وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اندازه قرارداد در اختیارمعامله

بررسی جامع اندازه قرارداد در اختیارمعامله. آشنایی با مفهوم، اهمیت و تأثیر اندازه قرارداد بر ریسک و بازده معاملات. نحوه محاسبه و کاربرد آن در استراتژی‌های معاملاتی آپشن‌ها.


آپشن باز اندازه قرارداد در اختیارمعامله

تعریف اندازه قرارداد 

اندازه قرارداد در اختیار معامله، به تعداد واحدهای دارایی پایه‌ای اشاره دارد که   طبق قرارداد در روز سررسید بین خریدار و فروشنده مبادله می شود. اندازه قرارداد  توسط سازمان بورس تعیین می شود و در ابتدای تخصیص در غالب موارد 1000  می باشد  و می‌تواند بین انواع بازارها و دارایی‌ها متفاوت باشد

به عنوان مثال اگر شما یک قرارداد اختیار خرید خودرو با اندازه قرارداد 1000 داشته باشید  در روز سر رسید بعد از اعمال قرارداد  1000 سهم خودرو به پرتفوی شما انتقال می یابد

در زمان افزایش یا کاهش افزایش سرمایه سهم پایه در طی دوره ی زمانی قرارداد  قبل از سر رسید ، اندازه قرارداد به دلیل این اقدام شرکتی دچار تغییر می شود جهت  کسب اطلاعات بیشتر مقاله   محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد آپشن پس از افزایش سرمایه مطالعه شود

آپشن باز اندازه قرارداد در اختیارمعامله


نکته

 در زمان خرید یا فروش قرارداد نیز مبلغ  به صورت   ( پرمیوم × اندازه قرارداد  )  محاسبه خواهد شد

به عنوان مثال برای خرید یک قرارداد با پرمیوم 10 تومان و اندازه قرارداد 1000 باید مبلغ 10000 تومان بپردازید

اهمیت اندازه قرارداد

1. مدیریت ریسک : اندازه قرارداد مستقیماً بر میزان ریسکی که یک سرمایه‌گذار باید تحمل کند، تأثیر می‌گذارد. قراردادهای بزرگ‌تر می‌توانند برای سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری به همراه داشته باشند، زیرا ممکن است تغییرات کوچک در قیمت دارایی پایه، به تغییرات مالی بزرگ‌تری منجر شود. به همین دلیل، توانایی کار با اندازه‌های مختلف قرارداد به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک را بهتر مدیریت کنند

2. قابلیت دسترسی برای سرمایه گذاران خرد : اندازه قرارداد می‌تواند بر قابلیت دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به بازار تأثیرگذار باشد. قراردادهای بزرگ‌تر در دارایی های با قیمت های بالا ممکن است برای سرمایه‌گذاران خرد غیرقابل دسترسی باشند، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر دارند. در مقابل، قراردادهای کوچک‌تر می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در بازار ایجاد کنند

فرض کنید دو نوع قرارداد اختیار معامله برای سهام شرکت فولاد مبارکه وجود دارد و قیمت هر سهم فولاد مبارکه 10,000 تومان است

  1. سایز قرارداد 1000: هر قرارداد شامل 1000 سهم فولاد مبارکه است.(قرارداد الف)
  2. سایز قرارداد 100 : هر قرارداد شامل 100 سهم فولاد مبارکه است.(قرارداد ب )

برای قرارداد  الف

  • ارزش  اسمی قرارداد: 1000 × 10,000 تومان = 10,000,000 تومان
  • اگر حق بیمه (پریمیوم) 5% باشد، هزینه خرید این اختیار معامله: 500,000 تومان
  • نیاز به سرمایه اولیه 500,000 تومانی دارد.این مبلغ ممکن است برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد در ایران بسیار زیاد باشد و فقط سرمایه‌گذاران با بودجه بالا می‌توانند در این نوع قرارداد شرکت کنند.

