اسکنر آپشن ابزاری است که خودش استراتژی پیدا میکند: در ساعت معاملات، هر 5 ثانیه همهٔ ترکیبهای ممکن قراردادهای اختیار معاملهٔ بورس و فرابورس را میسازد — از خرید یک کال تا کاوردکال، اسپرد، کانورژن و آیرون کاندور — و برای هر کدام، با قیمت سرخط همان لحظه و با کارمزد و وجه تضمین، حساب میکند چقدر سرمایه میخواهد، چقدر سود یا زیان میدهد و احتمال سودش چقدر است.
دیدهبان قراردادها را یکییکی نشان میدهد و نمودار استراتژی ترکیبی را میسنجد که خودتان ساختهاید؛ اسکنر برعکس کار میکند: شما دیدتان به بازار و سرمایهتان را میگویید و او از میان صدها هزار ترکیب، آنهایی را که با سؤال شما جورند مرتب جلویتان میگذارد. این راهنما میگوید هر انتخاب و هر ستون اسکنر چه معنایی دارد، و اسکن را چطور ذخیره کنید، روی میزکار بگذارید و برایش هشدار تلگرام بگیرید.
اسکنر آپشن چه میکند؟
اسکنر آپشن بهجای اینکه شما قراردادها را یکییکی کنار هم بگذارید، همهٔ ترکیبهای ممکن را خودش میسازد و میسنجد. صفحهٔ اسکنر آپشن جای ساختن سؤال است و روی میزکار هم باکس «اسکنر آپشن» دارد که یک اسکن را کنار بقیهٔ ابزارها زنده نگه میدارد (باکس میزکار).
در ساعت معاملات، اسکنر آپشن جزو اشتراک حرفهای است؛ پس از پایان ساعت معاملات (بهجز روزهای ویژهٔ مشترکین)، اسکنر آپشن برای همه باز است.
ترکیبها چهار خانوادهاند؛ همان چهار دکمهٔ «تعداد پا» در فیلترها:
- تکپا: خرید یا فروش یک قرارداد کال یا پوت.
- سهم + اختیار: خرید سهم پایه همراه یک قرارداد؛ مثل کاورد کال.
- دو پا: دو قرارداد از یک سررسید، با نسبتهای مختلف؛ مثل اسپردها.
- سه و چهار پا: کانورژن، کولار، باکس، باترفلای و آیرون کاندور.
قیمت هر پا سرخطی است که همان لحظه قابل اجراست: خرید به قیمت عرضه و فروش به قیمت تقاضا، نه آخرین معامله. کارمزد معامله و کارمزد اعمال در همهٔ عددها حساب شده و وجه تضمین طبق دستورالعمل بورس گذاشته میشود. نام استراتژی از روی خود پاها تشخیص داده میشود؛ ترکیبی که به هیچ نام شناختهشدهای نمیخورد «ترکیب سفارشی» است.
جستوجو هم روی سرور انجام میشود: صفحه فقط همان ردیفهایی را میگیرد که با فیلترهای شما جورند، پس روی گوشی هم سنگین نیست.
شروع سریع: سه انتخاب تا اولین فهرست
نوار بالای نتیجه برای کسی است که نمیخواهد با فیلترها کلنجار برود. سه انتخاب کافی است:
- دید شما: بازار را صعودی، نزولی، خنثی یا نوسانی میبینید؟ با انتخاب هر دید فقط استراتژیهای همان دید میمانند.
- سرمایهٔ شما (میلیون ریال): کل پولی که برای این معامله کنار گذاشتهاید. ترکیبی که با این پول حتی یک ستش را نمیشود گرفت کنار میرود.
- اولویت: «بازده بیشتر» یا «احتمال سود بیشتر».
بعد روی «نمودار» هر ردیف بزنید تا همان ترکیب با قیمت زنده در نمودار سود و زیان باز شود و پیش از سفارش ببینیدش.
یک نکته که اگر ندانید فهرست را اشتباه میخوانید: تا «پیشبینی قیمت» خاموش است، ترکیبها با فرض ثابت ماندن قیمت سهم پایه مرتب میشوند. این فرض به نفع ترکیبهایی است که از بیحرکتی بازار سود میبرند؛ یک اسپرد صعودی که با ثابت ماندن قیمت کل سرمایهاش را میبازد، ته فهرست میافتد، حتی اگر دید شما صعودی باشد. اگر انتظار حرکت دارید، پیشبینی را روشن کنید (بخش بعد).
