مجموعه مقالات آموزشی آپشن شامل وضعیت مالی، ارزش ذاتی و زمانی، نقطه سر به سر، وجه تضمین
تتا چیست؟ متر عددی زوال زمانی برای خریدار و فروشنده اختیار، مثال روزانه، نقش در استراتژی و ارتباط با مقاله زوال زمانی و نمودار تاریخی آپشنباز.
تفاوت IV قرارداد، WIV نماد پایه، VIX ایران (شاخص تلاطم کل بازار سهام از میانگین سادهٔ نوسان ضمنی)، IV Rank و IV Percentile — جدول یکنگاه و مسیر خواندن از بازار تا قرارداد.
نوسان تحققیافته نمرهٔ پیشبینی بازار است: تفاوتش با نوسان ضمنی و تاریخی، و سنجش آن روی 6,082 نماد-روز بورس تهران. میانهٔ ضمنی 62 درصد در برابر تحققیافتهٔ 31.8 درصد، شکاف مثبت در هر 42 نماد پایه، تصحیح این عدد بابت دامنهٔ نوسان روزانه، و اینکه چرا ستون بلکشولز دیدهبان تقریباً همیشه میگوید قرارداد گران است.
وگا چیست؟ حساسیت قیمت اختیار به نوسان ضمنی با مثال عددی، تفاوت با دلتا و گاما، و محل دیدن وگا در ماشین حساب و نمودار استراتژی آپشنباز.
رو (Rho) یونانی نرخ بهره در آپشن: معنی، تفاوت کال و پوت، کی مهم میشود و چطور در ماشین حساب بلکشولز آپشنباز ببینیدش.
راهنمای کامل استراتژی آماده نیکد پوت در دیدهبان آپشنباز: بازده روی وجه تضمین، فاصله تا اعمال و سربهسر، روزهای صف فروش تا اعمال و توضیح تکتک تنظیمات و فیلترها.
ارزش ذاتی و زمانی اختیار — تفاوت ITM/OTM، افت زمانی (تتا) و نمایش در دیدهبان و نمودار استراتژی.
مقاله جامع درباره ارزش بیرونی در معاملات اختیار معامله (اپشن). بررسی مفاهیم به همراه عوامل موثر بر ارزش بیرونی، و رفتار آن در شرایط مختلف بازار و زمان سررسید. راهنمای کاربردی برای معاملهگران و سرمایهگذاران در بازار اختیار معامله
راهنمای جامع درک زوال زمانی (Time Decay) در معاملات آپشن به همراه نکات کلیدی برای مدیریت ریسک در قراردادهای اختیار معامله ، آموزش کاربردی برای معاملهگران مبتدی و حرفهای بازار مشتقه
راهنمای IV و HV در آپشن — تفاوت نوسان ضمنی و تاریخی، تفسیر گران/ارزان بودن پرمیوم و فیلتر قراردادها در دیدهبان آپشنباز.
IV Crush چیست؟ چرا بعد از خبر پریمیوم میریزد حتی با جهت درست، ارتباط با وگا و IV Rank، و چک قبل از رویداد در آپشنباز.
Expected Move بازهٔ تقریبی حرکت قیمت از روی نوسان ضمنی است؛ کاربرد در انتخاب استرادل و بال اسپرد و ارتباط با IV Crush.
مدل بلکشولز در آپشن — قیمت تئوری، IV ضمنی، یونانیها و استفاده در دیدهبان و جزئیات قرارداد.
Put-Call Parity چیست؟ رابطه کال+نقد با پوت+سهم، کاربرد در آپشن مصنوعی و آربیتراژ، و نکتهٔ سبک اروپایی در بازار ایران.
نقشهٔ یونانیهای آپشن: دلتا، گاما، تتا، وگا و رو — جدول یکنگاه، لینک مقالهٔ تخصصی هر کدام، مشاهده روی نمودار استراتژی و calcBS در دیدهبان آپشنباز.