برای قرارداد ب

  • ارزش اسمی قرارداد: 100 × 10,000 تومان = 1,000,000 تومان
  • اگر حق بیمه (پریمیوم) 5% باشد، هزینه خرید این اختیار معامله: 50,000 تومان
  • نیاز به سرمایه اولیه 50,000 تومانی دارد.این مبلغ برای سرمایه‌گذاران خرد ایرانی بسیار دست‌یافتنی‌تر است.سرمایه‌گذاران بیشتری می‌توانند در این نوع قرارداد شرکت کنند

این مثال نشان می‌دهد چگونه اندازه قرارداد می‌تواند بر دسترسی سرمایه‌گذاران خرد ایرانی به بازار تأثیر بگذارد. قراردادهای کوچک‌تر، فرصت‌های بیشتری برای مشارکت در بازار ایجاد می‌کنند، در حالی که قراردادهای بزرگ‌تر ممکن است فقط برای سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر یا نهادی مناسب باشند

این تفاوت در اندازه قراردادها می‌تواند به افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازار اختیار معامله کمک کند و در نتیجه، نقدینگی و کارایی بازار را بهبود بخشد

3. هزینه های معاملاتی : هزینه‌های معامله برای اندازه‌های مختلف قرارداد می‌تواند متفاوت باشد. معمولاً معاملات با قراردادهای کوچک‌تر هزینه‌های نسبی بیشتری دارند، زیرا کارمزدها و سایر هزینه‌های مرتبط با معامله به ازای هر واحد دارایی افزایش می‌یابد. فهمیدن این هزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد تا تصمیم‌گیری‌های مالی موثرتری انجام دهند

در معاملات مالی، هزینه‌های ثابت (مانند کارمزدهای پایه) باعث می‌شود که معاملات کوچک‌تر نسبت به معاملات بزرگ‌تر، درصد بیشتری از ارزش کل معامله را به عنوان هزینه بپردازند، که این امر می‌تواند بر سودآوری نهایی تأثیر قابل توجهی داشته باشد

4. مدیریت سرمایه :مدیریت مؤثر سرمایه مستلزم تعیین اندازه مناسب قرارداد برای هر معامله است. اندازه قرارداد باید با میزان سرمایه در دسترس و سطح ریسکی که معامله‌گر آماده پذیرش آن است، همخوانی داشته باشد. استفاده از تکنیک‌هایی نظیر تکنیک یک درصد یا دو درصد - که فقط درصد معینی از سرمایه‌ی کل را در هر معامله به خطر می‌اندازد - می‌تواند به حفاظت از سرمایه کمک کند


لطفا سوال یا نظر خود را در این قسمت مطرح فرمایید
وارد کردن شماره همراه و ایمیل اختیاری می باشد و فقط جهت اطلاع رسانی از دریافت پاسخ استفاده خواهد شد .

  • علی پنج شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۲:۵۱

    سلام مثلا من میخوام ضهرم 5005 بخرم تعداد 5000 سهم میتونم در یک روز پنج بار متوالی به تعداد 1000 سهم بخرم ؟


    شهرزاد پنج شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۸:۳۶

    هر یک قرارداد معادل 1000 هستش

    پس برای داشتن 5000 سهم با خرید 5 قرارداد می‌تونید وارد فرآیند اعمال شوید

    اینکه قرارداد در سود یا زیان باشه بحث جداست


  • محمد سه شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۷

    سلام سقف هر سفارش 1000 تا هست آیا میشه چند تا سفارش 1000 تایی پشت سر هم ثبت کرد ؟ مثلا من 3000 تا اختیار دارم موقع فروش اجازه فروش 1000 تا بیشتر به من نمیده من میتونم 3 تا سفارش تایی پشت سر هم با ی قیمت ثبت کنم برای فروشش؟


    شهرزاد چهار شنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۳ - ۰:۳۰

    بله


  • محمد پنج شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۸

    سلام میشود 5000 قرارد خرید انجام داد و آخرین روز 4000 قرارد رو فروخت و فقط 1000 قرار داد رو اعمال کرد؟


    شهرزاد پنج شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۲

    تا سقف مجاز تعیین شده می‌تونید موقعیت ایجاد و تعداد مورد نیاز برای تسویه نگهدارید و مابقی آفست کنید


  • علی شنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۹

    سلام و درود حجمی که در فیلد خریدار و فروشنده نوشته شده ضرب در 1000 میشه تعداد سهام؟


    شهرزاد شنبه، ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۳

    همیشه اندازه قرارداد1000 نیست

    مثلا در پالایش و دارایکم اندازه قرارداد 10 

    و در سهام بعد از افزایش سرمایه هم متناسب با درصد افزایش سرمایه اندازه قرارداد تغییر خواهد کرد

    از تابع Option.Size استفاده کنید.


×