دید شما و پیشبینی قیمت
«دید شما» شش دکمه دارد. هر کدام استراتژیها را به یک جهت محدود میکند و یک محدودهٔ پیشفرض هم برای پیشبینی قیمت میگذارد:
| دید | چه میماند | پیشفرض پیشبینی |
|---|---|---|
| همه | همهٔ جهتها | از 5 تا 10 درصد |
| صعودی | ترکیبهایی که با بالا رفتن قیمت پایه سود میکنند | از 5 تا 10 درصد |
| نزولی | ترکیبهایی که با افت قیمت پایه سود میکنند | از -10 تا -5 درصد |
| خنثی | ترکیبهایی که اگر قیمت در یک محدوده بماند سود میکنند | از -3 تا 3 درصد |
| نوسانی | ترکیبهایی که از حرکت بزرگ سود میکنند، به هر طرف | حرکت 10 تا 20 درصد، به هر دو طرف |
| بدون ریسک | فقط آربیتراژهایی که سودشان قفل شده و از نرخ بدون ریسک بیشترند | پیشبینی ندارد |
کلید پیشبینی قیمت زیر همین دکمههاست. روشنش که کنید، دو خانه میآید: سهم پایه تا روز سررسید چند درصد نسبت به آخرین معاملهٔ امروز تغییر میکند. برای افت عدد منفی بنویسید. محدوده را آزادانه عوض کنید؛ زدن دید دیگر آن را به پیشفرض همان دید برمیگرداند.
با پیشبینی روشن، سود هر ترکیب در سررسید برای همهٔ قیمتهای محدوده حساب میشود. میانگین این سودها تقسیم بر سرمایهٔ لازم، ستون بازده در محدوده است؛ بدون تبدیل به ماهانه، چون محدوده تا خود سررسید است. زیر همان عدد، بازده در بدترین قیمت محدوده هم آمده است. کارمزد معامله و اعمال در هر دو حساب شده است.
همین مثال نشان میدهد چرا پیشبینی ترتیب فهرست را زیرورو میکند: با قیمت ثابت این اسپرد زیان کامل است و ته فهرست میآید، ولی در محدودهٔ 5 تا 10 درصد رشد، بدترین نقطهاش هم 100 درصد سود دارد. برای اینکه بدانید هر سناریوی بازار به کدام ساختار میرسد، نقشهٔ استراتژیهای اختیار معامله را ببینید.
در پنل فیلترها، بخش «پیشبینی قیمت» همین کلید را با نام «رتبهبندی با پیشبینی من» دارد و سه تنظیم دیگر هم:
- حرکت به هر دو طرف (نوسانی): برای وقتی که انتظار حرکت بزرگ دارید ولی جهتش را نمیدانید؛ محدوده هم بالای قیمت امروز و هم پایینش سنجیده میشود و هر دو طرف وزن برابر دارند. با زدن دید «نوسانی» این گزینه خودش روشن میشود.
- حداقل بازده در محدوده: ترکیبی میماند که بازده در محدودهاش دستکم این درصد باشد. صفر یعنی «بدون زیان بهطور میانگین» و خالی یعنی این شرط خاموش است.
- بدون زیان در کل محدوده: ترکیبی میماند که در هیچ قیمتی از محدوده، بعد از کارمزد، زیان ندهد.
اگر یکی از دو خانهٔ محدوده خالی بماند، پیشبینی اعمال نمیشود و ترکیبها دوباره با قیمت ثابت سنجیده میشوند. پیشبینی همیشه «در روز سررسید» است؛ ارزش ترکیب پیش از سررسید را نمودار استراتژی نشان میدهد.
سرمایهٔ شما: چند ست و چقدر سود
عددی که در «سرمایهٔ شما» مینویسید به میلیون ریال است و برای هر ترکیب دو کار میکند:
- کنار گذاشتن: ترکیبی که سرمایهٔ لازم یک ستش از پول شما بیشتر است، یا الان در سرخط حتی یک ست کامل ندارد، کنار میرود.