دلتا در آپشن یعنی چه؟ محدوده 0 تا 1، تفسیر دلتای کال و پوت، کاربرد در پوشش ریسک و فیلترنویسی، و مشاهده دلتای لحظهای در دیدهبان آپشنباز.
آیا دلتا همان احتمال در پول شدن است؟ قاعدهٔ سرانگشتی آموزشی، محدودیت مدل، و کاربرد در انتخاب اعمال کنار ماشین حساب.
آموزش گاما (Gamma) در آپشن — چرا دلتا ثابت نیست، ریسک نزدیک سررسید، رسم گاما روی نمودار سود/زیان در نمودار استراتژی و فرمولنویسی دیدهبان.
راهنمایی و پیشنهاداتی ضروری برای شروع معاملات تازه واردین در بازار آپشن، اولین قدم های خود را با نکات کاربردی محکم بردارید
سنجش نقدشوندگی اختیار — اسپرد، حجم معاملات و فیلتر قراردادهای قابل معامله در دیدهبان.
معیارهای انتخاب قرارداد اختیار معامله را گامبهگام مرور میکنیم: تحلیل نماد پایه، قیمت منصفانه و نقطهٔ سربهسری، زمانبندی و انتخاب سررسید، نقدشوندگی و اسپرد، ترتیب اجرای پایهها و مدیریت سرمایه. مناسب معاملهگرانی که میخواهند به جای انتخاب قرارداد ارزان، قرارداد درست را انتخاب کنند.
تحلیل جامع رابطه موقعیتهای باز (OI) با روند قیمت در بازار آپشن: بررسی مکانیزمهای افزایش و کاهش OI، تحلیل رفتار معاملهگران با توجه به نمودار موقعیت های باز، و نکات مهم برای تفسیر صحیح تغییرات موقعیتهای باز در معاملات.
در این مقاله نحوه معامله قراردادهای آپشن در پنل معاملاتی آنلاین پلاس و صحرا به زبان ساده و به صورت تصویری توضیح داده شده است
در سررسید قراردادهای اختیار معامله، با دو روش تسویه نقدی و فیزیکی روبرو میشوید. این مقاله به طور کامل فرآیندو نکات کلیدی تسویه نقدی در آپشن را توضیح میدهد تا در روز پایانی تصمیم درستی بگیرید.
در سررسید قراردادهای اختیار معامله، با دو روش تسویه نقدی و فیزیکی روبرو میشوید. این مقاله به طور کامل فرآیندو نکات کلیدی تسویه فیزیکی در آپشن را توضیح میدهد تا در روز پایانی تصمیم درستی بگیرید.
راهنمای کامل محاسبه وجه مورد نیاز برای اعمال قراردادهای اختیار معامله (آپشن) شامل محاسبات تسویه نقدی و فیزیکی موقعیتهای خرید کال و پوت، فرمولهای محاسباتی، نحوه محاسبه کارمزد و جریمه نکول به همراه مثالهای عددی
راهنمای کامل محاسبه وجه لازم برای معاملات اپشن در بازار مشتقه ، فرمول محاسبه موجودی لازم برای خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله
بعد از مجمع، افزایش سرمایه یا تقسیم سود، قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله چگونه تعدیل میشود؟ فرمول رسمی بورس با مثال عددی گامبهگام.
اگر نماد پایه در زمان سررسید اختیار معامله بسته یا متوقف باشد چه اتفاقی میافتد؟ قواعد اعمال، نقش قیمت پایانی و تأثیر اقدامات شرکتی بر قرارداد.
