سوابق بازار اختیار و سوابق نماد دو جدول روزانه‌اند: هر ردیف یک روز معاملاتی تمام‌شده است و دکمهٔ «اکسل» همان چیزی را که روی صفحه می‌بینید، با عدد کامل، در یک فایل می‌دهد. اولی کل بازار اختیار معامله (آپشن) بورس و فرابورس را روز به روز می‌شمارد: حجم و ارزش معاملات، ورود پول حقیقی و موقعیت باز کال و پوت. دومی یک نماد را: قیمت، معاملات و جریان پول حقیقی و حقوقی. نبض بازار اختیار حالِ همین امروز را نشان می‌دهد؛ این دو جدول گذشته را نشان می‌دهند، مرتب‌شدنی و با خروجی اکسل.
این راهنما می‌گوید هر دو را از کجا باز کنید، هر ستون چه می‌گوید، ردیف «جمع» و اکسل چطور کار می‌کنند و کجا نباید به عدد تکیه کرد.
از کجا باز می‌شوند؟
هر دو در میزکار یک باکس مستقل‌اند: افزودن باکس را بزنید و در سطح اول منو «سوابق بازار اختیار» یا «سوابق نماد» را انتخاب کنید. هر باکس تنظیمات خودش را نگه می‌دارد، پس می‌شود دو باکس «سوابق نماد» را برای دو نماد کنار هم گذاشت. خود میزکار و بقیهٔ باکس‌ها در راهنمای میزکار آمده است.
- صفحهٔ مستقل — همین جدول‌ها صفحهٔ خودشان را هم دارند: سوابق بازار اختیار و سوابق نماد. هر صفحه انتخاب‌های شما را در همین مرورگر نگه می‌دارد (در «سوابق نماد»: نماد، بازه، ستون‌ها و ترتیب؛ در «سوابق بازار اختیار»: بازه، «کال و پوت» و ترتیب). نشانی «سوابق نماد» نام نماد را هم دارد، پس می‌شود آن را برای کسی فرستاد.
- کارت قرارداد — در منوی «نمودارها»ی کارت جزئیات یک قرارداد، ردیف «سوابق روزانهٔ قرارداد (حقیقی و حقوقی)» همین جدول «سوابق نماد» را روی همان قرارداد باز می‌کند؛ برای قرارداد بورس کالا نام ردیف «سوابق روزانهٔ قرارداد» است، چون قرارداد اختیار آن بازار آمار حقیقی و حقوقی ندارد. نمودار و جمع‌های آن ردیف در ورود پول حقیقی چیست؟ توضیح داده شده و اینجا تکرار نمی‌شود.
«سوابق بازار اختیار» و «سوابق نماد» در همهٔ ساعت‌ها جزو اشتراک حرفه‌ای هستند؛ پس از پایان ساعت معاملات هم رایگان نمی‌شوند. بدون آن، صفحه یا باکس به‌جای جدول پیام دسترسی نشان می‌دهد.
سوابق بازار اختیار: کل بازار، روز به روز
این جدول فقط اختیارهای بورس و فرابورس را دارد؛ اختیار بورس کالا بازار جداست و آمار حقیقی و حقوقی ندارد، پس در این جدول نیست. هر ردیف یک روز تمام‌شده است و امروز بعد از پایان معاملات اضافه می‌شود. تازه‌ترین روز بالاست. زیر جدول یادداشتی هست که اولین روز جدول را می‌گوید و می‌شمارد در چند روز آمار حقیقی و حقوقی کامل نبوده است؛ در باکس همان یادداشت زیر «این اعداد چه هستند؟» جمع‌شده است.
کنترل‌ها
- بازه — 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال از روزهای تمام‌شده. پیش‌فرض 3 ماه است.
- کال و پوت — «هر سه» هر گروه از ستون‌ها را سه‌ستونی نشان می‌دهد (همه، کال، پوت)؛ «همه»، «کال» یا «پوت» فقط یک ستون برای هر گروه نگه می‌دارد و جدول باریک‌تر می‌شود، بدون اینکه چیزی از حساب عوض شود.