- ستون «با سرمایهٔ شما»: تعداد ست قابل خرید، که هم به پول شما بسته است و هم به حجم سرخط، و سود کل همان تعداد ست. اگر پیشبینی روشن است سود کل بر پایهٔ میانگین محدوده است، وگرنه با ثابت ماندن قیمت پایه. زیرش نوشته سرخط الان چند ست جا دارد.
با نوشتن سرمایه، مرتبسازی «سود کل با سرمایهٔ شما» هم در فیلترها باز میشود؛ یعنی بهجای درصد، ریالی که واقعاً به حسابتان میآید. این عدد مال شماست نه اسکن: با زدن اسکنهای آماده یا «بازنشانی» پاک نمیشود. خالی یا صفر یعنی سرمایه در نظر گرفته نمیشود.
اولویت و مرتبسازی
دو دکمهٔ «اولویت» ترتیب ردیفها را تعیین میکنند:
- بازده بیشتر: با پیشبینی روشن بر اساس بازده در محدوده؛ در دید «بدون ریسک» بر اساس بازده قفلشدهٔ سالانه؛ وگرنه بر اساس بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند.
- احتمال سود بیشتر: بر اساس احتمال سود کردن ترکیب در سررسید.
مرتبسازیهای دیگر در «فیلترها»، بخش «نمایش» است: نسبت سود به زیان، بیشترین سود به درصد یا ریال، سرمایهٔ لازم، فاصله تا سربهسر، روز تا سررسید، حجم قابل اجرا، ارزش معامله و نقدشوندگی ضعیفترین پا و بقیه، با یک دکمه برای صعودی یا نزولی. وقتی آنجا معیار دیگری انتخاب کنید، هیچکدام از دو دکمه روشن نمیماند و کنارشان نوشته میشود بر چه مرتب شده است.
اسکنهای آماده
دکمههای بالای صفحه اسکنهای آمادهاند. هر کدام مجموعهای از فیلترهاست و شرطهایش زیر دکمهها نوشته میشود تا بدانید دقیقاً چه چیزی کنار رفته است. همهشان سرمایهٔ لازم دستکم 10 میلیون ریال را دارند:
| اسکن آماده | شرطها |
|---|---|
| همهٔ فرصتها | ریسک محدود؛ بهترین ترکیب هر نماد و استراتژی؛ مرتب بر بازده ماهانه اگر قیمت پایه ثابت بماند. همان نمای پیشفرض صفحه. |
| آربیتراژ بالاتر از سود بدون ریسک | فقط ترکیبهای قفلشده (در هر قیمتی سود)؛ بازده قفلشدهٔ سالانه بیشتر از 30 درصد؛ دستکم یک ست قابل اجرا از سرخط؛ مرتب بر بازده قفلشده. |
| کاوردکال پربازده | کاوردکال؛ ارزش معاملهٔ امروز پای اختیار دستکم 1,000 میلیون ریال؛ بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند دستکم 2 درصد؛ بهترین هر نماد. |
| کاوردکال کمریسک | کاوردکال؛ احتمال سود دستکم 70 درصد؛ ارزش معاملهٔ امروز پای اختیار دستکم 1,000 میلیون ریال؛ بهترین هر نماد. |
| اسپرد صعودی کمریسک | کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد صعودی؛ احتمال سود دستکم 50 درصد؛ سود به زیان دستکم 1؛ نقدشوندگی ضعیفترین پا دستکم 2 از 4. |
| اسپرد نزولی کمریسک | کال اسپرد نزولی و پوت اسپرد نزولی، با همان سه شرط اسپرد صعودی. |
| درآمد در بازار خنثی | ترکیبهایی که با ثابت ماندن قیمت پایه سود میکنند؛ ریسک محدود؛ احتمال سود دستکم 50 درصد؛ نقدشوندگی ضعیفترین پا دستکم 2 از 4. |
| شرط جهتدار ارزان | خرید کال یا پوت، کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد نزولی؛ سود به زیان دستکم 3؛ مرتب بر نسبت سود به زیان. |
اسکن آماده نقطهٔ شروع است: هر فیلتری را بعدش عوض کنید، دکمهٔ آن اسکن خاموش میشود و زیر دکمهها «فیلترهای دلخواه» میآید. «سرمایهٔ شما» با عوض کردن اسکن آماده سر جایش میماند.