در این مقاله فرایند تخصیص قراردادهای آپشن (اختیار معامله) در اتاق پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی توضیح داده شده است
مدیریت ریسک در آپشن فراتر از حذف خطرات است، آموزش فرآیند مداوم شناسایی، درک و کنترل هوشمندانه ریسکها در معاملات اختیار معامله
آموزش نحوه ساخت فیلتر آپشن برای دیده بان سایت بورس اوراق بهادار تهران همراه با ساخت قالب شخصی و مقایسه با دیده بان حرفه ای سایت آپشن باز
راهنمای کامل استراتژی آماده کاوردکال در دیدهبان آپشنباز: ساختار، مثال عددی، پوشش سرمایه، انتخاب قیمت اعمال و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ ریشیو اسپرد در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون خروجی (📉 💰 📍 و نقاط سربهسر)، نسبت دلتایی، ضریب دقت، نوار نقاط قیمتی، سرمایهٔ درگیر، و تکتک تنظیمات، فیلترها و گزینههای مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده کال اسپرد صعودی در دیدهبان آپشنباز: ساختار دو پایه، مثال عددی، خواندن ستون، و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده مرید پوت مصنوعی در دیدهبان آپشنباز: خواندن ستون، حالت سود تضمینی، وثیقهٔ قرارداد و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده کال اسپرد نزولی در دیدهبان آپشنباز: اسپرد اعتباری، مثال عددی، محدوده قیمتی و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده کال لدر صعودی در دیدهبان آپشنباز: دو نقطه سربهسر، سکوی سود، ریسک بیسقف سمت بالا و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ شورت کال باترفلای در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون خروجی (💰 📍 📉 🎯 ⚖️ و نشانهای 🛡️ و ⚠️)، منطق محاسبه، سرمایهٔ درگیر، و تکتک تنظیمات، فیلترها و گزینههای مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ لانگ پوت مصنوعی در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون خروجی (💰 📉 📍 ☂️ 🗓️ 📏)، رتبهبندی دومرحلهای جفت مصنوعی، سه حالت سرمایهٔ درگیر، و تکتک تنظیمات، فیلترها و گزینههای مرتبسازی.
مدل هستون چیست و چه فرقی با بلکشولز دارد؟ معرفی نوسان تصادفی، پنج پارامتر، لبخند نوسان و کاربرد در دیدهبان و ماشین حساب آپشنباز.
راهنمای کامل استراتژی آماده لانگ کال در دیدهبان آپشنباز: سربهسر، وضعیت ITM و OTM، اختلاف پریمیوم با بلکشولز و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ لانگ پوت در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون خروجی (💸 📍 سربهسر و جفت فاصلهها)، منطق محاسبهٔ کارمزدها در نقطهٔ سربهسر، علامت فاصله تا سربهسری، و تکتک تنظیمات، فیلترها و گزینههای مرتبسازی.
راهنمای کامل ستون آمادهٔ لانگ استرادل: فعالسازی، خواندن سلول، دو نقطهٔ سربهسر که پیشفرض پنهاناند، اینکه پایه چقدر باید حرکت کند تا فقط سربهسر شوید، از کجا میآید چیپ سود بالقوه، دروازهٔ دو کلید و فیلتر محدودهٔ قیمتی — و تکتک 15 تنظیم، فیلتر و گزینهٔ مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ شورت استرادل در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون خروجی (💰 📍 💵 و باند سربهسر)، وجه تضمین متقارن، دروازهٔ دو کلید و تلهٔ صفر، و تکتک 16 تنظیم، فیلتر و گزینهٔ مرتبسازی.
راهنمای کامل ستون آمادهٔ لانگ استرانگل: فعالسازی، خواندن سلول، اینکه چرا یک ردیف کال چند سطر میگیرد، دو نقطهٔ سربهسر که پیشفرض پنهاناند، منطقهٔ مردهٔ بین دو اعمال و چرا همهٔ ترکیبها یک درصد نشان میدهند، دروازهٔ دو کلید و مرتبسازی صعودی — و تکتک 14 تنظیم، فیلتر و گزینهٔ مرتبسازی.
