر 1405 - 20:27
توی کال لدر صعودی هیچ فیلتری نذاشتم ولی ضجار8032 با 8033 و 8034 اصلاً نمیاد. همین سه تا قرارداد می‌تونن یه ترکیب بشن، چرا نشونش نمیده؟
تیم آپشن بازپاسخ
12 مهر 1405 - 22:27
سلام، به احتمال زیاد ترکیبِ شما «ورود اعتباری» است و سایت آن را به‌صورت پیش‌فرض نشان نمی‌دهد. در کال لدر صعودی ردیفِ هر قرارداد نقش پای خرید (پایین‌ترین اعمال) را دارد و دو پای فروش از اعمال‌های بالاترِ همان سررسید جفت می‌شوند. اگر فروش آن دو پا بیشتر از خرید پای پایین پول بیاورد، ترکیب اعتباری است. مثلاً خرید با قیمت 800، فروش پای دوم با 600 و فروش پای سوم با 450: 800 − 600 − 450 = −250، یعنی در لحظهٔ ورود پول دریافت می‌کنید (کارمزد هم به این حساب اضافه می‌شود). این حالت پیش‌فرض خاموش است، چون پای سوم بدون پوشش است و بالای سربه‌سر بالا زیان سقف ندارد. برای دیدنش: • روی چرخ‌دندهٔ مدیریت خروجی و فیلتر کنار نام سرستون کال لدر صعودی بزنید. • در بخش فیلترها، زیرعنوان «ساختار»، کلید پذیرش ورود اعتباری را روشن کنید. • این کلید مستقل از اعمال فیلترها کار می‌کند؛ با خاموش بودن آن هم اثر دارد. ترکیب‌های اعتباری با برچسب «credit» به‌جای عدد ضرر پایین نشان داده می‌شوند. دو نکتهٔ دیگر: چون هر ردیف پای خرید است، دو بالاترین اعمال هر سررسید اعمالِ بالاتری برای پای فروش ندارند و ترکیبی برایشان ساخته نمی‌شود؛ این باگ نیست. و پای خرید باید سرخط فروش داشته باشد و دو پای فروش سرخط خرید. توضیح با تصویرِ بخش فیلترها در قدم 7 همین صفحه است.