خواندن جدول نتیجه
بالای جدول تعداد ترکیبهای پیداشده و مبنای وجه تضمین نوشته شده است. هر ردیف یک ترکیب است و معنی هر ستون با علامت کنار سرستونش هم در صفحه آمده:
| ستون | یعنی چه |
|---|---|
| ترکیب | نماد پایه، نام استراتژی و یک برچسب: جهت ترکیب (صعودی، نزولی، خنثی، نوسانی) یا برای آربیتراژ «قفلشده» و «قفلشده، بالاتر از نرخ بدون ریسک». زیرش پاها: «خرید» یا «فروش»، تعداد، نماد قرارداد و قیمت سرخطی که با آن حساب شده. برچسب «سقف موقعیت باز» یعنی آن سررسید امروز به سقف رسیده است. |
| سررسید | روزهای تقویمی مانده تا سررسید و تاریخ سررسید. |
| بازده ماهانه | سود یا زیان ترکیب در سررسید اگر قیمت سهم پایه همین قیمت امروز بماند، تقسیم بر سرمایهٔ لازم و تبدیل به یک ماه 30 روزه. برای آربیتراژ، زیرش بازده قفلشدهٔ سالانه با آیکون قفل آمده است. با پیشبینی روشن، جای این ستون را «بازده در محدوده» میگیرد. |
| بیشترین سود | بیشترین سود ممکن در سررسید به درصد سرمایهٔ لازم، و زیرش همین سود به ریال برای یک ست. «نامحدود» یعنی سود سقف ندارد. |
| احتمال سود | احتمال سود کردن ترکیب در سررسید، و زیرش فاصلهٔ نزدیکترین نقطهٔ سربهسر از قیمت امروز سهم پایه به درصد. |
| بیشترین زیان | بیشترین زیانی که یک ست در سررسید میتواند بدهد، به ریال، و زیرش نسبت سود به زیان. «نامحدود» یعنی زیان سقف ندارد. |
| سرمایهٔ لازم | پولی که برای گرفتن یک ست لازم است: پول خریدها، از جمله خود سهم در ترکیبهای سهم + اختیار، بهعلاوهٔ وجه تضمین فروشها؛ پرمیوم فروشی که وجه تضمین نمیخواهد از آن کم میشود. زیرش مبنای وجه تضمین آمده است. |
| قابل اجرا | چند ست کامل همین الان با حجم سرخط قابل اجراست: کمترین حجم سرخط هر پا تقسیم بر تعداد آن پا. زیرش امتیاز نقدشوندگی ضعیفترین پا از 4 و ارزش معاملات امروز همان پا. با نوشتن سرمایه، جای این ستون را «با سرمایهٔ شما» میگیرد. |
| نمودار | همان ترکیب را با قیمت زنده در نمودار سود و زیان باز میکند. |
نمایش پیشفرض «بهترین هر نماد و استراتژی» است: از هر نوع استراتژی روی هر نماد پایه فقط بهترین ترکیب میآید و زیرش نوشته «N ترکیب دیگر از همین نوع». با زدن همین خط، فیلترها روی همان نماد و همان استراتژی مینشینند و همهٔ ترکیبهایش باز میشود.
📱 در موبایل: هر ترکیب یک کارت است با بازده، احتمال سود، سرمایهٔ لازم و بیشترین زیان؛ دکمهٔ «+N» بقیهٔ ترکیبهای همان گروه را باز میکند.
احتمال سود از توزیع لاگنرمال قیمت با نوسان ضمنی وزنی نماد پایه حساب میشود؛ تخمین است، نه وعده. ترکیبی که احتمال سود بالایی دارد معمولاً سود کوچک و زیان بزرگتری دارد؛ این دو ستون را همیشه با هم بخوانید.
سرمایهٔ لازم: طبق ضوابط یا نقدی کامل
درصد بازده هر ترکیب به سرمایهٔ لازمش بسته است و سرمایهٔ لازم به اینکه وجه تضمین را چطور حساب کنیم. اسکنر دو مبنا دارد و انتخابش در نوار بالا و در «فیلترها»، بخش «ریسک و سرمایه» است:
- طبق ضوابط: همان بند 5 دستورالعمل معاملات اختیار معامله. کاوردکال با سهم مسدود و اسپرد بدهی وجه تضمین ندارند و اسپرد اعتباری به اندازهٔ اختلاف قیمت اعمال وجه تضمین میخواهد.
