اسکنر آپشن ابزاری است که خودش استراتژی پیدا می‌کند، بی‌آنکه دنبال استراتژی از پیش تعریف‌شده‌ای بگردد: در ساعت معاملات، سهم پایه و قراردادهای کال و پوت بورس و فرابورس را با نسبت‌های مختلف و با خرید و فروش کنار هم می‌گذارد — بسیاری از این ترکیب‌ها اسم کتابی ندارند، و کاوردکال، اسپرد، کانورژن و آیرون کاندور هم در همین جست‌وجو پیدا می‌شوند — و برای هر کدام، با قیمت سرخط همان لحظه (سرخط: بهترین قیمت خرید و فروش در دفتر سفارش) و با کارمزد و وجه تضمین، حساب می‌کند چقدر سرمایه می‌خواهد، چقدر سود یا زیان می‌دهد و احتمال سودش چقدر است.
دیده‌بان قراردادها را یکی‌یکی نشان می‌دهد و نمودار سود و زیان ترکیبی را می‌سنجد که خودتان ساخته‌اید؛ اسکنر برعکس کار می‌کند: شما دیدتان به بازار و سرمایه‌تان را می‌گویید و او از میان ده‌ها تا صدها هزار ترکیب، آن‌هایی را که با سؤال شما جورند مرتب جلویتان می‌گذارد. این راهنما می‌گوید هر انتخاب و هر ستون اسکنر چه معنایی دارد، و اسکن را چطور ذخیره کنید، روی میزکار بگذارید و برایش هشدار تلگرام بگیرید.
اسکنر آپشن چه می‌کند؟
اسکنر آپشن به‌جای اینکه شما قراردادها را یکی‌یکی کنار هم بگذارید، همهٔ ترکیب‌های ممکن را خودش می‌سازد و می‌سنجد. صفحهٔ اسکنر آپشن جای ساختن سؤال است و روی میزکار هم باکس «اسکنر آپشن» همین اسکنر کامل است، با فیلترهای جدای خودش، کنار بقیهٔ ابزارها (باکس میزکار).
ترکیب‌ها چهار خانواده‌اند؛ همان چهار گزینهٔ «تعداد پا» در فیلترها:
- تک‌پا: خرید یا فروش یک قرارداد کال یا پوت.
- سهم + اختیار: خرید سهم پایه همراه یک قرارداد؛ مثل کاورد کال.
- دو پا: دو قرارداد از یک سررسید، با نسبت‌های مختلف؛ مثل اسپردها، استرادل و استرنگل. دو قراردادی که هر دو از یک حرکت قیمت سود می‌برند، مثل خرید دو کال یا خرید کال همراه فروش پوت، با هم ساخته نمی‌شوند: بازده، احتمال سود و سود به زیانِ چنین جفتی همیشه بین دو پای تنهایش است و خود آن دو پا در فهرست هستند. «خرید مصنوعی سهم» و «فروش مصنوعی سهم»، یعنی کال و پوت با یک قیمت اعمال و یکی‌یکی، می‌مانند.
- سه و چهار پا: کانورژن، کولار، باکس، باترفلای و آیرون کاندور، و هر ترکیب سه‌پای دیگری که سودش قفل شده باشد.
قیمت هر پا سرخطی است که همان لحظه قابل اجراست: خرید به قیمت عرضه و فروش به قیمت تقاضا، نه آخرین معامله. اگر سرخط اول برای یک ست (یک دور کامل ترکیب، با همهٔ پاها و تعداد هر پا) پایی کم باشد، سرخط‌های بعدی تا پنجم هم شمرده می‌شوند و آن پا با قیمت اولین سرخطی حساب می‌شود که با سرخط‌های بالاترش یک ست را پر می‌کند؛ کنار قیمتش «سرخط 2» یا «سرخط 3» می‌آید و همهٔ عددهای ردیف با همین قیمت است. کارمزد معامله و کارمزد اعمال در همهٔ عددها حساب شده و وجه تضمین طبق دستورالعمل بورس گذاشته می‌شود. نام استراتژی بعد از ساختن ترکیب، از روی خود پاها تشخیص داده می‌شود؛ ترکیبی که به هیچ نام شناخته‌شده‌ای نمی‌خورد «ترکیب سفارشی» است.
جست‌وجوی کور: اسکنر از قبل دنبال استراتژی خاصی نیست؛ هر ترکیبی را که در خانواده‌های بالا جا بگیرد می‌سازد و فقط با عددهایش می‌سنجد. برای همین بسیاری از نتیجه‌ها ترکیب‌هایی‌اند که در کتاب‌ها اسمی ندارند، مثل خرید 3 کال همراه فروش 2 کال با اعمال بالاتر، یا خرید 3 پوت همراه خرید 1 کال؛ این‌ها با همان عددها و همان فیلترها کنار کاوردکال و اسپرد رتبه می‌گیرند. اگر فقط استراتژی‌های شناخته‌شده را می‌خواهید، «فقط استراتژی‌های نام‌دار» را در «همهٔ فیلترها» روشن کنید. جست‌وجوی کور هر ترکیب دوقراردادی را، جز جفت‌های هم‌جهتی که بالا گفته شد، نگه می‌دارد. سه‌پاها، یعنی سهم پایه با دو قرارداد یا سه قرارداد با نسبت‌های مختلف، هم گشته می‌شوند ولی فقط وقتی می‌مانند که سودشان در هر قیمت سررسید قفل شده باشد؛ در آزمایش روی دادهٔ بازار، هر سه‌پای دیگری که بالای فهرست می‌آمد، یکی از پاها یا جفت‌های خودش هم‌اندازه یا بهتر از آن را داشت. چهار پا فقط در قالب‌های بالا ساخته می‌شود، سهم پایه فقط خریده می‌شود، چون در بازار ما نمی‌شود سهمی را که ندارید فروخت، و همهٔ پاهای یک ترکیب یک سررسید دارند.
جست‌وجو هم روی سرور انجام می‌شود: صفحه فقط همان ردیف‌هایی را می‌گیرد که با فیلترهای شما جورند، پس روی گوشی هم سنگین نیست.
ویدیوهای آموزشی این ابزار: اسکنر آپشن
شروع سریع: سه انتخاب تا اولین فهرست
ردیف دکمه‌های بالای نتیجه برای کسی است که نمی‌خواهد با فیلترها کلنجار برود. سه انتخاب کافی است:
- دید بازار: بازار را صعودی، نزولی، خنثی یا نوسانی می‌بینید؟ با انتخاب هر دید فقط استراتژی‌های همان دید می‌مانند.
- سرمایهٔ شما (میلیون ریال): کل پولی که برای این معامله کنار گذاشته‌اید. ترکیبی که با این پول حتی یک ستش را نمی‌شود گرفت کنار می‌رود.
- مرتب‌سازی: «بازده بیشتر» یا «احتمال سود بیشتر»، کنار تعداد نتیجه.
بعد روی «نمودار» هر ردیف بزنید تا همان ترکیب با قیمت زنده در نمودار سود و زیان باز شود و پیش از سفارش ببینیدش. اگر دنبال نماد یا قرارداد مشخصی هستید، نامش را در کادر «جست‌وجو در نتیجه»، درست بالای جدول، بنویسید و از پیشنهادها انتخاب کنید؛ نمادی را هم که نمی‌خواهید، با آیکون چشمِ خط‌خورده کنار نامش مخفی کنید (خواندن جدول نتیجه).
اگر می‌خواهید همین مسیر را قدم‌به‌قدم و با تصویر هر مرحله ببینید، از خواندن یک ردیف تا ذخیرهٔ اسکن و آلارم ترکیب تازه، آموزش اسکنر آپشن را دنبال کنید.
یک نکته که اگر ندانید فهرست را اشتباه می‌خوانید: تا «پیش‌بینی قیمت» خاموش است، ترکیب‌ها با فرض ثابت ماندن قیمت سهم پایه مرتب می‌شوند. این فرض به نفع ترکیب‌هایی است که از بی‌حرکتی بازار سود می‌برند؛ یک اسپرد صعودی که با ثابت ماندن قیمت کل سرمایه‌اش را می‌بازد، ته فهرست می‌افتد، حتی اگر دید شما صعودی باشد. اگر انتظار حرکت دارید، پیش‌بینی را روشن کنید (بخش بعد).
