برای گرفتن لبخند رو به جلو (forward smile) گاهی علاوه بر وانیلا، اختیارهای پیشآغاز (forward-start) یا سدی (barrier) را هم در کالیبراسیون وارد میکنند.
چرا؟
وانیلای امروز لبخند امروز را میدهد؛ لزوماً نمیگوید لبخند شش ماه دیگر چطور حرکت میکند. قراردادهای وابسته به مسیر یا شروع تأخیری، اطلاعات دینامیک بیشتری میدهند.
دو نوع قرارداد
- Forward-start — اعمال نسبت به قیمت آینده تعیین میشود
- Barrier — بازده به لمس/عدملمس سطح قیمت وابسته است
در آپشنباز
کالیبراسیون فعلی روی وانیلای نقدشونده است. این مقاله توضیح میدهد در ادبیات حرفهای چرا گاهی قراردادهای پیچیدهتر به تابع هدف اضافه میشوند.
در آپشنباز مدل هستون بهصورت عملی دیده میشود: ستون هستون در دیدهبان، لبخند نوسان در میزکار، تب هستون در ماشین حساب.
منبع
بازنویسی آموزشی بر پایهٔ ویکیپدیا (و منابع مرتبط با مدل هستون):
https://en.wikipedia.org/wiki/Heston_model#Calibration
مرتبط: مدل هستون (ویکیپدیا) · هستون در آپشنباز