- نقدی کامل: برای هر فروش وجه تضمین کامل نقدی میگذارد؛ کاری که کارگزاری بدون شناختن استراتژی میکند.
اگر کارگزاری شما ترکیب را بهعنوان استراتژی ثبت نمیکند، «نقدی کامل» عدد واقعیتری است. با عوض کردن مبنا، سرمایهٔ لازم و همهٔ درصدها عوض میشوند و ترتیب فهرست هم ممکن است جابهجا شود.
فیلترها یکییکی
دکمهٔ «فیلترها» همهٔ شرطها را در یک کشوی کناری باز میکند. عدد روی دکمه تعداد شرطهای فعال است، «بازنشانی» همه را به نمای پیشفرض برمیگرداند و دکمهٔ پایین کشو («نمایش N ترکیب») میگوید با همین شرطها چند ترکیب میماند. هر فیلد یک علامت توضیح هم دارد.
📱 در موبایل: فیلترها از پایین صفحه باز میشوند، و «نمایش» و «وجه تضمین» که روی دسکتاپ در نوار بالا هستند، فقط همینجا هستند.
قاعدهٔ همهٔ خانههای عددی: خانهٔ خالی یعنی آن شرط خاموش است و صفر یک مقدار است. مثلاً «حداکثر زیان یک ست» با صفر فقط ترکیبهای بیزیان را نگه میدارد، ولی خالیاش هیچ ترکیبی را کنار نمیگذارد. تنها استثنا «سرمایهٔ شما» است که صفرش هم یعنی خاموش. خانههای ریالی همه به میلیون ریالاند؛ 1,000 میلیون ریال یعنی 1 میلیارد ریال.
نماد و سررسید
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| نماد پایه | فقط ترکیبهای این نمادهای پایه میمانند. خالی یعنی همهٔ نمادهای بورس و فرابورس. عدد کنار هر نماد تعداد ترکیبهایی است که اسکن آخر برایش ساخته. |
| روز تا سررسید | روزهای تقویمی مانده تا سررسید، «از» و «تا»، هر دو اختیاری. انتخاب «سررسید» در نوار بالا (تا 14 روز، 15 تا 45، 46 تا 90، بیش از 90) همین دو خانه را پر میکند. |
| نوع استراتژی | فقط استراتژیهای انتخابشده میمانند. عدد کنار هر نام تعداد ترکیبهای آن در اسکن آخر است. |
| تعداد پا | تکپا، سهم + اختیار، دو پا، سه و چهار پا. هیچکدام انتخاب نشود یعنی همه. |
| فقط استراتژیهای نامدار | ترکیبهای سفارشی، یعنی نسبتها و جفتهایی که نام شناختهشدهای ندارند، کنار میروند. |
| جستوجو | نماد پایه، نماد یکی از قراردادها یا نام استراتژی. با صفحهکلید انگلیسی هم تایپ کنید، به فارسی برگردانده میشود. |
نقدشوندگی
همهٔ شرطهای این بخش روی ضعیفترین پای اختیار ترکیب سنجیده میشوند؛ پای سهم پایه حساب نمیشود. ترکیبی که یک پایش بیمعامله است، هرچقدر هم بازده خوبی نشان بدهد، در عمل قابل بستن نیست.
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| حداقل ارزش معاملهٔ امروز | ارزش معاملات امروز هر قرارداد ترکیب باید دستکم این مقدار باشد، به میلیون ریال. |
| حداقل تعداد معاملهٔ امروز | تعداد معاملات امروز کممعاملهترین پا. |
| حداقل موقعیت باز | موقعیت باز هر قرارداد ترکیب باید دستکم این تعداد باشد؛ موقعیت باز بیشتر یعنی بستن موقعیت در آینده سادهتر است. |
| حداقل امتیاز نقدشوندگی | همان امتیاز 0 تا 4 ستون «نقدشوندگی» زنجیره: از فاصلهٔ سرخط خرید و فروش، ارزش پنج ردیف دفتر سفارش و تعداد معاملات امروز. قراردادی که فقط یک طرف سرخط دارد صفر میگیرد. |
| حداکثر شکاف سرخط | فاصلهٔ سرخط عرضه و تقاضا تقسیم بر میانگین آن دو، به درصد. پایی که فقط یک طرف سرخط دارد با هر عددی کنار میرود. |
| حداقل حجم قابل اجرا | چند ست کامل از ترکیب همین الان با حجم سرخط قابل اجراست. |
سود و بازده
درصدهای این بخش بر پایهٔ سرمایهٔ لازمِ همان مبنای وجه تضمینیاند که انتخاب کردهاید.