دید بازار و پیش‌بینی قیمت
دکمهٔ «دید بازار» شش گزینه دارد. هر کدام استراتژی‌ها را به یک جهت محدود می‌کند و یک محدودهٔ پیش‌فرض هم برای پیش‌بینی قیمت می‌گذارد:
| دید | چه می‌ماند | پیش‌فرض پیش‌بینی |
|---|---|---|
| همه | همهٔ جهت‌ها | از 5 تا 10 درصد |
| صعودی | ترکیب‌هایی که با بالا رفتن قیمت پایه سود می‌کنند | از 5 تا 10 درصد |
| نزولی | ترکیب‌هایی که با افت قیمت پایه سود می‌کنند | از -10 تا -5 درصد |
| خنثی | ترکیب‌هایی که اگر قیمت در یک محدوده بماند سود می‌کنند | از -3 تا 3 درصد |
| نوسانی | ترکیب‌هایی که از حرکت بزرگ سود می‌کنند، به هر طرف | حرکت 10 تا 20 درصد، به هر دو طرف |
| بدون ریسک | فقط آربیتراژهایی که سودشان قفل شده و از نرخ بدون ریسک بیشترند | پیش‌بینی ندارد |
دکمهٔ پیش‌بینی قیمت کنار آن است. «رتبه‌بندی با پیش‌بینی من» را که روشن کنید، دو خانهٔ «از» و «تا» می‌آید: سهم پایه تا روز سررسید چند درصد نسبت به آخرین معاملهٔ امروز تغییر می‌کند. برای افت عدد منفی بنویسید؛ از 95- تا 500 می‌شود نوشت. محدوده را آزادانه عوض کنید؛ زدن دید دیگر آن را به پیش‌فرض همان دید برمی‌گرداند.
با پیش‌بینی روشن، سود هر ترکیب در سررسید برای همهٔ قیمت‌های محدوده حساب می‌شود. میانگین این سودها تقسیم بر سرمایهٔ لازم، ستون بازده در محدوده است؛ بدون تبدیل به ماهانه، چون محدوده تا خود سررسید است. زیر همان عدد، بازده در بدترین قیمت محدوده هم آمده است. کارمزد معامله و اعمال در هر دو حساب شده است.
همین مثال نشان می‌دهد چرا پیش‌بینی ترتیب فهرست را زیرورو می‌کند: با قیمت ثابت این اسپرد زیان کامل است و ته فهرست می‌آید، ولی در محدودهٔ 5 تا 10 درصد رشد، بدترین نقطه‌اش هم 100 درصد سود دارد. برای اینکه بدانید هر سناریوی بازار به کدام ساختار می‌رسد، نقشهٔ استراتژی‌های اختیار معامله را ببینید.
همین پنجره، و بخش «پیش‌بینی قیمت» در «همهٔ فیلترها»، سه تنظیم دیگر هم دارد:
- حرکت به هر دو طرف (نوسانی): برای وقتی که انتظار حرکت بزرگ دارید ولی جهتش را نمی‌دانید؛ محدوده هم بالای قیمت امروز و هم پایینش سنجیده می‌شود و هر دو طرف وزن برابر دارند. با زدن دید «نوسانی» این گزینه خودش روشن می‌شود.
- حداقل بازده در محدوده: ترکیبی می‌ماند که بازده در محدوده‌اش دست‌کم این درصد باشد. صفر یعنی «بدون زیان به‌طور میانگین» و خالی یعنی این شرط خاموش است.
- بدون زیان در کل محدوده: ترکیبی می‌ماند که در هیچ قیمتی از محدوده، بعد از کارمزد، زیان ندهد.
اگر یکی از دو خانهٔ محدوده خالی بماند، پیش‌بینی اعمال نمی‌شود و ترکیب‌ها دوباره با قیمت ثابت سنجیده می‌شوند. پیش‌بینی همیشه «در روز سررسید» است؛ ارزش ترکیب پیش از سررسید را نمودار سود و زیان نشان می‌دهد.
سرمایهٔ شما: چند ست و چقدر سود
عددی که در «سرمایهٔ شما» می‌نویسید به میلیون ریال است و برای هر ترکیب دو کار می‌کند:
- کنار گذاشتن: ترکیبی که سرمایهٔ لازم یک ستش از پول شما بیشتر است، یا الان در دفتر سفارش، تا سرخط پنجم، حتی یک ست کامل ندارد، کنار می‌رود.
- ستون «با سرمایهٔ شما»: تعداد ست قابل خرید، که هم به پول شما بسته است و هم به حجم دفتر سفارش، و سود کل همان تعداد ست. اگر پیش‌بینی روشن است سود کل بر پایهٔ میانگین محدوده است، وگرنه با ثابت ماندن قیمت پایه. زیرش نوشته سرخط الان چند ست جا دارد. اگر پول شما از ست‌های سرخط اول بیشتر باشد، سرخط‌های بعدی تا پنجم هم با قیمت خودشان سنجیده می‌شوند و از میان آن‌ها هر کدام سود کل بیشتری بدهد و با قیمت خودش همچنان از فیلترهای شما، مثل حداقل بازده، رد شود انتخاب می‌شود؛ آن‌وقت زیر «از 28 ست» یک خط «با قیمت سرخط 3 · ماهانه …» می‌آید: ست‌ها و سود کل این ستون و همان بازده ماهانه با قیمت این سرخط‌هاست، ولی بقیهٔ عددهای ردیف برای یک ست و با قیمت خود ردیف‌اند. با زدن آن خط قیمت هر پا در همان سرخط و بازده با قیمت ردیف را کنار هم می‌بینید. جایی که سرخط‌ها نزدیک‌اند این یعنی ست بیشتر با بازدهی تقریباً همان، و جایی که دورند سرخط اول می‌ماند.
با نوشتن سرمایه، مرتب‌سازی «سود کل با سرمایهٔ شما» هم در فیلترها باز می‌شود؛ یعنی به‌جای درصد، سود کل برآوردی، با ثابت ماندن قیمت یا میانگین محدودهٔ پیش‌بینی. این عدد مال شماست نه اسکن: با زدن اسکن‌های آماده یا «بازنشانی» پاک نمی‌شود. خالی یا صفر یعنی سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود.
موقعیت شما: ترکیب با قراردادی که دارید
اگر قراردادی را از قبل خریده یا فروخته‌اید، می‌توانید از اسکنر بپرسید چه چیزی کنارش بگذارید، با قیمتی که خودتان معامله کرده‌اید، نه قیمت سرخط امروز. اولین دکمهٔ ردیف فیلترها، موقعیت شما، قرارداد یا سهمی را که دارید با قیمت و تعداد خودتان می‌گیرد و فهرست فقط ترکیب‌هایی می‌شود که همان را دارند.
مثال: ضملت8070 را به 540 خریده‌اید و آخرین معاملهٔ امروز 511 است. «موقعیت شما» را بزنید، ضملت8070 را انتخاب کنید، «خریده‌ام» را بزنید و «قیمت خرید» را 540 و «تعداد قرارداد» را 10 بنویسید. حالا هر ردیف کنار همین 10 قرارداد چیزی تازه می‌گذارد؛ مثلاً فروش یک کال با قیمت اعمال بالاتر، که خرید شما را اسپرد صعودی می‌کند و بخشی از هزینه‌اش را برمی‌گرداند.
- با قیمت خودتان: سود و زیان، سربه‌سر، بیشترین زیان، احتمال سود و درصدها با قیمتی که نوشته‌اید حساب می‌شوند و قرارداد یا سهم تازهٔ هر ترکیب با قیمت سرخط همان لحظه. در فهرست پاهای هر ردیف، کنار آنچه از موقعیت شماست آیکون سنجاق می‌آید.
- خرید یا فروش: قرارداد را با «خریده‌ام» یا «فروخته‌ام» وارد کنید. سهم پایه فقط خریدنی است، چون فروش استقراضی سهم در بازار نیست؛ قیمتش میانگین خرید شماست و تعدادش به سهم. زیر قیمت، «آخرین»، «عرضه» و «تقاضا»ی امروز هم هست تا با یک بار زدن بگذاریدشان.
- تا سه قرارداد یا سهم: با «قرارداد یا سهم دیگر از همین نماد» دومی و سومی را اضافه کنید: قراردادهای یک سررسید، خود سهم، یا هر دو. با یک قرارداد، همان ترکیب‌هایی را می‌بینید که اسکن معمولی با آن قرارداد می‌سازد؛ با سهم، یا با دو و سه مورد، اسکنر ترکیب‌هایی می‌سازد که موقعیت شما را با قرارداد یا سهم تازه‌ای کامل می‌کنند.