- اکسل — فایل همین جدول؛ جزئیاتش در بخش «خروجی اکسل» پایین‌تر است.
ستون‌ها
| ستون | یعنی چه | نکتهٔ خواندن |
|---|---|---|
| حجم (قرارداد) | تعداد قراردادهای معامله‌شدهٔ آن روز. | سه ستون دارد: همه، کال و پوت. |
| ارزش معاملات (ریال) | ارزش ریالی معاملات همان روز. | هم‌ساختار با حجم: همه، کال و پوت. |
| ورود پول حقیقی (ریال، بر پایهٔ پرمیوم) | ارزش خرید حقیقی منهای ارزش فروش حقیقی، روی قیمت خود قرارداد (پرمیوم). | مثبت (سبز) یعنی حقیقی‌ها در مجموع خریدار بوده‌اند و حقوقی‌ها فروشنده؛ منفی (قرمز) برعکس. پایهٔ آن قیمت قرارداد است، نه ارزش مفهومی؛ فرق این دو در ورود پول حقیقی چیست؟ با مثال آمده. |
| پوشش آمار حقیقی | چه سهمی از ارزش معاملات آن روز آمار حقیقی و حقوقی داشت. | زیر 100 درصد (نارنجی) یعنی ورود پول آن روز فقط جمع قراردادهای دارای آمار است. این ستون درست بعد از ورود پول آمده تا همان‌جا به آن نگاه کنید. |
| موقعیت باز (قرارداد، پایان روز) | موقعیت باز آخر همان روز، جدا برای همه، کال و پوت. | تعریف موقعیت باز در موقعیت باز (OI) چیست؟ آمده است. |
| نسبت موقعیت باز کال به پوت | موقعیت باز کال تقسیم بر موقعیت باز پوت. | عدد بالای 1 یعنی وزن موقعیت‌های باز به سمت کال است. |
| نسبت ارزش کال به پوت | ارزش معاملات کال تقسیم بر ارزش معاملات پوت. | همان خواندن، ولی برای پولی که همان روز معامله شد، نه موقعیتی که ماند. |
| ارزش اختیار به ارزش سهام | ارزش معاملات همهٔ اختیارها، به درصد از ارزش معاملات نمادهای سهام بورس و فرابورس همان روز. | صندوق، حق‌تقدم و اوراق داخل مخرج نیستند؛ معاملات بلوکی همان نمادها داخلش است. |
عددهای بزرگ فشرده نوشته می‌شوند: K یعنی هزار، M میلیون و B میلیارد؛ «165.2 M» یعنی 165.2 میلیون. در فایل اکسل همین عددها کامل‌اند. روزی که عددی ندارد «—» می‌گیرد، نه صفر.
روی هر سرستون که بزنید جدول مرتب می‌شود: بار اول از زیاد به کم (برای تاریخ، از تازه به کهنه) و بار دوم برعکس. روزی که آن عدد را ندارد در هر دو جهت آخر جدول می‌ماند.
سوابق نماد: یک نماد، روز به روز
نماد را با «جستجوی نماد...» پیدا کنید؛ فهرست آن همهٔ نمادهای پایهٔ اختیار است: سهام، صندوق و گواهی بورس کالا. هر ردیف یک روز معاملاتی تمام‌شدهٔ همان نماد است و روزهای توقف نماد در جدول نیستند. قیمت‌ها همان‌اند که آن روز منتشر شد، بدون تعدیل.
کنترل‌ها
- بازه — 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال یا «از اولین روز». پیش‌فرض 3 ماه است.
- ستون‌ها — «قیمت و معاملات»، «جریان پول» یا «همه». پیش‌فرض «قیمت و معاملات» است؛ «جریان پول» ستون‌های حقیقی و حقوقی را می‌آورد و در عوض حجم، ارزش و تعداد معاملات و «آخرین» را کنار می‌گذارد؛ قیمت پایانی، تغییر پایانی و ورود پول حقیقی در هر سه حالت هستند.
- اکسل — فایل همین جدول، با ردیف «جمع».