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| حداقل بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند | همان ستون «بازده ماهانه»: سود با ثابت ماندن قیمت پایه، تقسیم بر سرمایه و تبدیل به یک ماه 30 روزه. |
| حداقل بازده ماهانه در بیشترین سود | بیشترین سود ممکن، تقسیم بر سرمایه و تبدیل به ماه. ترکیبی که سودش سقف ندارد با این شرط کنار میرود. |
| حداقل بازده سالانه اگر قیمت ثابت بماند | همان بازده با قیمت ثابت، سالانهٔ مرکب؛ برای مقایسه با سود سپرده یا اوراق. |
| حداقل بیشترین سود | بیشترین سود ممکن به درصد سرمایه، بدون تبدیل به ماهانه. |
| حداقل بیشترین سود یک ست | همان سود به میلیون ریال برای یک ست. ترکیب بیسقف همیشه از این شرط رد میشود. |
| حداقل سود کل قابل برداشت | بیشترین سود یک ست ضرب در تعداد ستی که الان از سرخط قابل اجراست. آربیتراژی که 5 ست بیشتر جا ندارد، هرچقدر درصدش بالا باشد، سود کل کمی دارد. |
| حداقل احتمال سود | احتمال سود کردن ترکیب در سررسید، به درصد. |
| حداقل نسبت سود به زیان | بیشترین سود تقسیم بر بیشترین زیان؛ 2 یعنی سود ممکن دو برابر زیان ممکن. ترکیبی که سودش سقف ندارد یا زیانی ندارد همیشه رد میشود. |
| حداکثر فاصله تا سربهسر | نزدیکترین نقطهٔ سربهسر چند درصد با قیمت امروز سهم پایه فاصله دارد، در هر جهت. |
ریسک و سرمایه
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| سرمایهٔ شما | همان خانهٔ نوار بالا (سرمایهٔ شما). |
| مبنای وجه تضمین | «طبق ضوابط» یا «نقدی کامل» (سرمایهٔ لازم). |
| فقط ریسک محدود | فروش بیپوششی که زیانش سقف ندارد، مثل فروش کال بدون سهم، کنار میرود. در نمای پیشفرض روشن است. |
| حداکثر زیان یک ست | بیشترین زیان یک ست در سررسید، به میلیون ریال. ترکیبی که زیانش سقف ندارد با این شرط کنار میرود. |
| سرمایهٔ لازم یک ست | «از» و «تا»، به میلیون ریال. حداقل پیشفرض 10 میلیون ریال ترکیبهایی را کنار میگذارد که تقریباً مفتاند و درصد بازدهشان بیمعنا بزرگ میشود؛ پاکش کنید تا آنها هم بیایند. |
پاها
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| وضعیت پاهای فروش | هر پای فروش اختیار باید یکی از وضعیتهای انتخابشده را داشته باشد، نسبت به آخرین معاملهٔ سهم پایه: ITM در سود، ATM تا 1 درصد فاصله از قیمت اعمال، OTM در زیان. مثلاً فقط OTM یعنی فروش بیرون از پول. ترکیبی که پای فروش ندارد میماند. |
| وضعیت پاهای خرید | همان سه وضعیت برای پاهای خرید اختیار. ترکیبی که پای خرید اختیار ندارد میماند. |
| فاصلهٔ اعمالها | از کمترین تا بیشترین قیمت اعمال ترکیب چند پله از پلههای قیمت اعمال همان سررسید است. اسپرد روی دو اعمال کناری 1 پله است و ترکیب تکاعمال 0. |
بدون ریسک (آربیتراژ)
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| فقط ترکیبهای قفلشده | ترکیبهایی که در سررسید، در هر قیمتی از سهم پایه، بعد از کارمزد سود میدهند؛ مثل کانورژن یا باکسی که ارزان بسته شده. |