- تعداد ست: ترکیب هیچ‌وقت بیش از آنچه دارید از همان قرارداد مصرف نمی‌کند. بی «سرمایهٔ شما»، ستون «با سرمایهٔ شما» می‌شود موقعیت شما: چند ست با آنچه دارید و حجم سرخط بقیهٔ پاها جا می‌شود، و سود کل همان تعداد ست. مرتب‌سازی پیش‌فرض هم «سود کل موقعیت شما» می‌شود و کف پیش‌فرض «سرمایهٔ لازم از 10 M» برداشته می‌شود تا موقعیت‌های کوچک پنهان نمانند. اگر سرمایه را هم بنویسید، ستون همان «با سرمایهٔ شما» می‌ماند و سقف پول شما هم اعمال می‌شود.
- دو عدد برای مقایسه: بالای نتیجه دو عدد هست. اگر فقط نگه دارید سود یا زیان موقعیت شما به‌تنهایی در سررسید است، با ثابت ماندن قیمت سهم پایه، یا با میانگین محدودهٔ پیش‌بینی اگر روشن است. اگر الان ببندید سود یا زیان بستن همین حالاست: فروش آنچه خریده‌اید به سرخط تقاضا و خرید آنچه فروخته‌اید به سرخط عرضه. کنار هر عدد ریالی درصدش هم آمده و هر دو درصد روی یک سرمایه حساب شده‌اند: همان «سرمایهٔ لازم» فهرست برای موقعیت شما، یعنی پولی که برای خرید داده‌اید یا وجه تضمینی که برای قرارداد فروخته‌شده قفل می‌شود. بازده کل نگه داشتن را با بازده آفست بستن بسنجید، چون هر دو کل‌اند، نه ماهانه. ماهانه کنار نگه داشتن همان ستون «بازده ماهانه» ردیف‌هاست و برای مقایسه با آن‌هاست. اگر پیش‌بینی قیمت روشن باشد، به جای بازده کل و ماهانه «بازده در محدوده» می‌آید. هر پیشنهاد فقط وقتی به کار می‌آید که از این دو بهتر باشد. «نمودار موقعیت شما» خود موقعیت را در نمودار سود و زیان باز می‌کند.
نماد پایه و سررسید را خود موقعیت تعیین می‌کند، پس تا «موقعیت شما» پر است، دکمه‌های «نماد پایه» و «سررسید» در ردیف فیلترها نیستند. این دکمه هم مثل «سرمایهٔ شما» مال شماست، نه اسکن: اسکن‌های آماده، باز کردن اسکن ذخیره‌شده و «بازنشانی» پاکش نمی‌کنند و در «اسکن‌های من» ذخیره نمی‌شود؛ با ✕ روی خود دکمه برش می‌دارید. هر باکس اسکنر در میزکار موقعیت جدای خودش را دارد، و آلارم ترکیب تازه و پیام تلگرامش روی همان موقعیت کار می‌کند: پیام خط «📌 موقعیت شما» را دارد و لینک «📈 نمودار» آن با قیمت خود شما باز می‌شود.
از جاهای دیگر: در نمودار سود و زیان، منوی «ابزارهای بیشتر» گزینهٔ ترکیب‌های مکمل در اسکنر را دارد: قراردادهای فعال استراتژی، با قیمت ورودشان، موقعیت شما در اسکنر می‌شوند. همین گزینه در منوی هر استراتژی ذخیره‌شده هم هست. استراتژی با بیش از سه قرارداد، دو سررسید، قرارداد آتی یا فروش سهم را اسکنر نمی‌پذیرد و دلیلش را می‌گوید. در کارت جزئیات هر قرارداد و هر سهم، در دیده‌بان و زنجیره، منوی «نمودارها» گزینهٔ ترکیب با این قرارداد در اسکنر (یا «ترکیب با این سهم در اسکنر») را دارد که پنجرهٔ «موقعیت شما» را با همان نماد و قیمت آخرین معامله باز می‌کند تا قیمت و تعداد خودتان را بنویسید.
مرتب‌سازی و فیلتر سرستون‌ها
دو دکمهٔ «مرتب‌سازی» کنار تعداد نتیجه ترتیب ردیف‌ها را تعیین می‌کنند:
- بازده بیشتر: با پیش‌بینی روشن بر اساس بازده در محدوده؛ در دید «بدون ریسک» بر اساس بازده قفل‌شدهٔ سالانه؛ وگرنه بر اساس بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند.
- احتمال سود بیشتر: بر اساس احتمال سود کردن ترکیب در سررسید.
مرتب‌سازی‌های دیگر در «همهٔ فیلترها»، بخش «نمایش» است: نسبت سود به زیان، بیشترین سود به درصد یا ریال، سرمایهٔ لازم، فاصله تا زیان، روز تا سررسید، ست قابل اجرا، ارزش معامله و نقدشوندگی ضعیف‌ترین پا و بقیه، با یک دکمه برای صعودی یا نزولی. وقتی آنجا معیار دیگری انتخاب کنید، هیچ‌کدام از دو دکمه روشن نمی‌ماند و کنارشان نوشته می‌شود بر چه مرتب شده است.
سرستون‌ها: با زدن نام هر ستون عددی، جدول بر همان ستون مرتب می‌شود؛ بار اول از بیشتر به کمتر، بار دوم از کمتر به بیشتر و بار سوم دوباره به مرتب‌سازی پیش‌فرض. در «بیشترین زیان» بار اول بزرگ‌ترین زیان بالا می‌آید. ستونی که جدول بر آن مرتب است آبی است و فلش دارد.
فیلتر ستون: قیف کنار هر سرستون، مثل فیلتر ستون دیده‌بان، روی عدد اصلی همان ستون شرط می‌گذارد: «بیشتر از»، «کمتر از»، «برابر»، «بین» و بقیه، و چند شرط با «و» یا «یا». قیف با بردن ماوس روی سرستون پیدا می‌شود و وقتی شرطی دارد آبی و پر می‌ماند. شرط روی همهٔ ترکیب‌ها اعمال می‌شود، نه فقط ردیف‌هایی که روی صفحه‌اند، و در ردیف فیلترها هم یک دکمهٔ آبی می‌گیرد که با ✕ خاموش می‌شود. پول به میلیون ریال نوشته می‌شود و زیان مثبت: «کمتر یا مساوی 5» در «بیشترین زیان» یعنی زیان یک ست حداکثر 5 میلیون ریال. ترکیبی که سود یا زیانش سقف ندارد، در شرط «بیشتر» می‌ماند و در شرط «کمتر» کنار می‌رود.
📱 در موبایل: کارت‌ها سرستون ندارند؛ معیار مرتب‌سازی را در «همهٔ فیلترها»، بخش «نمایش» عوض کنید.