ستون‌ها
| ستون | یعنی چه | در کدام حالت |
|---|---|---|
| پایانی (زیر «قیمت (ریال)») | قیمت پایانی آن روز. | هر سه حالت |
| تغییر پایانی (زیر «قیمت (ریال)») | درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به قیمت روز قبل، همان که سایت بورس نشان می‌دهد. بعد از افزایش سرمایه یا سود نقدی، قیمت روز قبل تعدیل می‌شود، پس تغییر آن روز شکاف قیمت را نشان نمی‌دهد. | هر سه حالت |
| آخرین (زیر «قیمت (ریال)») | آخرین قیمت معامله‌شده. | قیمت و معاملات |
| حجم (زیر «معاملات») | حجم معاملات آن روز. | قیمت و معاملات |
| ارزش (ریال) (زیر «معاملات») | ارزش ریالی معاملات. | قیمت و معاملات |
| تعداد (زیر «معاملات») | تعداد معاملات. | قیمت و معاملات |
| ورود پول حقیقی (ریال) | ارزش خرید حقیقی منهای ارزش فروش حقیقی. مثبت یعنی حقیقی‌ها خریدار خالص بوده‌اند؛ همیشه برابر خروج پول حقوقی است، یعنی سهم بین دو گروه جابه‌جا شده. | هر سه حالت |
| خالص حجم حقیقی | حجم خرید حقیقی منهای حجم فروش حقیقی. | جریان پول |
| خرید حقیقی، فروش حقیقی، خرید حقوقی و فروش حقوقی (زیر «ارزش خرید و فروش (ریال)») | ارزش ریالی خرید و فروش هر یک از دو گروه، چهار ستون کنار هم. | جریان پول |
| خریدار و فروشنده (زیر «کد حقیقی») | تعداد کد حقیقی که خرید کرده‌اند و تعداد کد حقیقی که فروخته‌اند. | جریان پول |
| خرید و فروش (زیر «سرانهٔ حقیقی (ریال)») | ارزش خرید حقیقی تقسیم بر تعداد کد خریدار، و ارزش فروش حقیقی تقسیم بر تعداد کد فروشنده. | جریان پول |
| قدرت خرید حقیقی | سرانهٔ خرید حقیقی تقسیم بر سرانهٔ فروش حقیقی. بالای 1 یعنی هر خریدار حقیقی به‌طور میانگین بیشتر از هر فروشندهٔ حقیقی معامله کرده است. | جریان پول |
| خرید و فروش (زیر «درصد حقیقی») | سهم حجم خرید حقیقی از کل حجم خرید آن روز، و سهم حجم فروش حقیقی از کل حجم فروش. | جریان پول |
| پوشش آمار حقیقی | حجم آمار حقیقی و حقوقی آن روز، به درصد از حجم معاملات همان روز؛ در حالت عادی 100 درصد. اگر بیش از 5 درصد کمتر یا بیشتر باشد نارنجی می‌شود: آمار با حجم روز نمی‌خواند. | جریان پول |
«همه» هر دو دسته را با هم می‌آورد. روی هر سرستون بزنید تا جدول مرتب شود؛ قاعده مثل «سوابق بازار اختیار» است.
ردیف «جمع»
زیر جدول ردیفی با نام «جمع» همهٔ روزهای روی صفحه را جمع می‌زند. فقط ستون‌هایی که با جمع کردن معنا دارند جمع می‌شوند: حجم، ارزش و تعداد معاملات، ورود پول حقیقی، خالص حجم حقیقی و ارزش خرید و فروش حقیقی و حقوقی. قیمت‌ها، تعداد کد، سرانه، قدرت خرید، درصدها و پوشش جمع نمی‌خورند: یک معامله‌گر هر روز دوباره شمرده می‌شود و نسبت‌ها با جمع شدن معنایشان را از دست می‌دهند. روزی که آمار حقیقی و حقوقی ندارد در جمع جریان پول حساب نمی‌شود و صفحه می‌گوید چند روز چنین بود. به این ترتیب «از اولین روز»، جمع کل خرید و فروش حقیقی و حقوقی یک نماد را یک‌جا می‌دهد.