| فقط بالاتر از نرخ بدون ریسک | سود قفلشده تقسیم بر سرمایه، سالانهٔ مرکب، باید از نرخ زیر بیشتر باشد. سود قفلشدهای که از سپرده کمتر بدهد فرصت واقعی نیست. |
| نرخ بدون ریسک | درصد سالانهای که بازده قفلشده با آن مقایسه میشود؛ پیشفرض 30. |
نمایش و بازار ایران
| فیلد | چه میکند |
|---|---|
| مرتبسازی | معیار ترتیب ردیفها و جهتش (اولویت و مرتبسازی). |
| گروهبندی | «بهترین هر نماد و استراتژی»، «بهترین هر نماد پایه» که از هر نماد فقط یک ترکیب نشان میدهد، یا «همهٔ ترکیبها» که هیچچیز را کنار نمیگذارد. |
| بدون سررسیدهای به سقف رسیده | سررسیدی که امروز به سقف موقعیت باز رسیده، از فردا موقعیت تازه نمیپذیرد؛ یعنی شاید بعداً نتوانید آن را تعدیل یا جابهجا کنید. |
زنده، مکث و ساعت اسکن
در ساعت معاملات، سرور هر 5 ثانیه دوباره اسکن میکند و صفحه بعد از هر اسکن همان سؤال شما را دوباره میپرسد. دکمهٔ سبز زنده کنار ساعت اسکن یعنی نتیجه خودش بهروز میشود. وقتی دارید ردیفها را میخوانید و نمیخواهید جابهجا شوند، رویش بزنید تا «مکث — ادامه» شود؛ دوباره که بزنید، بهروزرسانی ادامه پیدا میکند.
کنار همین دکمه ساعت اسکنی که میبینید و فاصلهاش تا الان نوشته شده است. بعد از بسته شدن بازار دکمهٔ زنده دیگر نیست و آخرین اسکن جلسه نمایش داده میشود؛ کنار ساعتش هم میآید «بازار بسته است؛ آخرین اسکن جلسه».
ذخیرهٔ اسکن
هر ترکیبی از فیلترها را میشود با یک نام نگه داشت. دکمهٔ اسکنهای من کنار اسکنهای آماده را بزنید و در «ذخیرهٔ فیلترهای فعلی» نامی بنویسید، مثلاً «کاوردکال خودرو». اسکنهای ذخیرهشده در همان منو فهرست میشوند؛ با زدن هر کدام فیلترهایش برمیگردد و با آیکون سطل حذف میشود.
اگر اسکن ذخیرهشدهای را باز کنید و فیلترهایش را عوض کنید، زیر دکمهها «فیلترها تغییر کردهاند» و دکمهٔ «ذخیرهٔ تغییرات» میآید. ذخیرهٔ اسکن ورود به حساب میخواهد؛ اسکنها روی حساب شما نگه داشته میشوند و روی همهٔ دستگاهها دیده میشوند. هر حساب حداکثر 20 اسکن ذخیرهشده دارد.
باکس میزکار و هشدار ترکیب تازه
روی میزکار، از «افزودن باکس» یک باکس اسکنر آپشن اضافه کنید (راهنمای میزکار). باکس فیلتر نمیسازد؛ از منوی بالایش یکی از اسکنهای آماده یا اسکنهای من را انتخاب میکنید و باکس همان سؤال را بعد از هر اسکن سرور دوباره میپرسد. ردیفی که تازه وارد نتیجه شده با ✨ علامت میخورد و روی هر ردیف که بزنید، همان ترکیب در نمودار سود و زیان باز میشود. «ویرایش در صفحهٔ اسکنر» همان اسکن را در صفحهٔ اسکنر باز میکند؛ تغییری که آنجا روی اسکن ذخیرهشده ذخیره کنید، در باکس هم مینشیند.
زنگولهٔ سرتیتر باکس پنل آلارم ترکیب تازه را باز میکند: وقتی ترکیبی تازه وارد نتیجهٔ این اسکن شود، با صدا خبر میدهد و اگر «اعلان مرورگر» را روشن کنید، با اعلان مرورگر هم؛ همان سازوکار آلارم دیدهبان. دو شرط دارد که اگر ندانید فکر میکنید آلارم خراب است:
- فقط در ساعت معاملات فعال است؛ بعد از بسته شدن بازار نتیجه دیگر عوض نمیشود.