اسکن‌های آماده
منوی کنار عنوان صفحه، که نام اسکن فعلی رویش نوشته است، اسکن‌های آماده را دارد. هر کدام مجموعه‌ای از فیلترهاست و بعد از زدنش، شرط‌هایش به‌صورت دکمه‌های آبی در ردیف فیلترها دیده می‌شوند تا بدانید دقیقاً چه چیزی کنار رفته است؛ ✕ هر دکمه همان شرط را برمی‌دارد. همه‌شان سرمایهٔ لازم دست‌کم 10 میلیون ریال را دارند:
| اسکن آماده | شرط‌ها |
|---|---|
| همهٔ فرصت‌ها | ریسک محدود؛ بهترین ترکیب هر نماد و استراتژی؛ مرتب بر بازده ماهانه اگر قیمت پایه ثابت بماند. همان نمای پیش‌فرض صفحه. |
| آربیتراژ بالاتر از سود بدون ریسک | فقط ترکیب‌های قفل‌شده (در هر قیمتی سود)؛ بازده قفل‌شدهٔ سالانه بیشتر از 30 درصد؛ دست‌کم یک ست قابل اجرا از سرخط؛ نمایش «همهٔ ترکیب‌ها»؛ مرتب بر بازده قفل‌شده. |
| کاوردکال پربازده | کاوردکال؛ ارزش معاملهٔ امروز پای اختیار دست‌کم 1,000 میلیون ریال؛ بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند دست‌کم 2 درصد؛ بهترین هر نماد. |
| کاوردکال کم‌ریسک | کاوردکال؛ احتمال سود دست‌کم 70 درصد؛ ارزش معاملهٔ امروز پای اختیار دست‌کم 1,000 میلیون ریال؛ بهترین هر نماد. |
| اسپرد صعودی کم‌ریسک | کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد صعودی؛ احتمال سود دست‌کم 50 درصد؛ سود به زیان دست‌کم 1؛ نقدشوندگی ضعیف‌ترین پا دست‌کم 2 از 4. |
| اسپرد نزولی کم‌ریسک | کال اسپرد نزولی و پوت اسپرد نزولی، با همان سه شرط اسپرد صعودی. |
| درآمد در بازار خنثی | ترکیب‌هایی که با ثابت ماندن قیمت پایه سود می‌کنند؛ ریسک محدود؛ احتمال سود دست‌کم 50 درصد؛ نقدشوندگی ضعیف‌ترین پا دست‌کم 2 از 4. |
| شرط جهت‌دار ارزان | خرید کال یا پوت، کال اسپرد صعودی و پوت اسپرد نزولی؛ سود به زیان دست‌کم 3؛ مرتب بر نسبت سود به زیان. |
اسکن آماده نقطهٔ شروع است: هر فیلتری را بعدش عوض کنید، نام منو «فیلتر دلخواه» می‌شود. «سرمایهٔ شما»، «بدون فروش کال» و «بدون فروش پوت» با عوض کردن اسکن آماده یا «بازنشانی» سر جایشان می‌مانند.
خواندن جدول نتیجه
بالای جدول تعداد ترکیب‌های پیداشده و مبنای وجه تضمین نوشته شده است. همهٔ ترکیب‌ها در یک فهرست می‌آیند، بی‌صفحه‌بندی: جدول پیمایش خودش را دارد و سرستون‌ها بالا می‌مانند، و ردیف‌ها همان‌طور که پایین می‌روید از سرور می‌رسند. هر ردیف یک ترکیب است و معنی هر ستون هم در صفحه آمده: ماوس را روی نام سرستون نگه دارید تا بگوید (روی صفحهٔ لمسی ⓘ کنار نام همین را باز می‌کند):
| ستون | یعنی چه |
|---|---|
| ترکیب | نماد پایه، نام استراتژی و یک برچسب: جهت ترکیب (صعودی، نزولی، خنثی، نوسانی) یا برای آربیتراژ «قفل‌شده» و «قفل‌شده، بالاتر از نرخ بدون ریسک». زیرش پاها: «خرید» یا «فروش»، تعداد، نماد قرارداد و قیمت سرخطی که با آن حساب شده؛ اگر سرخط اول برای یک ست آن پا کم بوده، کنار قیمت «سرخط 2» یا «سرخط 3» آمده است؛ با زدنش می‌بینید سرخط اول چه قیمتی و چند قرارداد داشت و یک ست چند قرارداد از آن می‌خواهد. برچسب «سقف موقعیت باز» یعنی آن سررسید امروز به سقف رسیده است. |
| سررسید | روزهای تقویمی مانده تا سررسید و تاریخ سررسید. |
| بازده ماهانه | سود یا زیان ترکیب در سررسید اگر قیمت سهم پایه همین قیمت امروز بماند، تقسیم بر سرمایهٔ لازم و تبدیل به یک ماه 30 روزه. برای آربیتراژ، زیرش بازده قفل‌شدهٔ سالانه با آیکون قفل آمده است. با پیش‌بینی روشن، جای این ستون را «بازده در محدوده» می‌گیرد. |
| بیشترین سود | بیشترین سود ممکن در سررسید به درصد سرمایهٔ لازم، و زیرش همین سود به ریال برای یک ست. «نامحدود» یعنی سود سقف ندارد. |
| احتمال سود | احتمال سود کردن ترکیب در سررسید. زیرش جای قیمت امروز روی نمودار سررسید آمده است: «تا زیان» یعنی ترکیب با قیمت امروز در سود است و عدد کنار ▼ و ▲ می‌گوید قیمت چند درصد پایین یا بالا برود تا به نزدیک‌ترین نقطهٔ سربه‌سر برسد؛ «تا سود» یعنی ترکیب الان در زیان است و قیمت چند درصد باید حرکت کند تا به سود برسد. ترکیبی که دو طرفش سربه‌سر دارد، هر دو عدد را دارد. |
| بیشترین زیان | بیشترین زیانی که یک ست در سررسید می‌تواند بدهد، به ریال، و زیرش نسبت سود به زیان. «نامحدود» یعنی زیان سقف ندارد و «بدون زیان» یعنی ترکیب در هیچ قیمتی زیان نمی‌دهد (نسبت سود به زیانش «∞» می‌شود). |
| سرمایهٔ لازم | پولی که برای گرفتن یک ست لازم است: پول خریدها، از جمله خود سهم در ترکیب‌های سهم + اختیار، به‌علاوهٔ وجه تضمین فروش‌ها؛ پرمیوم فروشی که وجه تضمین نمی‌خواهد از آن کم می‌شود. زیرش مبنای وجه تضمین آمده است. |
| قابل اجرا | چند ست کامل همین الان با قیمت‌های ردیف قابل اجراست: حجم هر پا تقسیم بر تعداد آن پا در یک ست، و کمترینش. حجم هر پا سرخط اول است، مگر برای یک ست کم باشد که آن‌وقت سرخط‌های بعدی تا پنجم هم شمرده می‌شوند. اگر «حداقل ست» یا «حداقل سود کل» بیشتر بخواهد و سرخط‌های بعدی داشته باشند، کنار عدد «تا سرخط N» می‌آید. سهم پایه به اندازهٔ قرارداد شمرده می‌شود: کاوردکالی که سرخط سهمش 600 سهم است، با قرارداد 1,000 سهمی حتی یک ست ندارد. ماوس را روی عدد نگه دارید، یا در موبایل بزنیدش، تا ببینید یک ست چیست و کدام پا تعداد را محدود کرده است. زیرش امتیاز نقدشوندگی کم‌امتیازترین پای اختیار از 4 و ارزش معاملات امروز کم‌معامله‌ترین پای اختیار (ممکن است دو پای جدا باشند). با نوشتن سرمایه، جای این ستون را «با سرمایهٔ شما» می‌گیرد. |
| نمودار | همان ترکیب را با قیمت زنده در نمودار سود و زیان باز می‌کند؛ متن دکمه فقط در عرض بزرگ دیده می‌شود و در میزکار راست‌کلیک رویش منوی «کجا باز شود» دارد. |
نمایش پیش‌فرض «بهترین هر نماد و استراتژی» است: از هر نوع استراتژی روی هر نماد پایه فقط بهترین ترکیب می‌آید و زیرش نوشته «N ترکیب دیگر از همین نوع». ترکیب‌های سفارشی بر اساس شکلشان گروه می‌شوند، یعنی نوع و جهت و تعداد پاها از پایین‌ترین قیمت اعمال به بالا: «خرید 3 کال و فروش 2 کال بالاتر» یک گروه است و «خرید 3 پوت و خرید 1 کال» گروهی دیگر، نه همه زیر یک «ترکیب سفارشی». با زدن همین خط، فیلترها روی همان نماد و همان استراتژی، یا همان شکل، می‌نشینند و همهٔ ترکیب‌هایش باز می‌شود؛ شکل هم در ردیف فیلترها یک دکمهٔ آبی می‌گیرد، مثل «ترکیب سفارشی: +3 کال، −2 کال».
جست‌وجو و مخفی کردن نماد: کادر «جست‌وجو در نتیجه»، درست بالای جدول، همان فیلد «جست‌وجو»ی «همهٔ فیلترها» است؛ نام نماد پایه، نماد یکی از قراردادها یا نام استراتژی را می‌پذیرد. هنگام تایپ، نمادهای پایه، قراردادها و نام استراتژی‌هایی را که در اسکن هستند پیشنهاد می‌دهد. جست‌وجو قیمت را عوض نمی‌کند و ترکیب‌های همان قرارداد را با قیمت سرخط نشان می‌دهد؛ اگر قرارداد یا سهم را خودتان دارید، پایین پیشنهادها «… را دارید؟» آن را با قیمت خودتان به موقعیت شما می‌برد. کنار نام نماد پایه در هر ردیف و هر کارت (جز وقتی «موقعیت شما» نوشته‌اید) یک آیکون چشمِ خط‌خورده هست («مخفی کردن … از نتایج»): آن نماد را از نتیجه کنار می‌گذارد، یعنی «نماد پایه» را روی «همه به‌جز این‌ها» می‌برد و نماد را به فهرستش اضافه می‌کند؛ اگر «فقط این‌ها» انتخاب کرده بودید، نماد از همان فهرست بیرون می‌رود. برگرداندنش با دکمهٔ «نماد پایه» در ردیف فیلترهاست.