خروجی اکسل
دکمهٔ «اکسل» کنار کنترل‌های هر دو جدول است و تا وقتی جدولی با ردیف نباشد غیرفعال می‌ماند. فایل «دقیقاً همان چیزی» است که روی صفحه می‌بینید: همان ستون‌ها به همان ترتیب، و ردیف‌ها به همان ترتیبی که مرتب کرده‌اید. تفاوت فقط در عدد است:
- ریال و قرارداد کامل نوشته می‌شوند، بدون K و M و B.
- جایی که جدول «—» نشان می‌دهد، خانهٔ فایل خالی است.
- نسبت‌ها تا چهار رقم اعشار و درصدها تا دو رقم اعشار می‌آیند.
- فایل «سوابق نماد» ردیف «جمع» را هم دارد؛ فایل «سوابق بازار اختیار» ردیف جمع ندارد، چون آن جدول هم ندارد.
- نام فایل لاتین است تا روی هر سیستمی باز شود:
option-market-history-1405-07-12-3m.xlsxبرای بازار وsymbol-history-35425587644337450-1405-07-12-3m.xlsxبرای نماد (بعد ازsymbol-history-شناسهٔ نماد می‌آید)؛ بخش آخر بازه است (3m، 6m، 12m و برای نماد 1m و all).
چطور بخوانیم؟
- ورود پول حقیقی را همراه پوشش بخوانید. عدد بزرگ در روزی که پوشش زیر 100 درصد است فقط بخشی از بازار را می‌شمارد؛ نارنجی بودن همان ستون به این کار می‌آید.
- در بازار، روند را بخوانید نه یک روز را. سه نسبت (موقعیت باز کال به پوت، ارزش کال به پوت و ارزش اختیار به ارزش سهام) روز به روز جابه‌جا می‌شوند؛ با بازهٔ بلندتر همین جابه‌جایی دیدنی می‌شود. برای همان تصویر درون‌روزی، نبض بازار اختیار را ببینید.
- در نماد، ورود پول را کنار قدرت خرید ببینید. ورود پول می‌گوید پول به کدام سمت رفت و قدرت خرید می‌گوید این را چند نفر درشت‌تر کرده‌اند یا چند نفر ریزتر؛ دو عدد با هم کامل‌تر‌اند.
- «تغییر پایانی» را با تعدیل بخوانید. روز افزایش سرمایه یا سود نقدی، مقایسه با قیمت روز قبلِ تعدیل‌شده است؛ پس شکاف قیمت در آن روز دیده نمی‌شود.
- «—» صفر نیست. روزی که آمار حقیقی و حقوقی ندارد خالی می‌ماند و در جمع‌ها نمی‌آید؛ صفر یعنی واقعاً صفر بوده است.
محدودیت‌ها
- فقط روزهای تمام‌شده. امروز بعد از پایان معاملات به جدول اضافه می‌شود، پس وسط جلسه ردیف امروز را نخواهید دید.
- «سوابق بازار اختیار» فقط بورس و فرابورس است. بورس کالا در آن نیست؛ جدول روزانهٔ یک نماد یا قرارداد کالایی را از «سوابق نماد» ببینید، و بدانید قرارداد اختیار بورس کالا آمار حقیقی و حقوقی ندارد، پس ستون‌های جریان پولش «—» می‌ماند.
- روز توقف نماد ردیف ندارد. نماد‌ی که چند روز بسته بوده، در جدول فاصله می‌گیرد.
- اولین روز جدول به داده بستگی دارد. «از اولین روز» یعنی از اولین روز ذخیره‌شدهٔ همان نماد؛ تاریخ آن زیر جدول نوشته می‌شود.
برای دیدن این جدول‌ها روی نماد خودتان، میزکار را باز کنید و باکس «سوابق نماد» را اضافه کنید.
کدام قدم کار با «سوابق بازار اختیار» یا «سوابق نماد» برایتان گنگ بود؟ همین پایین بپرسید.