- فقط اگر اسکن 200 نتیجه یا کمتر داشته باشد. اسکنی که هزاران ترکیب دارد هر 5 ثانیه چیزی «تازه» دارد و هشدارش معنا ندارد؛ در این حالت خود باکس میگوید آلارمش ساکت است. فیلترها را در صفحهٔ اسکنر تنگتر کنید، مثلاً با نماد، سررسید یا حداقل بازده.
با اشتراک حرفهای، همین پنل دو ردیف تلگرام و پوش نوتیفیکیشن هم دارد که هشدار را حتی وقتی سایت بسته است میرسانند. هر کدام سه حالت دارد: «خاموش»، «فقط آفلاین» (تا وقتی میزکار باز است و همین باکس آلارم میدهد پیامی نمیآید) و «همیشه». برای تلگرام، حساب باید به بات وصل باشد (اعلانهای تلگرام).
پیام تلگرام برای هر ترکیب تازه نام آن، روز تا سررسید، عدد اصلی همان اسکن و سرمایهٔ یک ست را دارد، با لینک «📈 نمودار» برای باز کردن همان ترکیب و «🔗 همین اسکن در سایت». برای آربیتراژ یک خبر دیگر هم میآید: وقتی فرصتی که خبرش را داده بود از نتیجه بیرون برود، پیام «⛔ فرصت بسته شد» میآید، با اینکه چقدر باز ماند. اگر همهٔ هشدارهای اسکنر را در تلگرام نمیخواهید، ردیف «هشدار اسکنر آپشن» را در تنظیمات تلگرام حساب خاموش کنید؛ پوش سر جایش میماند.
از ردیف تا نمودار سود و زیان
دکمهٔ «نمودار» هر ردیف، همان ترکیب را با همهٔ پاهایش و با قیمت زنده در نمودار استراتژی میسازد. آنجا منحنی سود و زیان، نقاط سربهسر و عددهای ترکیب را با قیمت همین لحظه میبینید. پیش از سفارش همیشه این قدم را بردارید: ردیف اسکنر عکس لحظهٔ اسکن است و سرخط ممکن است تا سفارش شما عوض شده باشد.
دو عدد در نمودار ممکن است با ردیف اسکنر یکی نباشد:
- سرمایه در اسپرد اعتباری: اسکنر در مبنای «طبق ضوابط» وجه تضمین اسپرد اعتباری را به اندازهٔ اختلاف قیمت اعمال میگذارد؛ نمودار این کاهش را ندارد و سرمایهٔ بزرگتری نشان میدهد.
- احتمال سود: اسکنر نوسان ضمنی وزنی نماد پایه را به کار میبرد و نمودار نوسان ضمنی یکی از قراردادهای خود ترکیب را؛ پس دو عدد کمی با هم فرق دارند.
روی گوشی، نمودار دو تب دارد (نمودار سود و زیان در موبایل). برای شناختن خود استراتژیها و جفت مقالههایشان، فهرست استراتژیهای اختیار معامله را ببینید.
محدودیتها
- فقط اختیار معاملهٔ سهام: بورس و فرابورس اسکن میشوند؛ اختیار بورس کالا فعلاً نه.
- فقط یک سررسید: پاهای هر ترکیب همسررسیدند؛ اسپرد تقویمی و قطری، که پاهایشان دو سررسید دارند، ساخته نمیشوند.
- فقط سرخط: قیمت و حجم هر پا از ردیف اول دفتر سفارش است. سفارش بزرگتر از حجم سرخط به ردیفهای بعدی و قیمت بدتر میرسد.
- تا سررسید: همهٔ عددها، جز احتمال سود، در روز سررسید حساب میشوند؛ بستن زودتر از سررسید نتیجهٔ دیگری دارد.
- بدون پرچم مجمع و تعدیل: اگر سهم پایه پیش از سررسید مجمع یا افزایش سرمایه داشته باشد، اسکنر هنوز این را جدا علامت نمیزند.
- پیشنهاد نیست: فهرست اسکنر پیشنهاد خرید یا فروش نیست؛ ابزاری است برای اینکه ترکیبهایی را ببینید که شاید خودتان سراغشان نمیرفتید. تصمیم و مدیریت ریسک با شماست.