وقتی هیچ ترکیبی نمی‌ماند: به‌جای «هیچ ترکیبی با این فیلترها پیدا نشد» خالی، برای پنج شرطی که برداشتنشان بیشترین ترکیب را برمی‌گرداند می‌نویسد اگر فقط همان را بردارید چند ترکیب برمی‌گردد؛ مثلاً «برداشتن سرمایهٔ لازم از 10 M» و کنارش «N ترکیب» (M یعنی میلیون ریال و B میلیارد ریال). زدنش فقط همان شرط را برمی‌دارد و بقیه می‌مانند. شرطی که تنها چیزی برنمی‌گرداند در فهرست نمی‌آید، و اگر هیچ‌کدام تنها کافی نباشد، می‌نویسد که چند شرط با هم نتیجه را صفر کرده‌اند. «جست‌وجو» همیشه آخر فهرست است، چون برداشتنش همیشه بیشترین نتیجه را می‌دهد. گاهی نمادی را جست‌وجو می‌کنید و چیزی نمی‌آید چون کف پیش‌فرض «سرمایهٔ لازم از 10 M» ترکیب‌های ارزان آن نماد را برده؛ همین فهرست نشانش می‌دهد. این شمارش‌ها فقط وقتی فیلتر عوض شود دوباره پرسیده می‌شوند، نه بعد از هر اسکن زنده.
جزئیات ردیف: روی هر ردیف بزنید تا مثل دیده‌بان جزئیاتش زیر جدول بیاید. بالای آن برای هر قرارداد ترکیب یک دکمه هست؛ کارت همان قرارداد، با دفتر سفارش، معاملات امروز، مشخصات، وجه تضمین و یونانی‌ها، و زیرش کارت نماد پایه می‌آید. زدن نام یک پا در خود ردیف همان قرارداد را باز می‌کند و دوبار زدن ردیف صفحه را تا جزئیات پایین می‌برد. در باکس میزکار، جزئیات همان‌جا باز می‌شود که جزئیات دیده‌بان: شناور، کنار یا زیر بوم، طبق «چیدمان».
📱 در موبایل: هر ترکیب یک کارت است با بازده، احتمال سود، سرمایهٔ لازم و بیشترین زیان؛ دکمهٔ «+N» بقیهٔ ترکیب‌های همان گروه را باز می‌کند و زدن خود کارت جزئیات قراردادها و نماد پایه را از پایین صفحه باز می‌کند. کارت‌ها روی دسکتاپ هم، وقتی عرض جدول از 1040 پیکسل کمتر باشد، جای جدول را می‌گیرند.
احتمال سود از توزیع لاگ‌نرمال قیمت با نوسان ضمنی وزنی نماد پایه حساب می‌شود؛ تخمین است، نه وعده. ترکیبی که احتمال سود بالایی دارد معمولاً سود کوچک و زیان بزرگ‌تری دارد؛ این دو ستون را همیشه با هم بخوانید.
خروجی اکسل: دکمهٔ «اکسل» بالای نتیجه فهرست را به همان ترتیبی که مرتب کرده‌اید در یک فایل اکسل می‌دهد؛ برای فهرست‌های خیلی بلند فقط ردیف‌های اول.
سرمایهٔ لازم: طبق ضوابط یا نقدی کامل
درصد بازده هر ترکیب به سرمایهٔ لازمش بسته است و سرمایهٔ لازم به اینکه وجه تضمین را چطور حساب کنیم. اسکنر دو مبنا دارد، پیش‌فرضش «طبق ضوابط» است، و انتخابش کنار دکمه‌های مرتب‌سازی («وجه تضمین») و در «همهٔ فیلترها»، بخش «ریسک و سرمایه» است:
- طبق ضوابط: همان بند 5 دستورالعمل معاملات اختیار معامله. کاوردکال با سهم مسدود و اسپرد بدهی وجه تضمین ندارند و اسپرد اعتباری به اندازهٔ اختلاف قیمت اعمال وجه تضمین می‌خواهد.
- نقدی کامل: برای هر فروش وجه تضمین کامل نقدی می‌گذارد؛ کاری که کارگزاری بدون شناختن استراتژی می‌کند.
اگر کارگزاری شما ترکیب را به‌عنوان استراتژی ثبت نمی‌کند، «نقدی کامل» عدد واقعی‌تری است. با عوض کردن مبنا، سرمایهٔ لازم و همهٔ درصدها عوض می‌شوند و ترتیب فهرست هم ممکن است جابه‌جا شود.
فیلترها یکی‌یکی
دکمهٔ «همهٔ فیلترها» همهٔ شرط‌ها را در یک پنجرهٔ کناری باز می‌کند. عدد روی دکمه تعداد شرط‌های فعال است، «بازنشانی» فیلترها را به نمای پیش‌فرض برمی‌گرداند، جز «سرمایهٔ شما»، «موقعیت شما» و دو شرط «بدون فروش» و دکمهٔ پایین این پنجره («نمایش N ترکیب») می‌گوید با همین شرط‌ها چند ترکیب می‌ماند. هر فیلد یک ردیف است: نام و علامت توضیحش سمت راست، عدد وسط و واحد سمت چپ؛ توضیح هر بخش هم پشت علامت کنار عنوانش است. هر شرط فعال یک دکمهٔ آبی در ردیف فیلترها هم می‌گیرد؛ زدنش همین پنجره را روی همان شرط باز می‌کند.
📱 در موبایل: فیلترها از پایین صفحه باز می‌شوند، و «نمایش» و «وجه تضمین» که روی دسکتاپ کنار دکمه‌های مرتب‌سازی هستند، فقط همین‌جا هستند.
قاعدهٔ همهٔ خانه‌های عددی: خانهٔ خالی یعنی آن شرط خاموش است و صفر یک مقدار است. مثلاً «حداکثر زیان یک ست» با صفر فقط ترکیب‌های بی‌زیان را نگه می‌دارد، ولی خالی‌اش هیچ ترکیبی را کنار نمی‌گذارد. تنها استثنا «سرمایهٔ شما» است که صفرش هم یعنی خاموش. خانه‌های ریالی همه به میلیون ریال‌اند؛ 1,000 میلیون ریال یعنی 1 میلیارد ریال.
نماد و سررسید
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| نماد پایه | «فقط این‌ها»: فقط ترکیب‌های نمادهای تیک‌خورده می‌مانند. «همه به‌جز این‌ها»: نمادهای تیک‌خورده کنار می‌روند و بقیه، از جمله نمادهای تازه‌ای که بعداً به بازار بیایند، می‌مانند. خالی یعنی همهٔ نمادهای بورس و فرابورس. عدد کنار هر نماد تعداد ترکیب‌های آن در اسکن آخر است. اسکن آماده و «بازنشانی» این فهرست را پاک می‌کنند. |
| روز تا سررسید | روزهای تقویمی مانده تا سررسید، «از» و «تا»، هر دو اختیاری. دکمهٔ «سررسید» در ردیف فیلترها (تا 14 روز، 15 تا 45، 46 تا 90، بیش از 90) همین دو خانه را پر می‌کند. |
| بدون سررسیدهای به سقف رسیده | سررسیدی که امروز به سقف موقعیت باز رسیده، از فردا موقعیت تازه نمی‌پذیرد؛ یعنی شاید بعداً نتوانید آن را تعدیل یا جابه‌جا کنید. |
| نوع استراتژی | فقط استراتژی‌های انتخاب‌شده می‌مانند. عدد کنار هر نام تعداد ترکیب‌های آن در اسکن آخر است. |
| تعداد پا | تک‌پا، سهم + اختیار، دو پا، سه و چهار پا. هیچ‌کدام انتخاب نشود یعنی همه. |
| فقط استراتژی‌های نام‌دار | ترکیب‌های سفارشی، یعنی نسبت‌ها و جفت‌هایی که نام شناخته‌شده‌ای ندارند، کنار می‌روند. |
| جست‌وجو | نماد پایه، نماد یکی از قراردادها یا نام استراتژی. با صفحه‌کلید انگلیسی هم تایپ کنید، به فارسی برگردانده می‌شود. همین فیلد، با کادر «جست‌وجو در نتیجه»، درست بالای جدول هم هست. |
نقدشوندگی
شرط‌های این بخش، جز دو شرط آخر («حداقل ست قابل اجرا» و «فقط ترکیب‌های قابل اجرا»)، روی ضعیف‌ترین پای اختیار ترکیب سنجیده می‌شوند؛ پای سهم پایه در آن‌ها حساب نمی‌شود. آن دو شرط همهٔ پاها، از جمله سهم، را می‌شمارند. ترکیبی که یک پایش بی‌معامله است، هرچقدر هم بازده خوبی نشان بدهد، در عمل قابل بستن نیست.