راهنمای کامل ستون آمادهٔ لانگ گاتس: فعالسازی، خواندن سلول، چرا ریسک شما پریمیوم نیست، شرط «هر دو پا در سود» که با قیمت امروز سنجیده میشود، حالت سود تضمینی و دو خانهای که معنایشان عوض میشود، فیلتری که اسمش با کارش نمیخواند — و تکتک 14 تنظیم، فیلتر و گزینهٔ مرتبسازی.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ شورت گاتس: فعالسازی، خواندن ستون (💰 📍 و فاصله تا دو سربهسر)، چیپ هشدار زیان تضمینی، چرا اعتبار بزرگ سود نیست، نوار نقاط قیمتی و تکتک هجده تنظیم و فیلتر.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ شورت باکس در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن ستون (💰 و چهار پا)، چرا نتیجه یک عدد ثابت است، کارمزد اعمالِ دو پا، چیپ ⚠️ و مبنای وجه تضمین، و تکتک 17 تنظیم، فیلتر و گزینهٔ مرتبسازی.
ستون آمادهٔ فروش مصنوعی سهم در دیدهبان آپشنباز: فعالسازی، خواندن قیمت فروش مصنوعی و درصد اختلاف با قیمت سهم، تکتک تنظیمات محاسبه و نمایش، جهت واقعی فیلتر اختلاف با سربهسری، سه چیدمان آماده و آنچه محاسبه در بر نمیگیرد.
راهنمای کامل اسکنر آمادهٔ لانگ کال کاندور: فعالسازی، خواندن ستون، سکوی تخت سود و دو سربهسر، قاعدهٔ «سود بهعلاوهٔ زیان برابر عرض بدنه»، چرا فقط نردبانهای با فاصلهٔ برابر پیدا میشوند، دروازهٔ دو کلید و فیلتر نواحی قیمت — و تکتک 17 تنظیم و فیلتر. (در بعضی منابع «لانگ کال ایرون کاندور» هم گفته میشود.)
مقایسه عملکرد مدلهای اختیار با نوسان تصادفی در برابر بلکشولز؛ معنی کالیبراسیون هستون و درصد اختلاف قیمت در دیدهبان آپشنباز.
راهنمای کامل استراتژی آماده نیکد کال در دیدهبان آپشنباز: زیان بیسقف، روزهای صف تا اعمال، وجه تضمین، دو کلیدی که فیلترها را روشن میکنند و توضیح تکتک تنظیمات و مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده پوت اسپرد نزولی در دیدهبان آپشنباز: هزینهٔ خالص ورود، سربهسر، چهار ناحیهٔ قیمتی و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
راهنمای کامل استراتژی آماده شورت استرانگل در دیدهبان آپشنباز: دو نقطه سربهسر، وجه تضمین نامتقارن، ریسک باز دو طرفه و توضیح تکتک تنظیمات، فیلترها و مرتبسازی.
چولگی و خمیدگی لبخند نوسان یعنی چه؟ نقش پارامترهای مدل هستون و خواندن نمودار لبخند در میزکار و پنل مدل هستون آپشنباز.
ترجمهٔ آموزشی مدل هستون از ویکیپدیا: معادلات قیمت و واریانس، پنج پارامتر، شرط فلر، اندازهٔ ریسکخنثی، پیادهسازی، کالیبراسیون و کاربرد در آپشنباز.
نوسان تصادفی یعنی چه و چرا از بلکشولز فراتر میرود؟ معرفی خانوادهٔ مدلها، جایگاه هستون و کاربرد در دیدهبان و میزکار آپشنباز.
اندازهٔ ریسکخنثی (همارز مارتینگل) چیست و چرا برای قیمت اختیار لازم است؟ تفاوت بلکشولز و هستون و معنی کالیبراسیون در آپشنباز.
مارتینگل به زبان معاملهگر: امید ریاضی بدون روند قابلبهرهبرداری. ربط قیمت تنزیلشده و اندازهٔ ریسکخنثی در اختیار معامله.
فرایند وینر (حرکت براونی) همان نویز پیوستهٔ معادلات قیمت است؛ در هستون دو نویز دارید و همبستگی ρ چولگی لبخند میسازد.
واریانس هستون چگونه حرکت میکند؟ توضیح فرایند CIR، پارامترهای κ و θ و ξ، شرط فلر و ترجمه به پنل مدل هستون آپشنباز.
سواپ واریانس چگونه روی واریانس تحققیافته کار میکند؟ تفاوت با جهت قیمت و نقش آن در کالیبراسیون مدل هستون.