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| حداقل ارزش معاملهٔ امروز | ارزش معاملات امروز هر قرارداد ترکیب باید دست‌کم این مقدار باشد، به میلیون ریال. |
| حداقل تعداد معاملهٔ امروز | تعداد معاملات امروز کم‌معامله‌ترین پا. |
| حداقل موقعیت باز | موقعیت باز هر قرارداد ترکیب باید دست‌کم این تعداد باشد؛ موقعیت باز بیشتر یعنی بستن موقعیت در آینده ساده‌تر است. |
| حداقل امتیاز نقدشوندگی | همان امتیاز 0 تا 4 ستون «نقدشوندگی» زنجیره: از فاصلهٔ سرخط خرید و فروش، ارزش پنج ردیف دفتر سفارش و تعداد معاملات امروز. قراردادی که فقط یک طرف سرخط دارد صفر می‌گیرد. |
| حداکثر اسپرد سرخط | فاصلهٔ سرخط عرضه و تقاضا تقسیم بر میانگین آن دو، به درصد. پایی که فقط یک طرف سرخط دارد با هر عددی کنار می‌رود. |
| حداقل ست قابل اجرا | چند ست کامل از ترکیب همین الان در دفتر سفارش قابل اجراست؛ مثلاً 2 یعنی فقط ترکیب‌هایی که دست‌کم دو ست دارند. ترکیبی که این تعداد را با قیمت‌های خودش ندارد ولی با سرخط‌های بعدی (تا پنجم) دارد هم می‌آید، به شرطی که با قیمت همان سرخط‌ها از بقیهٔ فیلترها رد شود؛ کنار تعداد ستش «تا سرخط N» می‌آید. برای اینکه بدانید معامله به زحمتش می‌ارزد، «حداقل سود کل قابل برداشت» را هم ببینید: سود یک ست ضرب در همین تعداد ست. |
| فقط ترکیب‌های قابل اجرا | از اول روشن است: ترکیبی که پنج سرخط دفتر سفارش هم حتی برای یک ست کاملش کافی نیست کنار می‌رود و بازدهش روی کاغذ است. پایی که سرخط اولش برای یک ست کم است با سرخط بعدی و قیمت همان سرخط حساب می‌شود؛ بیشتر این‌ها ترکیب‌هایی‌اند که از یک پا 2 یا 3 قرارداد می‌خواهند. وقتی خاموشش کنید، دکمهٔ آبی «با ترکیب‌های غیرقابل اجرا» در ردیف فیلترها می‌آید و ✕ آن دوباره روشنش می‌کند. |
سود و بازده
درصدهای این بخش بر پایهٔ سرمایهٔ لازمِ همان مبنای وجه تضمینی‌اند که انتخاب کرده‌اید.
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| حداقل بازده ماهانه اگر قیمت ثابت بماند | همان ستون «بازده ماهانه»: سود با ثابت ماندن قیمت پایه، تقسیم بر سرمایه و تبدیل به یک ماه 30 روزه. |
| حداقل بازده ماهانه در بیشترین سود | بیشترین سود ممکن، تقسیم بر سرمایه و تبدیل به ماه. ترکیبی که سودش سقف ندارد با این شرط کنار می‌رود. |
| حداقل بازده سالانه اگر قیمت ثابت بماند | همان بازده با قیمت ثابت، سالانهٔ مرکب؛ برای مقایسه با سود سپرده یا اوراق. |
| حداقل بیشترین سود | بیشترین سود ممکن به درصد سرمایه، بدون تبدیل به ماهانه. |
| حداقل بیشترین سود یک ست | همان سود به میلیون ریال برای یک ست. ترکیبی که سودش سقف ندارد همیشه از این شرط می‌گذرد، چون سودش از هر عددی بیشتر است. |
| حداقل سود کل قابل برداشت | بیشترین سود یک ست ضرب در تعداد ستی که الان در دفتر سفارش قابل اجراست. اگر سرخط اول به این سود نمی‌رسد ولی سرخط‌های بعدی می‌رسند، ترکیب با قیمت همان سرخط‌ها می‌آید، به شرطی که با آن قیمت‌ها از بقیهٔ فیلترها رد شود. آربیتراژی که 5 ست بیشتر جا ندارد، هرچقدر درصدش بالا باشد، سود کل کمی دارد. |
| حداقل احتمال سود | احتمال سود کردن ترکیب در سررسید، به درصد. |
| حداقل نسبت سود به زیان | بیشترین سود تقسیم بر بیشترین زیان؛ 2 یعنی سود ممکن دو برابر زیان ممکن. ترکیبی که سودش سقف ندارد یا زیانی ندارد (نسبتش بی‌نهایت است) همیشه از این شرط می‌گذرد؛ ترکیبی که زیانش سقف ندارد رد می‌شود. |
| حداکثر فاصله تا سود | ترکیبی که با قیمت امروز سهم پایه در سررسید زیان می‌دهد باید با حرکتی حداکثر به این اندازه، بالا یا پایین، به سود برسد. ترکیبی که همین حالا در سود است فاصله‌اش صفر حساب می‌شود و می‌ماند. |
| حداقل فاصله تا زیان | ترکیبی که با قیمت امروز در سود است، اگر قیمت در سررسید تا این اندازه بالاتر یا پایین‌تر از امروز باشد هم باید سود بدهد. ترکیبی که همین حالا در زیان است کنار می‌رود. این عدد زمان را نمی‌بیند، پس برای مقایسهٔ سررسیدها احتمال سود را هم ببینید. |
ریسک و سرمایه
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| سرمایهٔ شما | همان دکمهٔ «سرمایهٔ شما» در ردیف فیلترها (سرمایهٔ شما). |
| مبنای وجه تضمین | «طبق ضوابط» یا «نقدی کامل» (سرمایهٔ لازم). |
| فقط ریسک محدود | فروش بی‌پوششی که زیانش سقف ندارد، مثل فروش کال بدون سهم، کنار می‌رود. در نمای پیش‌فرض روشن است. |
| حداکثر زیان یک ست | بیشترین زیان یک ست در سررسید، به میلیون ریال. ترکیبی که زیانش سقف ندارد با این شرط کنار می‌رود. |
| سرمایهٔ لازم یک ست | «از» و «تا»، به میلیون ریال. حداقل پیش‌فرض 10 میلیون ریال ترکیب‌هایی را کنار می‌گذارد که تقریباً مفت‌اند و درصد بازده‌شان بی‌معنا بزرگ می‌شود؛ پاکش کنید تا آن‌ها هم بیایند. |
پاها
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| بدون فروش کال | برای حسابی که کارگزاری‌اش اجازهٔ فروش اختیار خرید را نمی‌دهد: ترکیب‌هایی که کال می‌فروشند کنار می‌روند، مگر اینکه به همان تعداد سهم پایه هم بخرید، مثل کاوردکال، کولار و کانورژن. اسپردی که کال می‌فروشد هم کنار می‌رود، چون خرید یک کال دیگر فروش را پوشش نمی‌دهد. |
| بدون فروش پوت | برای حسابی که کارگزاری‌اش اجازهٔ فروش اختیار فروش را نمی‌دهد: هر ترکیبی که پوت می‌فروشد کنار می‌رود. این دو مثل «سرمایهٔ شما» مال شما هستند و با اسکن‌های آماده یا «بازنشانی» پاک نمی‌شوند. |
| بدون خرید سهم در صف خرید | از اول روشن است. وقتی سهم پایه در صف خرید است، یعنی بهترین تقاضا روی سقف قیمت روز نشسته، ترکیب‌هایی که سهم می‌خرند کنار می‌روند، مثل کاوردکال، کولار و کانورژن: خریدار تازه ته صف می‌ایستد و عرضه‌ای که ترکیب با آن حساب شده معمولاً بالای سقف است و امروز معامله نمی‌شود. ترکیب‌هایی از همان سهم که فقط اختیار دارند می‌مانند. در روزی که بیشتر سهم‌ها در صف خریدند، اسکن‌های کاوردکال ممکن است خالی بمانند؛ برای دیدن آن ترکیب‌ها تیک را بردارید. اسکن آماده و «بازنشانی» دوباره روشنش می‌کنند. چون پیش‌فرض است، در ردیف فیلترها دکمه‌ای ندارد؛ خاموشش که کنید، دکمهٔ آبی «با خرید سهم در صف خرید» می‌آید و ✕ آن دوباره روشنش می‌کند. |
| وضعیت پاهای فروش | هر پای فروش اختیار باید یکی از وضعیت‌های انتخاب‌شده را داشته باشد، نسبت به آخرین معاملهٔ سهم پایه: ITM در سود، ATM تا 1 درصد فاصله از قیمت اعمال، OTM در زیان. مثلاً فقط OTM یعنی فروش بیرون از پول. ترکیبی که پای فروش ندارد می‌ماند. |
| وضعیت پاهای خرید | همان سه وضعیت برای پاهای خرید اختیار. ترکیبی که پای خرید اختیار ندارد می‌ماند. |
| فاصلهٔ اعمال‌ها | از کمترین تا بیشترین قیمت اعمال ترکیب چند پله از پله‌های قیمت اعمال همان سررسید است. اسپرد روی دو اعمال کناری 1 پله است و ترکیب تک‌اعمال 0. |
بدون ریسک (آربیتراژ)
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| فقط ترکیب‌های قفل‌شده | ترکیب‌هایی که در سررسید، در هر قیمتی از سهم پایه، بعد از کارمزد سود می‌دهند؛ مثل کانورژن، باکسی که ارزان بسته شده، یا سه‌پایی که قیمت نابه‌جای یک قرارداد را قفل می‌کند، مثل «لانگ پوت مصنوعی» با کال عمیقِ در سود به‌جای سهمی که در صف است. |
| فقط بالاتر از نرخ بدون ریسک | سود قفل‌شده تقسیم بر سرمایه، سالانهٔ مرکب، باید از نرخ زیر بیشتر باشد. سود قفل‌شده‌ای که از سپرده کمتر بدهد فرصت واقعی نیست. |
| نرخ بدون ریسک | درصد سالانه‌ای که بازده قفل‌شده با آن مقایسه می‌شود؛ پیش‌فرض 30. |
نمایش
| فیلد | چه می‌کند |
|---|---|
| مرتب‌سازی | معیار ترتیب ردیف‌ها و جهتش (مرتب‌سازی). |
| گروه‌بندی | «بهترین هر نماد و استراتژی»، «بهترین هر نماد پایه» که از هر نماد فقط یک ترکیب نشان می‌دهد، یا «همهٔ ترکیب‌ها» که هیچ‌چیز را کنار نمی‌گذارد. |
زنده، مکث و ساعت اسکن
در ساعت معاملات، سرور پشت سر هم اسکن می‌کند و صفحه بعد از هر اسکن همان سؤال شما را دوباره می‌پرسد. دکمهٔ سبز زنده کنار ساعت اسکن یعنی نتیجه خودش به‌روز می‌شود.
وقتی ماوس روی جدول است، یا در موبایل کارت‌ها را لمس و پیمایش می‌کنید، ردیف‌ها خودشان ثابت می‌مانند و دکمه «مکث خودکار» می‌شود؛ چند لحظه بعد از رفتن ماوس یا آخرین لمس دوباره راه می‌افتند و آخرین اسکن را می‌آورند. وقتی نمودار یک ردیف باز است، یا جزئیاتش را می‌خوانید (ماوس روی جزئیات زیر جدول، یا پنجرهٔ جزئیات در موبایل)، فهرست هم ثابت می‌ماند تا ترکیبی را که باز کرده‌اید گم نکنید. این رفتار را از ▾ کنار دکمه، «مکث خودکار هنگام خواندن نتیجه»، خاموش کنید؛ این تنظیم روی حساب شماست و برای صفحه و همهٔ باکس‌ها یکی است. برای مکثی که بماند، روی «زنده» بزنید تا «مکث — ادامه» شود؛ تا دوباره نزنید، به‌روزرسانی راه نمی‌افتد.
کنار همین دکمه ساعت اسکنی که می‌بینید و فاصله‌اش تا الان نوشته شده است. قبل از شروع بازار (پیش‌گشایش) و بعد از بسته شدن آن دکمهٔ زنده دیگر نیست و آخرین اسکن همان روز نمایش داده می‌شود؛ کنار ساعتش هم «بازار بسته است» می‌آید و در صفحهٔ عریض بعدش «آخرین اسکن همان روز». روی گوشی و در باکس باریک فقط خود ساعت دیده می‌شود، و بعد از بسته شدن بازار «بازار بسته است» هم کنارش.
ذخیرهٔ اسکن
هر ترکیبی از فیلترها را می‌شود با یک نام نگه داشت. منوی کنار عنوان را باز کنید و در بخش اسکن‌های من، زیر «ذخیرهٔ فیلترهای فعلی» نامی بنویسید، مثلاً «کاوردکال خودرو». اسکن‌های ذخیره‌شده در همان منو فهرست می‌شوند؛ با زدن هر کدام فیلترهایش برمی‌گردد؛ اسکن ذخیره‌شده «سرمایهٔ شما» و «بدون فروش کال/پوت» را هم نگه می‌دارد و با باز شدنش جای مقدارهای تایپ‌شدهٔ فعلی می‌نشیند، ولی «موقعیت شما» سر جایش می‌ماند. حذفش با آیکون سطل است و تأیید می‌گیرد.
اگر اسکن ذخیره‌شده‌ای را باز کنید و فیلترهایش را عوض کنید، روی منو یک نقطهٔ نارنجی و کنارش دکمهٔ «ذخیرهٔ تغییرات» می‌آید. اسکن‌ها روی حساب کاربری شما نگه داشته می‌شوند و روی همهٔ دستگاه‌ها دیده می‌شوند. تعداد اسکن‌های ذخیره‌شده سقف دارد؛ برنامه پیامش را می‌دهد.
باکس میزکار و آلارم ترکیب تازه
روی میزکار، از «افزودن باکس» یک باکس اسکنر آپشن اضافه کنید (راهنمای میزکار). باکس همین اسکنر کامل است: منوی اسکن‌ها، «زنده»، ردیف فیلترها و «همهٔ فیلترها»، مرتب‌سازی و فیلتر سرستون‌ها و همهٔ ردیف‌ها. هر باکس فیلترهای خودش را نگه می‌دارد، جدا از صفحهٔ اسکنر و باکس‌های دیگر، و همراه میزکار روی دستگاه‌های دیگرتان هم می‌آید؛ پس چند باکس با چند سؤال را می‌شود کنار هم داشت.
اسکن ذخیره‌شده‌ای که از منوی باکس بزنید در همان باکس کپی می‌شود: تغییر بعدی آن اسکن در جای دیگر به باکس نمی‌رسد. دکمهٔ فیلترها بالای باکس ردیف فیلترها و مرتب‌سازی را جمع می‌کند تا جدول جای بیشتری بگیرد؛ وقتی جمع است، عدد رویش تعداد شرط‌های فعال است. در باکس باریک، مثل موبایل، هر ترکیب یک کارت است. ردیفی که تازه وارد نتیجه شده با ✨ علامت می‌خورد، و «نمودار» هر ردیف همان ترکیب را در نمودار سود و زیان باز می‌کند.
آلارم روی خود صفحه: لازم نیست باکس بسازید. در صفحهٔ اسکنر، زنگولهٔ کنار منوی اسکن‌ها همین کادر آلارم ترکیب تازه را باز می‌کند، روی فیلترهایی که همان لحظه در صفحه دارید؛ هر چه پایین‌تر دربارهٔ زنگولهٔ باکس آمده، اینجا هم هست، و ردیف تازه در جدول صفحه ✨ می‌گیرد. فیلترها را که عوض کنید، آلارم از نتیجهٔ تازه دوباره شروع می‌کند و ترکیب‌هایی را که همان لحظه در نتیجه‌اند «تازه» حساب نمی‌کند. فیلترها و آلارم صفحه با حسابتان ذخیره می‌شوند؛ صفحهٔ بعدی که روی دستگاه دیگر باز کنید با همین فیلترها شروع می‌شود (فقط آلارم زنده در همهٔ دستگاه‌ها یکی است). برای تلگرام و پوش، صفحهٔ باز اسکنر در حالت «فقط آفلاین» همان نقش میزکار باز را دارد، و لینک پیام «🔗 همین اسکن در سایت» همین صفحه را باز می‌کند.
برای داشتن همین فیلترها در قالب باکس، از منوی ⋯ کنار زنگوله «افزودن به میزکار با همین فیلترها» را بزنید: یک باکس تازهٔ «اسکنر آپشن» با همان فیلترها در میزکار ساخته می‌شود و باکس‌های قبلی‌تان عوض نمی‌شوند. آلارم این باکس خاموش است تا یک ترکیب دو بار خبر داده نشود؛ اگر آلارم را روی باکس می‌خواهید، از زنگولهٔ همان باکس روشنش کنید.
📱 در موبایل: زنگوله و ⋯ زیر عنوان صفحه، کنار منوی اسکن‌ها می‌آیند.
زنگولهٔ سرتیتر باکس کادر آلارم ترکیب تازه را باز می‌کند: وقتی ترکیبی تازه وارد نتیجهٔ این اسکن شود، خبر می‌دهد؛ آلارم از اول خاموش است و با روشن کردنش صدا و اعلان مرورگر فعال‌اند، ولی تلگرام و پوش «خاموش»اند؛ همان سازوکار آلارم دیده‌بان. دو شرط دارد که اگر ندانید فکر می‌کنید آلارم خراب است:
- فقط در ساعت معاملات فعال است؛ بعد از بسته شدن بازار نتیجه دیگر عوض نمی‌شود.
- فقط اگر اسکن از سقفی کمتر ترکیب داشته باشد (همان عدد «N ترکیب» بالای جدول، نه تعداد ردیف‌های گروه‌بندی‌شده). اسکنی که هزاران ترکیب دارد بعد از هر اسکن چیزی «تازه» دارد و هشدارش معنا ندارد؛ در این حالت خود باکس می‌گوید آلارمش ساکت است. فیلترهای همان باکس را تنگ‌تر کنید، مثلاً با نماد، سررسید یا حداقل بازده. ردیف تازه ✨ می‌گیرد و ✨ یک دقیقه می‌ماند، آن هم فقط روی ردیفی که در جدول دیده می‌شود.
همین کادر دو ردیف تلگرام و اعلان پوش هم دارد که هشدار را حتی وقتی سایت بسته است می‌رسانند. هر کدام سه حالت دارد: «خاموش»، «فقط آفلاین» (تا وقتی میزکار باز است و همین باکس آلارم می‌دهد پیامی نمی‌آید) و «همیشه». برای تلگرام، حساب باید به بات وصل باشد (اعلان‌های تلگرام).
پیام تلگرام برای هر ترکیب تازه نام آن را با شمارهٔ ته نماد قراردادهایش می‌آورد (مثلاً «دارونو 9006 · کانورژن»)، و روز تا سررسید، عدد اصلی همان اسکن و سرمایهٔ یک ست را دارد، با لینک «📈 نمودار» برای باز کردن همان ترکیب و «🔗 همین باکس در میزکار» که همان باکس را روی میزکار باز می‌کند. در تلگرام هر ترکیب روزی یک بار خبر داده می‌شود، مگر عدد اصلی‌اش محسوس بهتر شود (دست‌کم یک واحد درصد و یک‌پنجم عدد قبلی)؛ آن‌وقت دوباره می‌آید و عدد قبلی کنارش نوشته می‌شود، مثل «… (قبلاً …)». برای آربیتراژ یک خبر دیگر هم می‌آید: وقتی فرصتی که خبرش را داده بود از نتیجه بیرون برود، خط «⛔ فرصت بسته شد» با اینکه چقدر باز ماند در پیام بعدی می‌آید، نه در پیامی جدا. باکسی که در یک روز سه بار ترکیب‌های تازهٔ زیادی یکجا بدهد، طوری که پیامش فقط «N ترکیب تازه وارد نتیجه شد» باشد، تا پایان همان روز در تلگرام و اعلان پوش ساکت می‌ماند و پیام سوم همین را می‌گوید. آلارم اسکنر برای تلگرام سقف روزانه دارد؛ وقتی به آن برسید یک پیام «🔕» خبرتان می‌کند و بقیهٔ آن روز فقط در سایت دیده می‌شود. زیر هر پیام دکمهٔ «⚙️ تنظیمات اعلان» صفحهٔ اعلان‌های تلگرام داشبورد را باز می‌کند. اگر همهٔ آلارم‌های اسکنر را در تلگرام نمی‌خواهید، ردیف «آلارم اسکنر آپشن» را در تنظیمات تلگرام حساب خاموش کنید؛ پوش سر جایش می‌ماند.
از ردیف تا نمودار سود و زیان
دکمهٔ «نمودار» هر ردیف، همان ترکیب را با همهٔ پاهایش و با قیمت زنده در نمودار سود و زیان می‌سازد. آنجا خط سود و زیان، نقاط سربه‌سر و عددهای ترکیب را با قیمت همین لحظه می‌بینید. پیش از سفارش همیشه این قدم را بردارید: ردیف اسکنر عکس لحظهٔ اسکن است و سرخط ممکن است تا سفارش شما عوض شده باشد.
یک عدد در نمودار ممکن است با ردیف اسکنر کمی فرق کند:
- احتمال سود: اسکنر نوسان ضمنی وزنی نماد پایه را به کار می‌برد و نمودار نوسان ضمنی یکی از قراردادهای خود ترکیب را؛ پس دو عدد کمی با هم فرق دارند.
روی گوشی، نمودار دو تب دارد (نمودار سود و زیان در موبایل). برای شناختن خود استراتژی‌ها و جفت مقاله‌هایشان، فهرست استراتژی‌های اختیار معامله را ببینید.
محدودیت‌ها
- اختیار سهام و صندوق‌ها: اختیار نمادهای بورس و فرابورس اسکن می‌شود؛ اختیار بورس کالا در اسکنر نیست.
- فقط یک سررسید: پاهای هر ترکیب هم‌سررسیدند؛ اسپرد تقویمی و قطری، که پاهایشان دو سررسید دارند، ساخته نمی‌شوند.
- موقعیت شما: تا سه قرارداد یا سهم، همه از یک نماد پایه و قراردادها از یک سررسید؛ قرارداد آتی و اختیار بورس کالا نه. خرید بیشتر از همان قرارداد («میانگین کم کردن») پیشنهاد نمی‌شود.
- تا پنج سرخط: قیمت و حجم هر پا از سرخط اول دفتر سفارش است؛ فقط وقتی سرخط اول برای یک ست کم باشد، یا سرمایه و حداقل ستی که نوشته‌اید بیش از آن بخواهد، سرخط‌های بعدی تا پنجم هم شمرده می‌شوند. سفارش بزرگ‌تر از آن به قیمت بدتر می‌رسد و دفتر سفارش تا سفارش شما ممکن است عوض شود.
- تا سررسید: همهٔ عددها، از جمله احتمال سود، برای روز سررسید حساب می‌شوند؛ بستن زودتر از سررسید نتیجهٔ دیگری دارد.
- بدون پرچم مجمع و تعدیل: اگر سهم پایه پیش از سررسید مجمع یا افزایش سرمایه داشته باشد، اسکنر این را جدا علامت نمی‌زند.
- پیشنهاد نیست: فهرست اسکنر پیشنهاد خرید یا فروش نیست؛ ابزاری است برای اینکه ترکیب‌هایی را ببینید که شاید خودتان سراغشان نمی‌رفتید. تصمیم و مدیریت ریسک با شماست.
کدام قدم کار با «اسکنر آپشن» برایتان گنگ بود؟ همین پایین بپرسید.